2014年1月19日由七禾网期货中国与华鑫期货一起主办的“程序化交易论坛”在上海顺利举行。以下是七禾网期货中国对【转转】演讲的部分录音整理。

 

精彩语录：

转转：首先要感谢沈总，因为期货中国网是我期货启蒙开始的地方。我从2008年开始接触到期货。2007年大学毕业，毕业之后在工地上做过，后来还做过房产中介，经历有点乱七八糟。

一个很偶然的机会让我接触到了期货。当时我做房产中介，大家都知道2008年不景气，房子也卖不掉，个人生存情况比较惨。刚好有一个同事，他的一个亲戚在期货公司里，然后他也在期货公司实习过两个月。当时他跟我讲亲眼看见他们公司的客户一天赚700多万。我非常震撼，好多年以后这个感觉都消失不掉，虽然后来我也见过其他赚更多钱的人，但当时给我的感觉超出了以前对工作所理解的范畴。比如一个月赚多少钱，第一次能见到可能你一辈子正常的工作都无法达到的行业，所以那个时候对我的震撼比较大。

我进入期货唯一的所谓的引路人就是我那个同事。期货可以赚大钱，而且短时间内赚很多的钱，当时我个人经济情况非常差，就想着只要能进入到这个行业，先不说一定能赚到多少钱，但至少这个行业给了你一种可能性，这也是为什么我们今天在座的各位朋友，可能有些朋友几年来一直处于不是特别好的交易情况，或者一直处于亏亏赚赚，不稳定状态，但依然还在坚持下去的原因。我相信这也是我们在座朋友心中的一个梦想，就是我们通过个人的努力，或者这些时代给的一些机遇，总有一天皇天不负有心人。加上之前那么多年的亏损所交的学费，都会得到这个市场的回报，这也是我们支撑下去的一个精神，一个力量。

我不知道在座有多少人参加过期货从业资格考试。如果扣掉我们期货公司的工作人员，或者是相关行业工作人员，纯粹从投资角度来讲应该是寥寥无几。所以给大家一个建议，认认真真的去看一看期货从业资格考试的两本书，一个是《期货基础知识》，另外一个是《期货法规》，如果大家能够静下心来，先别管能赚多少钱或者怎么样，我始终认为那两本书奠定了我的期货生涯。我的期货之路还是比较顺的，我在期货公司工作过，见过的客户数以百计，而我之所以走的没有像很多朋友那么坎坷，这也是一个很重要的原因。你要进入一个高强度、高对抗性的金融行业，这不是金融品，而是金融衍生品。很多朋友做了很多年的股票，比如有的做了十多年的股票，但是一转入做股指期货，发现根本不是一个层次的搏斗。这种衍生品对人的精神，在短时间内有高强度的刺激。你可能在三年五年，甚至人生中的几十年都遇不到这种大喜大悲，在极短的时间内对你产生冲击。在这个时候，你在电脑面前看着那些所谓的行情，或者任何的技术指标，任何的基本面分析，一点用都没有，你绝对想不起来。如果大家不相信，可以用一个手机，把你交易的过程拍下来，看看当时自己的样子，因为我自己这样做过，这与你不做交易时相比较根本不是一个。所以我建议大家不管你做交易多久，做期货做多久了，或者刚刚开始做，认认真真的去考一个期货从业资格证。

