产品基本情况

产品名称

XX-资产管理计划

产品类别

一对多

产品规模

3000万

产品结构

按照 1:2比率发行（优先资金1劣后资金2）

收益分配说明

保住优先资金本金。收益分成优先方拿4成，劣后方拿6成（收益小于等于20%）；优先方拿3成，劣后方拿7成（收益大于20%的部分）.

托管人

XX银行

产品期限

1年

基金费用

1、管理费+托管费1%，按日计提，若产品提前结束，按全年度结算；2、销售服务费：1%

投资范围

程序化股指期货；

投资方式

程序化交易、手动交易

特殊条款

到期分红及归还本金

产品基本情况

产品名称

XX-资产管理计划

风控测算及保障说明

预警线：0.90元；

平仓线：0.85元。

产品结构：3:1

期货持仓的风险控制：

1、1.20≤净值：隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的40%；

2、1.10≤净值<1.20，隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的35%；

3、1.00≤净值<1.10，隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的25%；

4、0.95≤净值<1.00，隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的20%；

5、 0.90≤净值<0.95，隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的10%；

6、 当本计划资产份额净值<0.90时，不在进行股指期货或商品期货投资开平仓操作，只能持有固定收益类投资标的。补充资金净值提高后可继续操作。

7、国内超过3个工作日不交易，国外处于正常交易的中长假期，净值1以下不留隔夜仓，1.05以上持仓不超过5%，1.10以上，隔夜持仓不超过10%，1.20以上，隔夜持仓不超过15%。

备注：上文风控所指净值以盘中动态净值计算；分红折算净值按前一日结算价后母基金净值计算。

交易备注

1、 需期货公司和基金公司资产管理平台API进行程序化交易下单，通过交易开拓者（TB）软件下单。

2、 需手工可以直接下单的交易端口。

时间

盈亏

月累计收益率

2010年04月

0.00%

1.000

2010年05月

9.19%

1.092

2010年06月

13.16%

1.236

2010年07月

6.30%

1.313

2010年08月

-1.91%

1.288

2010年09月

3.80%

1.337

2010年10月

17.87%

1.576

2010年11月

23.00%

1.939

2010年12月

-2.36%

1.893

2011年01月

12.55%

2.131

2011年02月

5.09%

2.239

2011年03月

-1.00%

2.217

2011年04月

0.90%

2.237

2011年05月

4.88%

2.346

2011年06月

8.75%

2.551

2011年07月

-0.50%

2.538

2011年08月

13.30%

2.876

2011年09月

-0.98%

2.848

2011年10月

4.88%

2.987

2011年11月

8.20%

3.232

2011年12月

-5.41%

3.057

2012年01月

21.77%

3.722

2012年02月

-5.90%

3.503

2012年03月

6.88%

3.744

2012年04月

-1.49%

3.688

2012年05月

-0.66%

3.663

2012年06月

3.78%

3.802

2012年07月

0.83%

3.834

2012年08月

-0.82%

3.802

2012年09月

8.11%

4.110

2012年10月

-0.01%

4.110

2012年11月

-2.07%

4.025

2012年12月

24.60%

5.015

2013年01月

-2.37%

4.896