一,波动突破交易系统 基于价格的扩张,收缩特点,有一个简单的波动交易系统。 1。交易的时间框为日线图. 2。波动率VE=昨日高点-昨日低点 3。设置买入止损指令:买入价=开盘价+70%*VE。止损价=买入价-50%*波动率 4。设置卖出止损指令:卖出价=开盘价-70%*VE。止损价=卖出价+50%*波动率 5。一天交易结束,如果没有任何指令被激发,则取消全部指令。第二天,则从第2步开始重复。 6。离市:只有在获利或者是止损被触发的情况下才退出市场。例如,在1。8750买入,如果收盘价高于买入价,无论多少,平仓离市。 7。如果所持仓位即没有获利,又没有触发止损,则一直持有到下一个交易日。 二,价格突破昨天最高价,做多,突破昨天最低价,做空。如果是空单子在手,当价格比昨天最高价高,反手做多。如果是多单在手,当价格比昨天最低价低,反手做多。 完整规则如下: 1.当价格突破昨日高点,做多,当价格突破昨日低点,做空; 2.入场资金25%; 你知道,这个交易是没有止损止盈的,只有开多和开空。 本规则详细内容见博文《如何才能修炼自己,从而取得无论是否在期货上的成功》后半部。 三 周规则 1970年,邓恩和哈吉特公司的金融服务部门推出了一本《交易商手册》。其中对当时最流行的自动交易系统进行了模拟测试和比较研究。该项研究的最后结果表明,在所有的测试对象中,“四周规则”系统最为成功。这种系统是由理查德•唐迁创立的。唐迁先生目前在希尔森•莱曼•运通公司工作,担任其高级副总裁兼金融顾问。他被推崇为商品期货自动交易系统领域的先驱(在1983年,《投资帐户管理报道》推举唐迁为首届“最佳获利奖”得主,表彰他对商品市场资金运作领域的巨大贡献。该机构目前向后来的受奖人颁发“唐迁奖”)。 根据四周规则建立的系统很简单 1、只要价格涨过前四个周内(照日历算满)的最高价,则平回空头头寸建立多头头寸。 2、只要价格跌过前四个周内(照日历算满)的最低价,则平回多头头寸建立空头头寸。 四 隧道交易方法 简单说,类似于建立一个动态的盘整区间,上空下多,当趋势突破之后形成新的价格盘整带时,同向突破原单子持有,反向突破时反手,多空一直在线。 本交易原理还有一个更巧妙的方法,就是把价格区间直接按一定比例划分,多空反手的原理类似。见新浪博客博文固定价格平台线操作法。 还有一个实例应用,就是单一均线配合ATR波幅构建一个波幅突破交易系统,上多下空,多空一直在线。或者单一均线直接配合双日收盘价原则构建交易系统。基于赢利需要时间的原理,将来的发展,更多的是小时间周期K线,大时间周期的均线。 本方法“ 隧道交易方法”更具体的内容请搜索互联网。 关于交易系统,新浪博客有著名的《悍马定理》,没有适合所有品种的系统,也没有永远适合某品种的系统。 悍马定理一:世界上不存在可以在任何行情都赢利的EA。也就是世界上没有圣杯。 悍马定理二:对于任意一种行情,都有至少一种能够赚钱的EA。 悍马定理三:通过EA组合,使得自己能够在行情不好的时候生存下来,就能赢得胜利。 悍马定理四:如果一直交易下去,任何EA/模型都会暴仓。 总结,我所理解的趋势跟踪,多空一直在线,所谓“骑在马背上的系统”是一种包容盘整的方法,理解了包容盘整,理性对待亏损,是规则交易的起步。基于以上原因,上面所举例的方法,后面三个都是非多即空的方法。另外资金管理上,原则上建议期货以实际合约值的25%为仓位。附注:前面二种方法在8月份的连塑L上非实盘验证过,是可以稳定盈利的。 不变的是变化,但是在特定时间内,一个品种的交易主体是一定的,表现出来的情绪特征也是相对规则的,我们用规则的方法对付情绪化的行情,不变应万变,这就是规则交易的优点。
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