我当年开始做期货的时候，连股票都没做过，只是听过，股票的K线图也没有见过，因为我出生在一个比较落后的偏远的小县城，是国家级的一个贫困县，非常落后闭塞。我读的大学也是在东北，那个地方也比较闭塞，对金融几乎一片空白。但就是期货从业资格考试，奠定了我之后几年的从业基础。我当时参加期货从业考试，因为没有老师教，也没有别人的帮忙，只能靠自己，其实大部分都看不明白，或者似懂非懂。谁知道，最初的期货市场是在哪里出现的？真正的期货市场确实是在荷兰。像我们在期货行业沉浮一二十载的大佬级人物，有时候对这些所谓的常识性东西，仍然不是很清楚。这些东西有什么用？我不知道大家有没有看过一些财经类，或者关于世界各国经济历史的纪录片。期货的出现绝对不是偶然的，它是必然的。但为什么就出现在欧洲，为什么出现在荷兰？在那个时代，荷兰是称霸全球的。这可能跟我们做交易、做程序化离得比较远。其实这些大家认为的远，恰恰我认为是离我们最近的。当我们在看一些行情，或者用一些技术指标，或者是用基本面，用供需等分析的时候，这些东西在我们不做交易时都是有用的，但一旦你自己的资金进入市场当中，尤其是在市场短时间内巨大波动的时刻，是更要命的。如果你是一个主观交易者，这个时候对你的冲击是最大的，就是说在这一刹那，你所有的知识都是没有用的，你只剩下人的本能反应，这个本能反应就体现出了我们讲的交易的综合素质。养兵千日，用兵一时，这一刹那就决定了你的交易命运，所以我给大家一个建议，认认真真看完期货基础知识，就是真正的期货历史。

很多朋友在讲金融市场跟赌场很相似。我跟大家讲，不是相似。大家看看美国华尔街的发展历史，华尔街最初是一堵墙，它在最初的金融中心之前，原来是一个赌场。这有很多小故事在里面，包括现在很多金融上的术语，都是从赌场里面衍生出来的，所以期货金融不是简单的赌博，它有很多种千丝万缕的联系在里面。如果大家对这种演变的历史能多了解一些，这对你以后的交易底蕴都是有帮助的，不管你是什么样的交易类型，比如你是基本面分析，技术分析，或者是套利，程序化。这就是大家所谓的修习内功心法，刚刚讲的东西实际上跟我们做程序化不太沾边，但我认为这才是最核心的东西。

我从2009年开始做交易，当时觉得自己的条件挺困难的，现在一看，就是所谓的有感觉，类似于我们讲的道家学术，阴阳循环的那种感觉。当你所有的条件感觉都很坏的时候，实际上长期来看，未必是坏事。我开始做交易的时候还欠着账，之前的生活一直不稳定，再加上好不容易透支信用卡做期货，承担比较大的风险，透出来的可能就是2万块钱，这笔钱是不能亏的，亏了就可能万劫不复，这就客观性的促进你对风控有了非常高的认识。假如我当时家里的条件比较好，随意给我几万块钱来做，我相信后来的路一定不会像我之后走得那么顺，肯定会像我很多朋友一样，经历过小心翼翼赚点小钱，然后感觉自己的盈利模式成熟了，投入大资金，结果大亏。亏完之后又老实了，老实了就觉得自己对市场认识不足，学习不够，又开始学习，学习之后小资金再投入，再赚钱，赚个一年半年又觉得自己成熟了，再去投资，或者是拉资金，再大亏，这就是一个死循环，极少数的幸运儿能从中间走出来，绝大多数都是埋在这个循环里。我也见过一些朋友，做了七八年了，仍然走不出这个怪圈，他不是没有盈利能力，这是个死循环。感觉小资金一直做的挺好，资金一扩大，立马大亏，一大亏又回来，又老实了，老实了又总结一下个人的经验，总结了之后再去做，做了之后也能赚钱，结果资金再放大，又大亏，就是这个循环。

