桃子基金内外盘套利1000万实盘0521：1.673%

今日单日收益：0.471%（相对于本金）

截止今日总收益：1.673%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10120196.18元

今日权益：10167323.9元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天三个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

日期	汇率	外盘权益	内盘权益	总权益
05-08-012	6.2804	4537670.645	5518356	10056026.65
05-09-012	6.2865	4147757.262	5867497	10015254.26
05-10-012	6.2941	4215901.474	5878637	10094538.47
05-11-012	6.2952	4283732.515	5812548	10096280.52
05-14-012	6.304	4289720.704	5812578	10102298.7
05-15-012	6.311	4294484.036	5812578	10107062.04
05-16-012	6.3205	4288674.147	5812578	10101252.15
05-17-012	6.3233	4269283.491	5817513	10086796.49
05-18-012	6.3209	4403695.179	5716501	10120196.18
05-21-012	6.3116	4668191.904	5499132	10167323.9

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金	697,767.12	230,715.45	467,051.67
佣金	-484.88	0.00	-484.88	-2,400.32	-13,197.76
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
账户转账	0.00	0.00	0.00	10,500.00	20,100.00
现金结算按市值计算	45,475.00	0.00	45,475.00	-22,980.00	30,855.00
期末现金	742,757.24	230,715.45	512,041.79
期末已结算的现金	697,282.24	230,715.45	466,566.79

注：以上表格为美国盈透证券5月18日结算单

资金状况
上日结存		2,525,421.60			客户权益		1,473,094.22
当日存取合计		-1,000,000.00			质押金		0.00
平仓盈亏		-88,710.00			保证金占用		1,300,586.40
当日手续费		1,747.38			可用资金		172,507.82
当日结存		1,434,964.22			风险度		88.29%
浮动盈亏		38,130.00			追加保证金		0.00

出入金明细
发生日期		入金		出金		方式		摘要
2012-05-18				1,000,000.00		出入金		银期转账自动凭证(出金)1000000
合计		0.00		1,000,000.00

成交汇总
合约	买/卖	投机/套保	成交价	手数	成交额		开/平	手续费	平仓盈亏
AG1209	卖	投机	5,828.00	10	874,200.00		开	76.91	--
AG1209	卖	投机	5,845.00	11	964,425.00		开	84.87	--
AG1209	买	投机	5,809.00	6	522,810.00		平	46.01	-4,590.00
AG1209	卖	投机	5,830.00	10	874,500.00		开	76.96	--
AG1209	卖	投机	5,827.00	10	874,050.00		开	76.92	--
AG1209	卖	投机	5,838.00	20	1,751,400.00		开	154.14	--
AG1209	卖	投机	5,829.00	11	961,785.00		开	84.64	--
AG1209	卖	投机	5,844.00	10	876,600.00		开	77.14	--
AG1209	卖	投机	5,840.00	21	1,839,600.00		开	161.89	--
AG1209	卖	投机	5,865.00	21	1,847,475.00		开	162.58	--
AG1209	买	投机	5,860.00	21	1,845,900.00		平	0.00	-9,795.00
AG1209	买	投机	5,808.00	25	2,178,000.00		平	191.66	-21,645.00
AG1209	卖	投机	5,868.00	21	1,848,420.00		开	162.66	--
AG1209	买	投机	5,810.00	31	2,701,650.00		平	237.75	-35,880.00
AG1209	买	投机	5,805.00	20	1,741,500.00		平	153.25	-16,800.00
合计				248	21,702,315.00			1,747.38	-88,710.00

持仓汇总
合约	买持仓	买均价	卖持仓	卖均价	昨结算价	今结算价	浮动盈亏	交易保证金	投机/套保
AG1209			124	5,847.50	5,748.00	5,827.00	38,130.00	###########	投机
合计	0		124				38,130.00	###########

注：以上表格为申银万国期货5月18日结算单

资金信息								单位:元
上期余额		3,278,637.17		交易保证金		0.00		交割保证金		0.00
本期余额		270,624.02		溢短备付金		0.00		基础保证金		0.00
本期可用		270,624.02		交割准备金		0.00		法律冻结		0.00
提货保证金		0.00		仓储保证金		0.00		上日持仓保证金		0.00
上日提货保证金		0.00		上日仓储保证金		0.00

资金发生明细							单位:元
存入金额	0.00		转出金额		-3,000,000.00		买入金额		0.00
卖出金额	0.00		本期盈亏		-7,464.00		交易手续费		-549.15
交割手续费	0.00		质押登记费		0.00		租借登记费		0.00
溢短金额	0.00		品种升贴水		0.00		条块升贴水		0.00
品牌升贴水	0.00		白银滞纳金		0.00		白银罚款		0.00
仓储费	0.00		运保费		0.00		超期费		0.00
递延费	0.00		违约金		0.00		入账利息		0.00
轧差	-3,008,013.15