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产品名称 |
多策略对冲套利证券投资基金 | |
投资顾问 |
上海××资产管理有限公司 | |
产品类型 |
多策略对冲套利 | |
投资标的 |
股票、股指期货、基金、债券及其它政策允许投资的金融产品 | |
产品形式 |
信托计划 | |
初始规模 |
5000万 | |
管理费 |
2% = 1%/年信托通道费+0.2%银行托管费+优先资金销售费+投顾佣金 | |
收益分配 |
优先级保本不保收益,分成上收益率<3.5%时,劣后方不计提,3.5-8%时,劣后3:优先7,>8%时,劣后5:优先5 | |
封闭期 |
一年 | |
预期收益率 |
10%-15%/年 | |
清盘线 |
净值≤0.92元 |
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估值日 |
每周最后一个交易日、每月最后一个交易日、开放日。 |
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资金募集 |
劣后资金:××资产出250万,期货公司募集250万;优先级4500万由证券头寸部分经纪商募集 |
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杠杆比列 |
1:10 |
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结构化设计 |
此方案分为A类优先级客户及B类劣后级客户,由B类客户以劣后资金保证A类客户本金安全。分成上收益率<3.5%时,劣后方不计提,3.5-8%时,劣后3:优先7,>8%时,劣后5:优先5。 |
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风险收益特征 |
证券+期货混合基金,风险收益水平高于债券类基金,低于股票基金。 |
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风险控制/产品止损 |
当本计划产品净值亏损到0.95时,提出投资风险警示及补仓通知并平一半仓位,当本计划产品净值亏损到0.92时,将所有合约进行平仓操作,只允许持有银行存款及现金类资产并通知劣后补仓至1,才允许继续交易 |
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发行担保费 |
此次发行合作方在产品发售前将劣后资金打入,就不需要缴纳销售发行保证金 |
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表2 XX信托—××资产管理计划风控要素表
产品基本情况 | |
产品名称 |
XX信托-××资产管理计划 |
风控测算及保障说明 |
预警线:0.95元; 平仓线:0.92元; 产品结构:9:1 期货持仓的风险控制: 1.20≥净值:隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的30%; 1.10≤净值<1.20,隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的25%; 1.00≤净值<1.10,隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的20%; 0.95≤净值<1.00,隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的10%; 0.92≤净值<0.95,隔夜期货交易保证金比例不得超过本计划净资产的5%; 当本计划资产份额净值<0.92时,不在进行股指期货投资开平仓操作,只能持有固定收益类投资标的。补充资金净值提高后可继续操作。 国内超过3个工作日不交易,国外处于正常交易的中长假期,净值1以下不留隔夜仓,1.05以上持仓不超过5%,1.10以上,隔夜持仓不超过10%,1.20以上,隔夜持仓不超过15%。 备注:上文风控所指净值以盘中动态净值计算;分红折算净值按前一日结算价后母基金净值计算。 |
交易备注 |
需手工可以直接下单的交易端口 |
二、资产管理公司介绍
该上海资产管理公司是一家专注于中国市场绝对收益投资的资产管理公司,为客户提供包括阳光私募基金产品和专户理财在内的专业化服务。该公司注册在上海市,办公地点位于浦东新区,注册资本金为人民币1000万元。
其拥有行业最优秀的团队之一,核心成员具备丰富的海外绝对收益投资经验及成功的中国市场绝对收益投资实践,公司拥有国内领先的系统平台。其资产目标成为中国最优秀的对冲基金。该资产公司的投资方向主要是二级市场的套利交易和对冲策略等低风险的绝对收益策略,旨在为投资人创造稳定持续的回报。
三、产品介绍
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注:
1. 05-08年投资于全球市场,比较基准为S&P500; 09-11年投资于中国市场,比较基准为沪深300指数。
2. 投资收益的计算剔除了公司行政指派的非投资类业务(如基金做市等)。由于监管限制,部分策略在某些区间内的投资收益为策略模拟。
七禾网期货中国注:成绩代表过去,未来充满挑战
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