我当初开始做的时候，个人承担的风险非常有限，只能严格控制风险，但即便我如此控制风险的前提下，累计的亏损超过了近60%-70%。跟朋友聊天的时候，我就说我大亏，他们就说你才亏多少钱？我说这不是亏多少钱，而是我全部资金的60%，虽然钱不多，就1万左右，还不如我现在亏的多，可能一天或者一会儿的工夫几万块钱就没了。但按照同比资金来讲的话，是相当大的。我当时有两个机缘，一个就是看到沈总办的网站，2009的时候因为知道自己不行，才会去学习，其实我已经看过很多国外的经典投资书籍了，但还是感觉跟我们离得比较远，就想找活生生的所谓的高手老师，向他们学习，后来在网上搜索，就找到了期货中国网。当时看高手访谈，网站上还只有两三行，我就认认真真的把那些高手的交易经历看完。我看了很多的高手，统计了一个规律，我发现之后有点绝望，就是当时我能找到的所有的高手，无一不是经历过一次，或者是几次的大亏，更惨的有的是倾家荡产，甚至家破人亡。我找不到一个坦坦顺顺的，通过一些个人的努力，就能顺利走出来的。这就相当于你看到了前面有希望，但是中间有几道鸿沟是必须要跨过去的，但是你看到其他所有人跨过去之前都要摔几下，你明明知道要摔，还要往前走，我当时就是这种绝望的心情。

承担风险是一方面的压力，另一方面我当时在期货公司上班，有公司业绩的压力，有时候要开发客户跑市场，所以压力非常大。白天要上班，交易也是偶尔抽个时间，没有办法形成一致性，晚上只好看书学习。后来我终于找到了一个若有若无的可能，包括现在也是有可能的，就是有那么一条路，让你少受一点所谓的折磨，少交一点所谓的学费，就是成功之路。包括后来我跟很多朋友交流的时候，我也建议他们做程序化，我不是说程序化一定会让他赚到钱，但是它能让你固定的交多少学费，如果你不选择程序化交易，而是选择主观化交易，它可能让你在极短的时间内就把学费交掉，而且交掉的学费就像你吃人参果一样，囫囵吞枣吞下去，还没有品到所谓的味道就结束了，然后你再去筹集资金。当然如果你家大财大，交得起这个学费，当然可以这样做，但是大多数朋友可能不具备这样的实力。走程序化之路，交的学费可能会略微少一点，更重要的是，它能让你在交学费的过程中，慢慢体验这个市场中各种各样的感觉，或者对市场的冲击，它把你的交易寿命在不知不觉中慢慢的拉长了。

我之前也见过一些其他期货公司统计的资料，很多交易者做了一年或者是半年左右，感觉自己没有赚到想象中那么多的钱。我给大家一个建议，不要那么着急，你可以跟很多朋友，比如大批量人的交易业绩做比较，然后你再衡量自己，做一个横向的比较。做程序化交易，一句话就是希望大家通过一个工具，在我们不具备长期稳定盈利的前提下，延长我们的交易寿命。

刚刚讲了那么多，我一直犹豫该不该和大家讲，因为这个东西有点形而上学。我对市场的理解和感悟，一直都在这里边循环，就是转一个圈子。当时做了很多的心理准备，但当你参与到这个市场的时候，就是人性的考验。我还没有遇到那么苛刻的东西，这是一个圈子，只要大家进入到市场中，我相信都是跑不掉的。我只是希望大家看到这段话的时候，心里有同感就好，知道市场确实是这个样子的。

对期货市场的理解，我刚刚已经谈了一部分。我做交易的时间也不是很长，满打满算也就5年左右。我个人觉得，每隔半年或者一年左右，对市场上的理解又能有一些新的认识。这些年下来至少有个七八次或者十来次，自己对市场有了重新的认识，而且我也感觉到，这种认识，以后会随着时间的累积，比如再过半年或者一年还会有新的认识，从这个角度来讲，是无穷无尽的。这也是我跟一些比较资深的投资前辈们学习交流的地方，我感觉真正做得越优秀的人越谦卑，为什么人家几十年如一日的在市场中战斗下去？这与在市场中认识我们自己也是一样的道理，就是我在期货中到底想要什么，这个话题会感觉没有太大意思。想要什么，就是想要钱嘛，我们是来赚钱的，不是来干吗的。很多朋友没有再深层次的认识一下，你确定自己是真的来赚钱的吗？如果想要赚钱，除了我们期货投资，任何行业，有没有让你快快乐乐、轻轻松松赚大钱的，应该没有。哪怕是一些富二代，官二代，他们现在赚钱可能比我们要容易得多，但这都是父辈给他们争下来的机会。我一直跟很多朋友强调一个问题，如果你想要赚钱，就必须做好一个准备，你愿意付出多大的代价。这个代价有很多可能是你承受不了的。很多做程序化交易，就是值不值得，你可能知道这样做会赚很多钱，但我最后的问题是，不是你能不能做到而是你愿不愿意，做这些付出代价。后面我会给大家讲到，我付出的代价到底是什么，大家可以跟自己相比较一下，愿不愿意付出我相应的一些代价。

