本内容为程序化交易系列培训，有兴趣参加的投资者可来电预约（电话0571-85803287），以下内容为上一期培训公告

  程序化交易“赢在中国”特训营
（第四期·北京·赢者为王）

2013年3月16—3月17日（北京）

赠送3套实战交易模型
 获赠程序化交易俱乐部会员资格
 获赠免费参加今后交流活动的特权

费用8800元/人（含培训费、材料费及两日食宿）

报名电话：0571-85803287、13567191510（章先生）、QQ516248239

随着国内期货市场及衍生品市场的繁荣，程序化交易已经越来越多的得到广大投资者的肯定，在帮助投资者提高策略模型收益和稳定性上起到关键作用。

程序化交易更加强调交易的执行力，避免人为主观因素，消除恐惧、犹豫等缺陷的同时让交易策略更完美的实现！通过计算机的高速运算及检测，极大地拓宽了交易类型、让以往人力不可及的高频、多品种多周期同时监控等交易成为可能。目前，程序化交易已经成为金融市场的主流趋势！
      

程序化交易“赢在中国”特训营已在全国巡回举办过三期，此次程序化交易特训营第四期将参考前三期分别在北京、上海、深圳等地成功举办的经验，根据前期对大家进行的问卷调查，编排课程，力邀国内外量化实战领域知名人士共襄盛举， 为程序化交易者从实战的角度提供一场较量盛宴，赢者为王！

为保障培训质量，每期仅招收30名学员，因此往期开始报名后很快即报满，建议计划参加学习者从速报名，过期不候，请见谅。

 报名后请实名加群191841919，以便于沟通解决后期遇到的问题。

（往期现场图片）
“赢在中国”北京现场：

“赢在中国”上海现场：

“赢在中国”深圳现场：

【课程时间】
2013年3月16—3月17日（周六、日全天）
【课程地点】
北京市朝阳区亚运村安苑路东方证券大厦2层
【报名时间】
即日起开始报名，座位号将按报名先后顺序排列，小班教学，额满即止。

Day 1课程安排

3月16日（周六）

08:30—09:00	签到领取资料
09:00—09:30	程序化交易系统介绍
09:30—10:30	基金量化管理实战策略及期现对冲套利 ►基金实战策略 ► 期现量化套利 ►股票量化实盘	主讲人: 陶荣辉
10:30—12:00	实盘交易系 统展示 ►奇偶数系统 ►移动平均线系统 ►止损系统	主讲人: 杨永彬（韩国）
12:00—13:30	合影、午餐交流
13:30—14:30	资金管理与风险控制及系统化交易在实践中的应用 ►模型与资金如何配比 ► 策略的有效性 ►遇到资金大幅回撤怎么办 ►实盘回撤超出测试回撤怎么办	主讲人: 李斌
14:30—14:40	交流、茶歇
14:40—15:30	如何有效降低滑点成本 ►滑点产生原因 ►柜台交易机制、速度 ►服务器托管应用方法	主讲人: 薛大千
15:30—16:30	程序化交易最后一里——谈策略组合与资金管理 ► 赢的关键，机会在哪里 ► 策略组合的作法与效果 ► 临战进退 ►资金管理的作法与效果	主讲人：黄冠智（台湾）
16:30—17:30	浅析回测与实盘的差异与解决方案 ►分析自己的绩效报告 ► 回测绩效报告和真实交易之间的差异的原因 ► 如何使回测和客观交易绩效逼近 ► 参数优化方法	主讲人: 韩宇
17:30—18:00	现场编程指导答疑
18:00—20:00	交流晚宴（交易经验）

