专户业务要素表

产品基本信息

专户名称

**基金-元理投资-量化交易资产管理计划

版本号（时间）

专户类型

一对多

存续年限

1年

托管人

席位

计划规模

总规模3000万

费率结构

认购费率

0%

退出费率

0%

优先收益率

3%，超过部分盈利分配40%

杠杆比例

2:1

固定管理费

1.05%

托管费

0.25%

违约退出费

不准违约退出

客户服务费

业绩提成

无

发行期

不超过一个月

开放期

投资策略

以股指期货程序化交易系统为主，日内交易捕捉价差波动，辅以趋势隔夜单。并在产品运行初期配置部分固定收益的证券产品，补充稳定收益，达到熨平净值波动的效果；在累计部分盈利后加大量化交易头寸规模扩大盈利

投资管理信息

投资经理

投资范围

固定收益品种（包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、银行存款、资产支持证券等）投资比例为资产管理计划财产总值的0-100%；货币基金的投资比例为资产管理计划财产净值的0-100%；现金比例为资产管理计划财产总值的0-100%；买入期货合约与卖出期货合约差值（净开仓）的保证金占比为本资产管理计划财产净值的0-60%。资产委托人确认本投资组合可以投资于资产管理人所管理的货币基金。

仓位风险控制

1、 任何时间， 买进开仓和卖出开仓的期货合约差值（净开仓）保证金不超过本资产管理计划财产净值的60%；
2、每日收盘结算后，1.2≤ 净值，则次日开始的收盘结束交易时，持有的隔夜期货净开仓保证金比例不超过本资产管理计划财产净值的40%；
2、每日收盘结算后，1.1≤ 净值< 1.2，则次日开始的收盘结束交易时，持有的隔夜期货净开仓保证金比例不超过本资产管理计划财产净值的35%；
3、每日收盘结算后，1.0≤ 净值< 1.1，则次日开始的收盘结束交易时，持有的隔夜期货净开仓保证金比例不超过本资产管理计划财产净值的30%；
4、每日收盘结算后，0.95≤ 净值< 1.0，则次日开始的收盘结束交易时，持有的隔夜期货净开仓保证金比例不超过本资产管理计划财产净值的25%；
5、每日收盘结算后，0.9≤ 净值< 0.95，则次日开始的收盘结束交易时，持有的隔夜期货净开仓保证金比例不超过本资产管理计划财产净值的20%；
6、每日收盘结算后，0.85≤ 净值< 0.9，则次日开始的收盘结束交易时，持有的隔夜期货净开仓保证金比例不超过本资产管理计划财产净值的10%；
7、每日收盘结算后，净值 < 0.85，则次日开始，不允许再进行期货合约交易；
8、如出现违反上述规定，对超出部分的期货持仓，资产管理人有权进行强制平仓。

止损要求

预警线 0.85
平仓线 0.80
1、任何时间，根据委托资产的实时动态权益计算的本计划单位净值达到0.85元时，资产管理人对计划财产持有的所有期货持仓进行强制平仓操作，不允许新开立期货持仓，只允许购买固定收益品种（包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、银行存款、资产支持证券等）、货币基金。
2、如果由于合约价格触及涨跌停板或者价格波动剧烈，导致资产管理人无法及时平仓，则在资产管理人平仓成功后，如果剩余财产价值不能满足A类份额获得全部本金和本金X%的收益率，投资顾问应在次日追加资金至满足A类份额获得全部本金和本金X%的收益率，如果投资顾问没有及时追加资金，资产管理人有向投资顾问追索该部分资金的权利。

投资限制

1、本资产管理人管理的全部特定客户委托财产（包括单一客户和多客户特定资产管理业务）投资于一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；法律法规放宽前述限制后，本计划可不受前述规定的限制。
2、本计划不能购买资产管理人及资产托管人关联方发行的证券。
3、法律法规、中国证监会以及资产管理合同规定的其他投资限制。若法律法规或监管部门取消上述限制，本资产管理计划投资可不受上述规定限制。
因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使资产管理计划投资不符合本合同约定的，资产管理人应当在10个交易日内调整完毕。

服务要求