大家一直谈得最多的就是交易理念，不管我们炒股票还是什么，都有一个自己的交易理念。我的核心交易理念，就是三个永远，很简单，永远追随市场，永远走在市场的后面，永远不预测市场。后面我再加一句话，实际上我的整个交易理念，如果大家仔细看，应该能感觉到，它是一个打碎自我，重新塑造一个新我，最终目的达到与市场共生一体，更玄一点，就是所谓的天人合一的境界。在你交易，具体实施战术层次上的表现，就是市场有序的时候，你的交易是有序的，市场无序的时候，你的整个交易都是随机的。大家可能对佛学略有研究，我个人研究得很少，略知道一点点，实际上就是，让一个人从开始走，走出去，再走回来的一个过程，简单讲就是你看山是山，到看山不是山，再到看山又是山的过程。大家在交易中就是完成一个自我的融合，然后重新塑造一个新我的过程。

这几年，我自己完全感受到自己的变化。我最初做交易的时候，就是2009年，尤其是2010年的时候，我的性格用朋友很不客气的话讲，就是这个人非常阴鸷。但其实大家应该能感觉到，我性格还是蛮开朗的。但是刚做交易的前两年，你从一种正常的生活状态，突然进入到衍生品期货交易的市场当中，它对你人性的考验，包括短时间内对你高强度的精神刺激，冲击，巨大的金钱的盈亏、得失，把你整个人都扭曲掉了。当时给人的感觉就是阴气很重，要么就不跟人说话，一说话就非常难听。后来到第三年的时候，就是2011年，我感觉自己又慢慢恢复正常了，走出来了。所以在2011年，我就决定辞职，因为我感觉到自己的这种变化，有可能是变好的一个机会，所以我就专心的、一致性的做交易。包括到现在，经过这两年，基本上又恢复正常了，也没有像之前那两年所处的低潮的状态。

很多朋友也一直关心高手们所具备的素质，如果大家仔细看，就是我说的这几条，可能不是我们简单意义上理解的那些素质。比方说大家都知道的有，纪律性强，止损止得坚决，风险控制得好。我不是不愿意把大家所说的写出来，而是那样说没有太大意思，我更愿意让大家知道怎么去做到，而不是只知道是什么。我认为这样对大家更有实际的帮助，比如我直接说有纪律性，这跟没说一样，我会更简单让大家怎么去做到有纪律性，这就是我说的三点。第一，尽量的简单。这个简单是从各个层面来的，不光是从我们的交易，而且是从我们的生活，你对市场的认知，包括你的各个方面都要尽量简单。这个简单，不是简单的简单，而是一个过程。举个例子，从这个市场的认知来讲，一看到K线图，觉得这是一个大阳线，这是一个大阴线，这个大涨，这个大跌，这个有趋势，这个又震荡了，这是一开始简单的简单。但是等我们真正进去做交易的时候你会发现，原本非常简单的趋势，或者是很容易过滤掉的震荡，后来发现根本不是那么容易的，尤其是当你身在其中的时候，我就感觉到市场非常复杂，复杂到你总感觉市场跟你逆着走。你买什么跌什么，你卖什么涨什么，这个时候很多朋友会说，这样也很容易，反着来做就行了，但一试发现还是反着，你想买的时候去卖，结果你卖什么他还是涨，这就是我们陷入到一个简单的，复杂的圈子里面。这不是一个交易者遇到的问题，绝大多数人都会遇到这种情况。这种复杂，我认为是大家风险最大的时刻，因为绝大多数在这里面是走不出来的。你的资金，你的生活，尤其有家人，有小孩的状况，各个方面对你的压力都很大，你很难走出这个怪圈。而这也没有办法解决，只能靠你严格的风控，把你有限的资金，尽量的小亏小亏，渡过这个最艰难的时刻，然后最终回到简单，只不过最后这个简单，跟之前的简单是完全不一样的。可能我没有经历过一个完整的轮回，但至少我走过一遍了。我现在做程序化交易，只用两个均线，所有的基本面都不用看，连其它的程序都不用看。我为什么要看？我只要能赚钱就行了。但其实我都在看，只要我有机会学到一些基本面，供需，宏观经济，我都愿意去听，去学，学是一回事，用不用是另外一回事。我们讲的这些储备，你不知道在未来的某一刻就能帮上你。你不能等到那个时候说程序化不行了，不灵了，然后从头再找程序，这个时候你已经亏得七七八八了，很难再起来。

