行情回顾

周二沪深300 指数随后小幅低开后主体围绕前一日收盘价附近窄幅震荡，午盘前出现一波明显的跳水；午后指数更趋弱势，随后逐波走低，尾盘最终报收于2204.41 点，收盘创出近三年半低点，下跌23.96 点，跌幅1.08%；成交量332.2 亿，成交量较上一交易日略有缩小，仍维持地量格局。

嘉实沪深300ETF（159919）收于0.841，下跌0.94%；华泰柏瑞沪深300ETF（510300）收于2.233，下跌1.06%。

期指主力IF1209 合约盘中开盘价2232.8 点，日内最高价2240.6 点，最低价2206.2 点，尾盘收于2210.6 点，下跌24.0 点，跌幅1.07%；结算价2211.4 点，成交量32.5 万手，盘后持仓量7.33 万手，仓差-2964 手。

基差和盘后持仓分析

基差分析：合约IF1209 期现价差最高9.58 点，最低4.76 点，均值6.9 点；IF1210-IF1209 跨期价差最高14.4 点，最低12.2 点，均值12.9点；IF1303-IF1212 价差波动范围最大，为6.8 点；IF1210-IF1209 价差波动范围最小，仅为2.2 点。

盘后持仓分析：期指主力IF1209 的前20 名买单持有量为4.97 万手，减仓1366 手；前20 名卖单持有量为6.04 万手，减仓4122 手；前5 名买单持仓2.21 万手，加仓143 手；前5 名卖单持仓3.68 万手，减仓3423手；多空均有所减仓，不过空头减仓力度更大，海通期货空单前天、昨天盘后分别减仓1647 手、1254 手。

最新消息关注

1、工信部：中国制造业潜在增长率下降是大势所趋。中国工业和信息化部与社科院工业经济研究所的“2012 年中国工业经济运行上半年报告”说，中国制造业产值已居世界第一，潜在增长率下降是大势所趋。

2、央行周二开展950 亿元逆回购操作。央行周二上午于公开市场进行了550 亿元7 天期逆回购和400 亿元14 天期逆回购。尽管昨日央行继续就28 天逆回购开展询量，但该期限品种仍未出现在公开市场操作中。数据显示，本周公开市场有到期央票和正回购共230 亿元，另有2100 亿元逆回购到期，资金缺口达1870 亿元。其中，今日有1350 亿元逆回购到期，故央行将从公开市场净回收资金400 亿元。

小结

期指依然跌跌不休，短线关注期指在2200 点附近的支撑；短线以观望为主，待有效突破后介入短空，否则继续以区间震荡思路。