Day 2课程安排

3月17日（周日）

09:30—10:30	绝对收益策略设计	主讲人：丁鹏
10:30—11:00	提问交流、茶歇
11:00—12:00	行情势能评测系统策略 ►如何运用势能评测对趋势行情和震荡行情进行预判 ►势能指标有哪些 ► 遇到震荡怎么办	主讲人: 康金动
12:00—13:30	午餐交流
13:30—15:00	智能程序化交易（自动程序组合） ►程序化交易策略的有效时间如何判定 ►有风控才有策略组合 ►如何进行策略的有效组合 ►智能程序组合如何掌控	主讲人: 陈宏政（台湾）
15:00—15:10	交流、茶歇
15:10—16:10	模型实例讲解（参数寻优）	主讲人:毛启春（轮回）
16:10—16:20	现场交流
16:20—17:20	程序化交易之概率思维 ►程序化交易的多种思维模式 ►概率思维之特 点 ►有悖常理的几个基本事实 ► 概率思维带来的行为特征 ► 对程序化交易的启发	主讲人: 宗从华
17:20—18:30	基于Tick逐笔数据的日内高频模型编写及下单精细控制	主讲人: 杨俊刚
18:30—20:00	交流晚宴（交易经验）

特邀师资：
陶荣辉——现任嘉实基金总经理助理、嘉实投委会成员、定量团队负责人，历任德意志资产管理公司(纽约)董事总经理、定量投资总监。

陶荣辉先生于1997年取得北京大学计算机计算机软件学士学位，在美国罗彻斯特大学西蒙商学院（Simon school of business, University of Rochester）攻读博士学位时，却对金融，投资发生了极大的兴趣，基于其本身在数量分析的背景，转攻加州柏克莱大学（University of California, Berkeley）并取得金融工程硕士学位。毕业后经过激烈竟争,进入纽约的德意志资产管理公司服务，从量化投资策略分析师做起，一直到管理规模高达数百亿美元的机构帐户及对冲基金的策略总监和基金经理, 其投资领域涵盖了全球股票、债券、商品及外汇市场，更凭藉著优异的业绩和杰出的表现，于2008年成为德意志资产管理公司最年轻的董事总经理(Managing Director)。2008年5月，在嘉实基金的邀请下，陶荣辉先生决定回国发展，把自己多年来积累的定量投资经验应用于中国市场。2008年8月，陶荣辉正式加入嘉实，负责嘉实定量投资团队。

李斌——上海林晟投资管理有限公司创始人、总经理；
　　中国金融界战神级实盘专家；
　　中国证券期货程序化交易第一人；
　　持续多年稳定保持超预期理想回报赫赫战绩的私募基金经理；
　　2011-2012年度，400多个交易日里期货投资账户的累积净值达到3.73；
　　长线趋势，中线交易、日内交易，多品种套利，对冲及特殊交易六大核心技战期货投资组合交易大师。

杨永彬(韩国）——韩国程序化交易专家，北京时盈通资产管理有限公司副总经理兼投资总监。
韩国首尔大学天文学学士、经济学硕士。历任韩国证券门户网站PAXNET金融衍生品部主管、韩国Delta Exchange金融工程部主管，创办了投资管理公司Maximin System。曾多次作为特聘讲师为韩国

证券期货交易所、大宇证券、韩亚证券等多家韩国机构培训程序化交易。著有畅销书《期货期权实战策略》（韩国），翻译了杰克•施瓦格的《新金融怪杰》(The New Market Wizards)（韩国）。
李斌/上海林晟投资管理有限公司总经理。

康金动——【投资家】金融分析交易一体化平台设计者
清华大学博士，北京大学博士后。曾任国家经济信息中心阳光公司总工程师，主持开发了国家信息中心CEI 网络金融系统、国家外汇交易中心外汇信息系统、大连商品交易所等几十家期货交易系统。2002年，研发出国内第一个开放式自动下单系统，后设计研制了具有超强开放性和实战性的投资家分析交易一体化平台。康博近年来一直致力于程序化自动交易的研制与盈利方案的设计。

陈宏政（台湾）——台湾量化交易先驱者，恒铭银隆研发总监
电子计算器本科，财务金融研究所毕业，任台湾电子股票上市公司首席操盘手7年，拥有国家级的基金操盘资历，2007、2008年曾任大成基金公司QDII基金经理人，连续两年领导台湾台证期经（CTA)获得机构私募基金绩效和管理规模双料冠军，曾任台湾康和期货自营部副总，曾任香港许沂光资产管理公司RO持牌人（RO持牌编号AZC270).香港AIM基金公司营运总监，2012年杭州期货分析师大会主讲人，提出风险量化和风险前控的观念。