最后是强大的意志力。大家都是吃五谷杂粮的，我们之间有多大的意志力差距，怎么判断我的意志力比你强，或者你的意志力比我还强，这个东西有时候没办法讲，不能说强大的意志力，唯一一个可以量化判断的标准，就是做某一件枯燥乏味的事，我们比一下，看谁能够坚持得更久。我觉得这是判断一个人意志力的强弱，和他能否长期保持稳定性的最关键的因素。做程序化交易，从我个人的体会，特别是最近的三年，已经完全没有任何的开心了，它已经完全帮你抹杀掉了，唯一剩下的就是信号出来了，然后做，再出来就砍，然后再出来再做，实际上已经没有太大的意义了。不是说信号出来，行情就可能走出来了。我这把进去能赚多少钱，或者又止损了，慢慢的所有的感觉都淡化了，因为这就是唯一做的事情。其实我有很多交流的群，但是我在交流群里面很少说与期货交易相关的东西。有的在群里问我，你是不是做期货的，能不能不要整天扯一些没用的东西。我说我不光是做期货的，我还是职业做期货的，全家老小都靠这个活着呢。他说你不能说点跟交易有关的吗？我就说有什么好说的呢，你怎么不说你每天早上吃什么，干什么呢？比如你每天坐几号线，坐地铁还是坐公交，怎么不跟别人讲这些东西？最终强大的意志力，是在这种日复一日，年复一年枯燥乏味的坚持中，完全的内化，然后跟你的生活融为一体，你再也不会觉得赚很多钱很开心或者是怎么样。最终完全跟我们喝水，或者吃饭睡觉一样自然了。我觉得我们的意志力在日积月累中。为什么国外很多优秀的交易员都是军人出身，或者是运动员出身，大家有没有想过这个基本的素质是什么？就是他经过专业化、强制性训练，把你的一些惰性、娇气都给磨掉了。而我们大部分人是没有这个条件的，只能自己给自己训练。其实训练也没有那么难，打个比方，比如你抽了二十年或者是三十年的烟，说戒就能戒掉，再比如喝酒，说戒就戒掉，或者是你每天早上坚持去跑步，风雨无阻，这都是最基础的东西。但是在这些东西中，我还是喜欢那句话，就是随缘。如果你能坚持下去，那你就是能坚持下去的人，如果坚持不下去，也没有什么好丢人的，因为正常人原本就如此。这也是为什么我跟朋友讲的原因，你在期货中亏钱了一点都不丢人，正常人在里面必亏无疑，如果你想达到大部分人达不到的赚钱的层次，你必须得付出别人付出不了的代价。这就是我之前跟大家讲的，看你愿不愿意付出这样的代价。最终归结于你能不能常年一如既往的坚持那个很没有意思的东西，但是你要把它完全融入，跟你的吃饭睡觉一样自然，完全成为下意识的反映。只有这个时候，你在做交易中看到巨大的行情波动，暴涨暴跌，瞬间变化，你会发现，不用通过任何的思考，就会产生下意识的反应。而如果没有经过强大的训练的交易者们，他们也是有下意识的反应，但他们下意识反应的结果一定是亏钱。也就是说我们自己要通过人为的自我训练，把自己变成跟大多数交易者不一样。

