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朱淋靖：期货程序化交易是大势所趋

在残酷的期货市场，大部分成功者都有从死人堆里爬出来的经历。上海中期期货经纪有限公司副总经理朱淋靖就是其中的一个。科学家发现，人脑一天有6万个想法。如果交易者没有系统，无论如何修炼，都无法克服人性的弱点。朱淋靖说，程序化交易是中国期货交易者在残酷的期货市场，大部分成功者都有从“死人堆”里爬出来的经历。上海中期期货经纪有限公司副总经理朱淋靖就是其中的一个。

“科学家发现，人脑一天有6万个想法。如果交易者没有系统，无论如何修炼，都无法克服人性的弱点。”朱淋靖说，程序化交易是中国期货交易者走出失败的“金钥匙”。

走出失败的“金钥匙”

《华夏时报》：我们知道，您一直在全力推动交易者进行程序化交易，程序化交易是不是泯灭人的想法，完全靠电脑操作呢？

朱淋靖：从广义上说，只要交易者有固定的投资理念、明确的交易规则，并且复制执行，就是一个程序化的交易者。从这个意义上说，一个成功的交易者，必定拥有一套持续稳定可复制的赢利模式，也必定是个程序化的交易者；从狭义上说，程序化交易也特指由电脑程序自动下单。无论广义和狭义，程序化都不是全机械的，需要交易思想来支撑。

程序化交易的对立面是主观交易，主要依靠交易者的主观判断，进行交易。

《华夏时报》：您认为期货交易中最重要的理念是什么？

朱淋靖：在期货市场中，首先要考虑生存，生存第一，赢利第二。只有天天关注风险，最终才能成为这个特殊行业的成功者。我本人也是从股民转型为期民的典型。出于对期货事业的热爱，我曾经辞去待遇很好的工作，专职进行期货交易，但由于不懂期货，只是把期货当成了股票来炒，最终为此付出了代价。

《华夏时报》：目前国内期货市场中的大资金真正采用程序化交易的还很少，这是为什么？

朱淋靖：国内市场大资金在交易中“赌”的心态还很重，当然这种“赌”也是建立在一个团队对基本面和技术面进行全面分析基础上的。我们的期货市场至少落后华尔街30年。在上个世纪70年代，华尔街就有一半的基金进行程序化交易了。

这主要有3个原因，一是国内很多人主观上对程序化交易还不认同，认为人脑要胜过电脑；第二是国内的程序化交易工具和平台相对落后，有时候不能满足交易者的需要；第三是很多投资者并不知道程序化交易，缺少渠道了解。我相信，随着市场环境的完善，未来的期货市场一定会进入程序化交易的时代。

《华夏时报》：上海中期最早成立了专门的程序化交易小组，可否介绍一下这个小组的情况。

朱淋靖：我们这个程序化交易小组一共12人，包括了很多从海外归来的金融工程专家，目前已经有一些成果出来。他们负责打造上海中期程序化交易系统仓库，研发出了七大类100多个小类的交易系统，满足客户不同的交易需求。这些系统涵盖了不同的交易风格，包括趋势跟踪、震荡类策略、波段交易、日内交易、套利交易、形态分析和超短线交易。

做中国最好的期货公司

《华夏时报》：作为老牌的期货公司，上海中期如今面临着越来越多的市场竞争，上海中期的竞争策略是什么？

朱淋靖：我们不可能和其他经纪公司进行价格战，推广程序化交易已经成为上海中期的战略重点，通过差异化竞争和专业服务，确保上海中期的行业领先优势。我们的目标是把上海中期公司打造成中国最好的期货公司。

《华夏时报》：在带领上海中期奔向目标的过程中，您面临的最大挑战是什么？

朱淋靖：当前期货市场中恶性杀价的现象很普遍，造成了无序竞争的局面。

从资金实力上讲，上海中期有兖矿集团支持，是完全可以采用“零手续费”恶性竞争策略的，短时间内把客户吸引过来。但我们不会这么做，我也呼吁其他企业要有长远眼光。现在深圳期货同业公会已经推出了行业自律公约，设定手续费最低下限，这很值得上海学习。

《华夏时报》：对于想学习程序化交易的投资者，您可否推荐几本书？

朱淋靖：对于初入门的交易者，我推荐波涛写的《系统交易方法》，之后随着程度的提高，可以看《通向金融王国的自由之路》、《精明交易者》和《高级技术分析》。

《华夏时报》：可否谈谈您的个人愿景？

朱淋靖：我的个人愿景是成为具有国际影响力的程序化交易大师

责任编辑：翁建平

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