丁鹏——博士, 《量化投资—策略与技术》一书作者，中国量化投资领域研究的先行者，开拓者
　 丁鹏博士曾任东方证券金融衍生品总部投资经理、全球量化策略小组负责人，团队管理资金超过10亿。他同时还是多个基金公司、阳光私募和海外对冲基金的特别顾问，影响资金超过100亿。
　 他的著作《量化投资》是中国第一本介绍量化投资策略方面的教材，量化投资的奠基之作。全书用60多个案例，详细阐述了选股、择时、对冲、算法交易等核心量化策略，业内人士誉为量化投资的‘圣经’
　 丁鹏同时还是是‘CCTV证券资讯频道’‘第一财经’等电视媒体的特约嘉宾、《第一财经日报》《经济观察报》等平面媒体的特约撰稿人，具有广泛的媒体影响力。
　 丁鹏博士毕业于上海交通大学计算机系获得工学博士学位，是国际知名的人工智能研究员，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AFA）会员，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章，获得国家发明专利5项。

黄冠智（台湾）——MC艾扬软件（上海）有限公司产品服务经理
主要从事程序化金融交易平台专案规划与筹建， 擅长程序化交易策略研发、程序化交易平台建构与应用、程序化交易等实务。

韩宇——MC艾扬软件（上海）有限公司策略培训部顾问。

主要从事策略研发及VIP高端客户服务,对於策略分析平台上的的程序框架，算法，优化等有详细研究。
专长：程序交易系统建置，交易模组开发。

毛启春——网名“轮回”，工控系统工程师
主要从事硬件和软件系统的开发研究，多年来也一直关注和参与期货市场交易，2004年开始对程序化交易进行实战研究，先后比较深入研究和应用的平台有MT4，文华财经，交易开拓者，金字塔等，对程序化实盘交易有着极深认识，用程序化实现实战策略的逻辑能力极强。

杨俊刚——文华财经产品设计师
毕业于辽宁大学数学院，精通数学模型计算，熟悉各种统计算法和数据分析。具有较强逻辑思维能力。主要在交易平台中通过行情和数据分析相结合的方式进行程序化模型开发。擅长下单精细控制。曾多次参加大型授课活动，讲课经验丰富。投资理念：趋势求新，震荡求稳。

宗丛华——网名“行者宗”，软件工程师
20年软件开发经验，7年期货、外汇投资经历，"CCTV证券资讯频道 2012全国期货实盘大赛 量化组"第一名(截止2012年11月，收益90%以上)。
在四年多的程序化交易探索过程中，尝试、比较了多种风格各异的交易策略，最终选定海龟交易法则作为研究重点，并在此基础上进行改造、变形，最终打造出适应自身特点的高效交易系统。

【培训学费】
预约报名8800元/人（含培训费、材料费及食宿），按报名先后安排座位顺序。
课程安排3月15、16日住宿，3月16、3月17日早餐及午餐晚宴交流，异地学员交通自理。
报名后3月15日可持身份证到酒店直接办理入住（入住时报“程序化交易特训营”）

报名电话：0571-85803287、13567191510（章先生）、QQ516248239

课程费用请于截止报名日前汇至： 

                                                       
开户行：中国工商银行杭州朝晖支行

开户人：章水亮

账 号：6222 0212 0203 3678 609

 

【行车路线】
1、首都机场出发：

坐机场专线在三元桥站下车——乘坐地铁10号线（巴沟方向）在安贞门站下车（B东北口出）——步行至安苑路东300米
2、北京站出发：

乘坐地铁2号线在雍和宫站下车（B东北口出）——步行至雍和宫东站——乘坐18路在安苑东里站下车
3、北京西站出发：

乘坐694路（或387路、特2路）在奥体东门站下车
4、北京南站出发：

乘坐地铁4号线（安河桥北方向）在海淀黄庄站下车——乘坐地铁10号线（劲松方向）在安贞门站下车（B东北口出）——步行至安苑路东300米

【交通地图】