接下来说的是我的交易体系和取胜原理，其实我一直觉得这没什么好讲的，就是交易体系，我在2009年建立的交易体系，在2010年稍微有一个更改，之后就再也没有变过。大家可能比较关心我用什么样的交易程序，后面我会把我的交易系统截图给大家看，其实我恰恰认为这是最无关紧要的东西。我根本就不是靠我的交易模型，或者是交易程序来赢利。这么多年统计下来，几千笔交易，胜率应该是在25%左右，大概这半年的胜率高一点，能到30%-35%，或者这半年连续亏钱，胜率可能低一点，只有百分之十几。所以长期下来，我的胜率应该是25%左右，就是说100笔交易，大概只有25笔是盈利的。

很多人说不如去抛硬币好，还搞什么交易模型，交易程序呢。抛硬币是一半对一半，我之所以不依靠交易模型、交易程序，是因为这几年我发现，我的交易越来越接近于统计学上随机交易的一个结果了。我很多时间也是有意识的做一下反向统计，比如该出买的信号了，我不买，放空行不行。后来我统计了，交易结果也差不多，最终的结果就是这个样子。但有一个是可以看出来的，大量都是亏损的交易，有的时候一连亏几十笔，但是我的亏损都是小的，偶尔有一个大的，这也没办法，隔夜的跳空。但是我的盈利，总是在一连串的亏损之后，会有那么一笔，或者是几笔巨大的盈利，平均下来，基本上十笔交易，连亏六、七笔，而一到两笔的赢利就回本了，大概就是这样一个情况。

这就是说主要还是依靠巨大的盈利弥补这种小的亏损。我给大家讲讲我的资金管理，总共分两个资金管理，一个是稳健型的，大家可以看一下。各个期货公司的保证金比例不一样，我都统一按照期货交易所来算，一般来讲，我单笔开仓，单品种，仓位是总资金的4%，100万来算的话，单笔交易开4万仓，单笔的止损是控制在总资金的0.2%-0.4%。我一开始不控制总的风险，到了累计亏损的时候才控制。比如说100万，亏到85万了，那就启动另外一套资金管理。就是再开仓，亏到了85万，这时候再开仓，就不是开4%了，而是减半，只开2%，单笔止损也会相应的降低。如果还亏，按100万计算，亏到85万，然后采用减半了，如果亏到75万，累计亏25%了，把仓位再降低，基本上就是再拦腰斩，再减半，单笔止损，控制到0.05%，大概就是千份之一左右的风险。这个讲的是亏的时候该怎么办。如果赚钱了，累计盈利100万，你赚到110万，你单笔开仓的仓位就提上去了，提到5%。比如现在到200万了，200万再开仓，仓位就是到5%，单笔止损也相应提高一点。资金管理有一个目标，就是在承担初始本金30%的风险下，大概可以连续承受150到200笔的连续亏损。一开始在比较保守的情况下，可以承受相当量的止损。按照我的交易频率来算，我的交易品种一般一个星期交易一次，最多两次，大家应该能够算出来，我大概承受200笔左右的亏损，能够在这个市场存活多长时间，正常情况下，可以存活3个月到4个月左右，在没有一笔是赚的情况下，我可以连亏3个月到4个月。设置了这样的资金管理目标以后，后面还有一个保守的，这和刚才所说的大部分是一样的，只不过把它进一步压缩了，承担风险的能力更强。单笔开仓仓位3%，风险控制都是类似的，如果再亏15%，仓位降低一半，再亏再降低，越亏越缩，大概就是这样。你预计的目标，大概可以比刚刚那个提高50到100笔的存活时间。如果第一套资金管理模式，可以保证你在市场极端不利的情况下，可以存活3到4个月，这个可以让你承受5个月左右的时间，甚至到半年的时间。

