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如何分析期货程序化交易

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-07-06 12:00:21 来源:金投网
误区1:胜率高的指标是好指标

误区2:相同周期内,收益率高的指标是好指标

误区3:盈亏比大的指标是好指标。

误区4:高准确率,高盈亏比的完美指标是好指标

解析:以上误区,往往是投资者过度关注某一个数据造成的,因为投资回报,是一个多因素乘积效应,过度关注一个指标而忽视其他指标, 其结果未必可取。例子:准确率75%(不考虑是否合乎实际),盈亏比2(平均盈利是平均亏损2倍),该模型的效率值是=75%*2*100,效率是150,另一模型,准确率50%,盈亏比3.5,效率值是=50%*3.5*100,为175.从上例分析来看,仅仅关注准确率,不能更好的为投资带来高效回报。所以有投资者就追求高准确率,高盈亏比的指标,例如准确率80%,盈亏比7,该模型系统的效率值达到了惊人的560,看到数据,不免让人心潮澎湃。

但从实际上考虑,人类在人类的投资群体中,能够达到这种投资结果么?这种结果,是否合理? 答案肯定是不合理,这种原因,主要是因为数据作弊,样本过小,过度缝合历史等原因造成的。数据作弊,主要是使用了“未来函数”,小样本主要是选取的测试时段过小,很多特殊情况并未发生在该时段,过度缝合历史主要是程序编写,是按照“历史重演”的理论,严丝合缝的对历史进行测量,“历史会重演”,但不会“简单重演”,所以,用这种模型系统预测未来,那么各项数据都会发生很大变化。

解决方法:1按照实际可能性,分析数据,这是有风险的投资,怎么会有零风险的暴利?2多数据分析,乘法法则告诉我们,只要有一个因子是零,那么结果肯定是零。3按照切断测试的法则进行数据分析,把一个长阶段,分成若干小阶段,在每个小阶段中测试数据,然后对于整个阶段数据,如果误差较小,那么模型就是稳定的,如果误差较大,那么模型就存在一定的不稳定因素。
责任编辑:翁建平

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