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章先生(绍兴):我做交易主张大道至简,这些策略虽然简单,但有很多是通用策略,普适性、时效性良好。
杨先生(江西):我以前不加止损止盈,导致有时亏损过大,盈利后利润回吐又太多,借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路,实盘业绩更好了!
陈先生(上海):以后写策略,首先要过普适性这一关,像C08策略,不仅要多品种普适,还要做到多周期普适。
韩女士(杭州):新手上路,买了C03、C04先熟悉一下编程,代码简单易懂,交易逻辑也清晰。
策略原理
在股指期货限仓、提高手续费和保证金后,原来日内盈利能力最强的股指交易变得困难,很多日内量化策略开始转战商品期货。从日内波动性、趋势度、最小变动价位与合约价值比这三个衡量期货品种日内盈利能力的指标来看,聚丙烯(PP)在目前商品期货品种中最适合日内交易。
我们基于PP期货的日内波动特性开发了日内交易策略,该策略逻辑明确,旨在把握进场先机,最大程度获取日内行情;仅有两个参数,基本不存在过拟合问题;绩效表现优异,自策略开发完毕实盘运行以来盈利稳定。
分享策略绩效
策略无交易成本测试夏普率达到2.12,胜率超过60%,净利润最大回撤比超过8。以下是详细绩效截图。
领取C01策略源码方式
我们将该策略的交易开拓者源码和工作区分享给大家,大家可以借鉴策略思路,开发实盘盈利能力更强的日内策略,策略领取方式如下
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