慢慢大家的心里也能明白，为什么资金管理要设置资本金30%的风险。对我个人而言，倒不是为了帮朋友理财，承担30%的风险。我觉得这是巧合，当时开始设计的时候，没有帮朋友理财的，完全给自己做。我当时有一个期货交易所统计的数据，几十万的交易帐户平均统计下来，交易所扣掉手续费这些成本，一般的人，100万进入这个市场，做了一整年之后，正常的平均水平，应该是剩70万左右。如果你做了一年亏30%，一点都不丢人，因为你代表了这个市场的平均水平。我设计这个目标就是为此，通过交易，我亏了30%，就是预计我无法达到市场的平均水平以上，说句不好听的话，不是自己找死嘛？不作死就不会死。我当时设计的整个资金管理目标，就是为此，必须保证我要长期达到市场的平均水平以上。这就衍生出来另外一个问题，早在两年前的时候，我一直认为高手就是每年都赚钱，不管赚多少。像国外的交易大师，不都是这样吗？一赚赚几十年，后来我找到了巴非特、索罗斯每年具体的交易业绩，甚至几十年的我都找到了，他们也不是每年都赚钱，最多的时候也不过连续赚了十几年，中间总会有一两年的亏损，这些世界级的交易大师尚且如此，更何况我们这些普通人。

你不要把自己逼到一个神的位置，最终结果一定会死得很惨，你做无论如何都达不到的事情就没有意义。我现在的观点已经变化了，第一，真正的交易高手，能够在市场中长期稳定盈利至少三年以上。第二，如果他能稳定盈利超过5年，就算中间某一年出现过亏损，只要不是大亏，比如某一年亏了20%，或者30%，甚至40%，这也不能抹煞掉他作为一个高手的事实。因为人家一年里动不动就翻一倍，两倍，50%，80%的收益，就算有一年亏了20%，或者30%，顶多回吐掉前一年的盈利而已。所以如果我们能认识到这一点，对自己的要求就不会那么高，不会逼着自己每年去赚钱。如果你赚了两年的钱，但是半年里一旦一亏钱，你立马该把你原来的交易模式，整个框架做更改，那就完了，因为你一更改，之前很多统计出来的数据都对你没有意义了。如果你的交易程序交易了两年都是赚钱的，那你一改，几乎都是从头开始，你之前的统计数据，对你的信心没有任何的帮助意义。

关于交易中的情绪管理，可能很多朋友会讲，我们的程序化交易对我们的情绪管理确实有很大的帮助，不管是主观交易还是客观交易，都是公认的，确实对我们有一个辅助性的帮助。我在交易中的情绪管理，目前主要是三步走。第一步隔离市场。隔离市场就是我不交易的市场从来不看，比如我不做外盘，那我就从来不看外盘。比如我不做夜盘品种，那夜盘品种推出来之后，我就直接把黄金、白银剔除掉，从来不看它的走势。后来我不知道有一些朋友是不是居心叵测，他就跟我讲，自从你不做黄金白金之后，行情一波接一波。后来我也忍不住看了，但我一看，我就知道坏了，立马感觉到心里面的一种波动。我在这方面的经验很充足，明明知道不该看，但我还是看了，看了以后发现，我确实能赚很多钱。我之前一直不是很清楚为什么，前半年的收益就已经翻倍了，但是我全年的收益只有40%。因为下半年一直在亏，为什么亏？我之前对这个原因还不是很清晰，通过这个事发现，就是输在夜盘品种上，最大的是贵金属行情，黄金白银。我上半年赚是因为它，下半年亏也是因为它，因为下半年不做这个品种了，但是它的行情还在继续，最终结果就是该你赚的你没赚到，该你亏的你全亏到了，所以要隔离市场。我也一直认为，你交易哪个市场，交易哪个品种，你就看哪个。当然这个可能有点绝对，因为有些可能涉及到一些套利，或者是一些基本面的研究，相关性影响的品种也有研究，但是我个人认为从我们单纯的程序化来讲，你做哪个就只看哪一个，额外的不要看，跟你一点关系都没有。赚了亏了，它都不是你的东西，不是你的东西就不要看，看了只有坏处，对你的情绪波动只有坏的影响，没有一点好处。第二个就是转移注意力，这应该比较容易。我一般操作18个品种，一个品种一星期交易一次左右，意味着什么？我一个星期交易20笔，20除以5，一天四五笔交易。而一天有4个多小时的交易时间，你只做4笔交易，那你绝大多数时间在干什么？大家不要觉得这个没什么意思，很多人死就死在其它时间里。我以前在公司里面见过一些客户，做了好多年，他也有他自己比较成熟的交易体系。问题就出在当他没有自己的交易信号，或者是符合他的交易模式出现的时候，他干什么？如果你不是全自动化交易，是半自动或者主观交易，这个问题是避免不了的。就是你要盯盘，看着K线涨涨落落，你算一算，这个信号是不是该做进去了，那个赚了要做多少钱，那个要亏，乱七八糟的全是这些东西，这是很自然的一个反应，没有办法。唯一的办法就是转移，把这个时间拿出来做别的事情。从我个人的经验而言，我一般给自己一个小任务，比方说我每看娱乐八卦的新闻会花半个小时，而且这个事情必须要在盘中做。所以我在QQ群里面从来不说跟交易有关的事情，只要谁一说跟交易有关的事，我立马就不跟谁说话。

