股票二八轮动策略A06【源码领取】

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客户反馈

章先生（绍兴）：我做交易主张大道至简，这些策略虽然简单，但有很多是通用策略，普适性、时效性良好。

杨先生（江西）：我以前不加止损止盈，导致有时亏损过大，盈利后利润回吐又太多，借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路，实盘业绩更好了！

陈先生（上海）：以后写策略，首先要过普适性这一关，像C08策略，不仅要多品种普适，还要做到多周期普适。

韩女士（杭州）：新手上路，买了C03、C04先熟悉一下编程，代码简单易懂，交易逻辑也清晰。

策略原理

股票二八轮动策略是基于股票动量效应的量化模型，动量效应意味着需要在众多个股标的中选择持有强势的，卖出弱势的。二八轮动是中国市场特有的名称，二指的是占股票市场总数量约20%的大盘股，以上证50指数、沪深300指数等大市值蓝筹股为代表，八指的是占股票市场总数量剩余80%的中小盘股，以中小板、创业板等新兴产业小市值公司为代表。

二八轮动策略原理在于国内股票投资者炒作的风格特征，时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末)，时而又喜欢炒作中小盘股(如2013年小盘股牛市)，所以二和八走势常出现背离，这就使得动量效应这样追涨杀跌的模型适合A股市场。

本文分享的A06股票二八轮动策略以大市值股票指数、小市值股票指数轮动作为基础策略，与因子选股策略相结合，并叠加大盘择时策略，判定指数强弱后挑选最优的10支个股，该创新二八轮动策略的绩效相比普通二八模型有了极大提升。

分享策略绩效

A06二八轮动策略绩效十分优秀，2013年1月1日测试至今，年化收益率高达77.1%，最大回撤仅12.8%，夏普比率3.31，年化超额收益率72.1%，远远跑赢同期大盘指数。