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| 国泰君安期货研究所：下月及季一合约的流动性分别为1万手、5千手水平，关注价差方案执行的参与者，介入价差的时间段宜选择开盘后半小时及收盘前半小时，历史数据统计此段时间的成交量占日内成交量的30%以上。当日临近收盘时成交量跃升幅度较大。昨日期指主力合约基差分别围绕9点、4点波动，收盘时基差缩窄至1点附近，在主力合约上建立套利仓位条件缺失。价差在7点~10点区间内窄幅震荡，日内牛熊价差切换策略的施展空间有限。 价差角度来看，2200点~2500点位的价差介入水平理论上可设置为2.2点~2.5点水平，如果市场成交额低于4500亿元~5000亿元，则价差的成本将增大，较为稳妥的方式为设定在4.4点~5点水平。价差的介入成本，还需要视下月合约的流动性逐渐调整。 量化加权指示信号较多的指向看多方向，来自融资融券、价格、基差的多头信号支撑较强烈。前二十名会员净持仓变动为负，透露出部分参与者对后市走势的看空观点。当前走势尚未稳定，多头套保的介入条件暂未成熟。
责任编辑：李婷 |
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