大家想想是不是这个道理？你盘中做什么都行，就是不做跟交易有关的事情，（除了符合你交易模式的交易信号），这就是转移掉你的注意力。而且你要做一些你比较感兴趣的，比如我自己对财经方面的新闻，或者是财经纪录片比较感兴趣，看这些还能增强你的金融底蕴，那就找一些纪录片，一天看两三部，长时间看，一方面能把你的注意力转移掉了，同时还有有助于你的情绪管理，另一方面慢慢增强你的金融储备，金融底蕴。这就是转移掉你的注意力，做一些你感兴趣的，但是跟交易无关的事情。这时候会有一个小细节的问题，你毕竟是做交易的，你的注意力也不能全部转移掉。这就有点类似于我们的一心二用，但是大部分人没有经过一些特殊的训练，是很难做到一心二用，如果你同时做两件事情，就没有办法全部集中注意力。但是我可以同时做四五件事情，因为我长期在做转移注意力的事情。一边开个视频看电影，一边还玩着游戏，一边做着交易，一边开着QQ群跟人聊天，而且习惯以后就成自然。你做久了之后包括程序化也同样如此，哪个信号大概什么时候该出现，你心里就有数了，根本不用看。比如你看了半个小时的新闻，你觉得信号可能要出现了，回头看真差不多出现了，然后做进去，做好止损，就完事了，你该做别的就做别的，就是这么自然。所以一定要把你的注意力协调好，要有一个度，不可过，也不可不足，归结到最后一点，就是我们之前讲的隔离市场，不看你做交易的品种，做一些感兴趣的事情，从我个人而言，能够帮助我对冲掉百分之七八十的负面情绪，但终究有你躲不过的坎。你遇到连续亏损的时候，没有任何办法，躲不掉的，不管你是自动化主观，还是程序化全自动，没有一个人躲得掉。我一直跟朋友聊天的时候就说程序化可以帮助你情绪管理，但只是帮助而已，不可能完全帮助你隔离掉，因为有些东西你是永远躲不掉的，比如当你遇到了长时间的连续亏损的时候，也是没有办法的，只能靠你之前所谓的养兵千日，用兵一时，平时做的那些基本自我控制训练，这时候就派上用场了。为什么有的人长时间不赚钱，但依然能够百分之百的坚定执行下去，就是因为人家平时做到了你从来没有做到过的自我训练，威力就爆发出来了。前面讲的都是技术性的，像隔离市场，转移注意力，最终结果是强大的意志力，这就是你的内力了。大家比拼内功，任何的招式都是没有用的。