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程序化交易模型推荐：山人多策略多周期组合

策略汇总

策略名称	策略类型	测试单位	测试品种	周期
股指策略1	日内趋势突破、趋势反转	1手	股指	1分钟
股指策略2	隔夜震荡	1手	股指	30分钟
股指策略3	日内逆势震荡	1手	股指	30分钟
股指策略4	日内均值回归、趋势延伸	1手	股指	5分钟
股指策略5	隔夜形态识别、趋势跟随	1手	股指	15分钟
股指策略6	日内形态识别	1手	股指	3分钟
股指策略7	日内形态识别	1手	股指	5分钟
股指策略8	隔夜波动性突破	1手	股指	3分钟
商品策略1	隔夜趋势、形态过滤	单品种最大18万	RU RB SR TA	30分钟、1小时
商品策略2	隔夜波动性趋势跟随	单品种最大18万	RU RB SR TA	30分钟、1小时

测试环境

测试时间：2011.01.01-2012.12.31

测试手续费：股指5%%、商品1%%（双边收取）

三百万股指商品多周期、多策略、多品种组合方案：

本组合采用上述风格各异的多元策略，构建多周期、多策略的股指商品组合，其中股指日内交易
比重较大，结合商品隔夜趋势策略和部分股指隔夜策略，隔夜持仓平均1.3倍杠杆。趋势、震荡
、均值回归的立体搭配，有效降低了净头寸风险暴露，并形成局部对冲，降低了系统波动性。组合
采取统一的风险控制和资金管理模式，有效的控制了单次交易风险和回撤幅度。

风险回报特征效率特征
年化收益率 185% 平均单日盈利 0.74% 夏普比率 4.72
最大回撤 -6.8% 单日盈利标准差 2.53% 沪深300 相关性 -0.02
平均隔夜持仓 13% 单日最大盈利 18.6%
总交易天数 486 单日最大亏损 - 2.8%
盈利天数 265 盈亏比 2.98
亏损天数 221

策略开发者严卫华

若要联系严卫华- dot.山人，与其探讨合作，期货中国网可为您预约，联系电话：0571-85803287