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章先生(绍兴):我做交易主张大道至简,这些策略虽然简单,但有很多是通用策略,普适性、时效性良好。
杨先生(江西):我以前不加止损止盈,导致有时亏损过大,盈利后利润回吐又太多,借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路,实盘业绩更好了!
陈先生(上海):以后写策略,首先要过普适性这一关,像C08策略,不仅要多品种普适,还要做到多周期普适。
韩女士(杭州):新手上路,买了C03、C04先熟悉一下编程,代码简单易懂,交易逻辑也清晰。
策略原理
通用策略模型是指策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下,能在不同市场的多个交易品种盈利。通用策略稳定性好,识别不同市场的特征共性,依靠共有规律盈利,是高效普适性策略。
本期将分享通用策略第4期:商品期货通用策略。本期策略在60分钟,30分钟,15分钟,5分钟,1分钟上都有不俗表现。C08策略核心参数少,无过度优化。感兴趣的读者按照实际需求领取学习或实盘交易。
分享策略绩效
测试商品期货全品种,设置交易成本双向2%%和1滑,同周期同参数前提下,全市场30+个品种盈利,策略通用性极强。以30分钟周期为例,小编挑选其中流动性好、绩效优秀的23个品种构成C08策略投资组合,策略组合年度收益率高达73.5%,有效收益率545%
组合最大使用69万元保证金,7年时间累计产生盈利376万元,最大回撤值仅37万元,各项绩效指标优秀。
30分钟周期、23个品种加上股指一分钟绩效图
15分钟周期、23个品种绩效图
按照选择交易商品的保证金占比基本相等原则,配置C08组合商品比例。
白银-30分钟
铁矿石-30分钟
IC-1分钟
螺纹钢-30分钟
橡胶-30分钟
郑煤-30分钟
铁矿石-15分钟
甲醇-15分钟
特别提醒:C08策略提供交易开拓者、Multicharts、文华财经、金字塔的4版本源码、注释、对应交易工作区,满足读者不同软件需求,领取策略的读者一键导入相应软件即可使用(不同软件因数据、运算模式等差异,测试结果略微有差别)。
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股票策略(A系列):
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