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章先生(绍兴):我做交易主张大道至简,这些策略虽然简单,但有很多是通用策略,普适性、时效性良好。
杨先生(江西):我以前不加止损止盈,导致有时亏损过大,盈利后利润回吐又太多,借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路,实盘业绩更好了!
陈先生(上海):以后写策略,首先要过普适性这一关,像C08策略,不仅要多品种普适,还要做到多周期普适。
韩女士(杭州):新手上路,买了C03、C04先熟悉一下编程,代码简单易懂,交易逻辑也清晰。
策略原理
本期是第三期Alpha策略分享时间,小编给大家带来了全新的基本面因子,不同于前两期因子,本期因子数据全部来自财务报表以外,尝试为大家拓展研究思路。因子绩效优秀,选股相对指数的超额收益相比前两期更强,存在显著Alpha。
分享策略绩效
本期策略对冲中证500指数绩效如图,年化收益率达到17.5%,最大回撤仅有4%。图中蓝线是纯股票多头不对冲收益,红线是对冲后收益,绿线是基准指数收益。
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