从单个品种、单个合约出发，在某一段时间摸索出来，并且验证非常有效的日内短线交易的方法，其实很难持续有效，也很难用到其他品种。不能持续有效的原因有三个方面：

①对某个品种有效，对其他品种不一定有效。因为不同品种的参与资金不同，其日内涨跌幅大小不同、涨跌速率不同、每日涨跌波段次数也不同。不同品种采用同样的进场出场设置，较难同样奏效。

②对一个品种某个阶段有效，不一定以后也有效。因为这个阶段有这个阶段的经济环境、供求关系，另外更重要的是这个阶段有这样风格的主力，而到了下个阶段可能这一切都变了，品种的日内波动形态可以和原先完全不同，当然原先的方法也就难以再奏效。

③即使对某个品种某个阶段有效的日内短线交易方法可以在其他时间、其他品种上奏效，也可能会由于执行力的原因无法有效实现，因为人的心态、心情总在时刻变化，不但是在不同时期、不同品种上交易，即便是一小个阶段在一个品种上的交易也会由于这些因素的变化而无法做到严格执行。短线交易又很容易冲动下单、冲动平仓，一种盈利模式的复制就更难了。

当然真正找到了一种适合所有品种、所有行情的日内短线交易方法还是可能的，但该方法必然是具有这样的特性：首先是理论上和历史数据验证是可以盈利的，要么是进出场次数较少，胜率较高的，比如跳水系统，要么是进出场频繁，胜率略高于败率的突破跟进系统；其次就是判断体现和操作体系是可以指标化的，可以用指标进行操作复制的。而这些系统想要真正实现持续有效，还需要解决更重要的一点，就是解决执行者不稳定的因素，或许用程序化交易自动下单或是由专职下单员下单才是出路。