产品名称

CT-1号资产管理计划

产品类别

一对多

是否分级（AB份额初始配比）

分级产品；AB份额初始配比3：1

产品形式

基金专户

资金配置比率

A级（2250万）：B级（750万）

策略合作方

××投资管理

托管人

XX银行

           运作方式

1年期封闭

产品特征

商品期货，交易策略是套利和程序化交易

产品原理

在大量数理统计工作的基础上，在不同的投资时期，优选出合适的跨品种套利交易标的，通过先进的程序化交易软件，配合硬件加速技术，进行低风险跨品种套利交易

拟任投资经理

林帧景

投资范围/比例

商品期货、固定收益品种（包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、银行存款,货币基金等）

固定收益品种投资比例为资产管理计划财产的0-100%，银行存款及现金比例为资产管理计划财产总值的0-100%。

本资产管理专户使用商品期货套利策略，本产品持有的商品期货合约价值不超过600%,单边(轧差计算)的商品期货合约价值为不超过资产管理计划财产净值的200%

期货交易方式/期货交易日均频率

客户使用CTP交易平台下单

费率

管理费：1.2%

托管费：0.15%

认购费/参与费：0

             收益分配

劣后端保证优先端6.45%收益率

风控控制/产品止损

当本计划产品净值亏损到0.92时，提出投资风险警示及补仓通知并平一半期货合约，当本计划产品净值亏损到0.88时，将所有期货合约进行平仓操作，只允许持有银行存款及现金类资产并通知劣后补仓至1，才允许继续期货交易

主代销机构

劣后资金中××投资出300万,对外募集450万，优先资金2250万由基金公司募集

发行担保费

此次发行合作方在产品发售前将劣后资金打入，就不需要缴纳销售发行保证金

产品基本情况

产品名称

CT-1号资产管理计划

风控测算及保障说明

预警线：0.92元；

平仓线：0.88元。

产品结构：3:1

期货持仓的风险控制：

1、1.20≥净值：隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的30%；

2、1.10≤净值<1.20，隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的25%；

3、1.00≤净值<1.10，隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的20%；

4、0.92≤净值<1.00，隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的15%；

5、0.88≤净值<0.92，隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的10%；

6、当本计划资产份额净值<0.88时，不在进行股指期货或商品期货投资开平仓操作，只能持有固定收益类投资标的。补充资金净值提高后可继续操作。

7、国内超过3个工作日不交易，国外处于正常交易的中长假期，净值1以下不留隔夜仓，1.05以上持仓不超过5%，1.10以上，隔夜持仓不超过10%，1.20以上，隔夜持仓不超过15%。

备注：上文风控所指净值以盘中动态净值计算；分红折算净值按前一日结算价后母基金净值计算。

交易备注

1、需期货公司和基金公司资产管理平台API进行程序化交易下单，通过交易开拓者（TB）软件下单。

需手工可以直接下单的交易端口。