江西人，早年在福建打工，现居浙江。

2012“笑傲江湖”大赛程序化组交易高手。CCTV证券资讯频道《期货时间》期货兵器谱实盘展示账户“倚天剑”打造者。

年少时因家境一贫如洗，初一下学期就辍学，做了一年多陶瓷工后改做理发师，经过12年时间的努力，白手起家，从一名普通的理发师成长为20余家连锁美发店的老板。

2003年开始接触股票投资，2009年底参与期货交易。通过努力自学和参加相关金融培训课程，2010年实现了期货程序化自动交易。2010年收益率85%，2011年收益率54.8%，2011年截止到10月收益35%左右，期间最大回撤13.8%。

趋势策略，股指商品均有涉及，多品种、多周期、多策略组合交易。

我是传奇：我是在一个偶然的机会接触到程序化交易，自己对这种机械化交易也是非常的认可。我学历非常低，英语基本看不懂。我成功编出第一个模型是在一个培训班里面。当初是参加了一个为期5天的培训班，那次培训对我来说是开启我程序化交易的一个重要截点。

之后的策略编程都是基于在这个培训班里学到的知识，再利用“复制粘贴”的方式进行学习和编辑。

从目前来看，我认为做程序化，最难的地方不是编程。编程仅仅占一小部分。最大的难点还是在策略的逻辑性。

我是传奇：我做程序化不会过度拟合。我认为市场虽然会重复，但是不会简单重复，所以我一般不会轻易去调整参数。而且我尽量做到一个策略可以做十个品种，或者全市场里面大部分品种都是盈利的。所以我的策略都是尽可能的简单，注重对未来的适应性和时效性。

我策略的三次调整基本是这样一个过程：

第一次，是模型的初步成型。那是在培训班里面学了一个基本概念，比如进出场点、止损止盈有一个初步的架构。然后到了2011年1月是，我做了第二次调整。当时我发现一个策略容易出现资金曲线季度不平滑，而且回撤起来速度非常快。就引起我一个思考想如何能让亏损的时候速度减慢，而盈利的时候权益快速增长。第三次调整是发生在2012年的10月，因为那段时间我的账户将近半年没有创新高。我一直在检讨和反省问题在哪里。主要是在以前反手进攻较弱的方面，将进攻策略调整得更合理一些。

当然这三次调整都是对我自己资金曲线的理解和认识的前提下做出的。

我是传奇：包括现在我还是做10个商品以及股指期货的日内交易。我在商品上是同时用一套策略。资金分配方面，很多人会根据保证金来分配，但我认为是不合理的，我是按照每个品种的变动价位来分配。比如螺纹一跳的价位是10元，铜一跳是50元，如果要让铜和螺纹均衡，我就配1手铜5手螺纹钢。我组合里的十个品种基本就是按照这个思路去均衡配置的，目的就是为了平衡资金曲线。

策略方面我觉得商品的日内波动远不如股指，所以我选择在15分钟周期上做隔夜，抓日线级别的趋势，如果日线上出趋势，那我商品一定是赚钱的。在2012年1月至12月，我做了一个统计，10个品种中有8个品种是盈利的，一个品种打平，还有1个品种是亏损的，所以把这样十个品种组合在一起，我全年整体盈利。

股指日内交易是作为我账户的主力策略来做的。在股指上加载了三个策略。很多人认为策略多就能达到一个组合效果，那我不是这样认为，我认为策略需要分类。我分成了：1）进攻型，就是在场的时间大概会在30%-50%，也就是在市场发生一定波动的情况下就做进去。利弊就是，出大行情赚得最多，行情持续震荡也亏得最多。2）中性型，也就是在我的进攻型模型进去之后，市场行情还是朝着我头寸方向走，那么中性模型就会紧接着被触发，这样进攻型模型的盈利也会对中性策略做一定的保护。3）极度防守型，基本就是3-5天开一次仓，根据市场波动机会，如果没有机会，很有可能是长时间不开仓的。三个模型并行主要就是想抓大趋势。

我是传奇：我会关注新品种，在我组合里的这十个品种，会被不同程度的替换掉。像棉花就被替换了，加入了焦炭；最近我也打算把玻璃加入进来，将锌替换掉。

替换品种的标准：流通性、波动性、连续性三个方面来考虑。这三方面我都设计了量化的指标作为标准，当条件出发，我就会把相关品种替换掉。

我是传奇：首先不能单看资金曲线，比如用一根均线优化也能做出非常漂亮的资金曲线，但这仅仅代表在历史有效，不一定适应于未来。所以程序化策略的核心思路是什么很重要，策略是如何捕捉市场机会的。

其次，看测试报告中的数据，我常看的几个数据是：“总盈利/总亏损”，我比较认可这个比值较大的策略。“最大回撤值”看在极端行情中，策略的防守性如何。

在做测试报告的时候，我会把K线打乱掉，看看策略的适应性。同时也会在各种品种上做横向比较。经历了这些过程，我才会对策略比较有信心。

我是传奇：我认为策略的稳定性是最重要的。资金容量方面，目前我认为自己策略运作3000万左右的资金应该问题不大。因为我策略的主力目前在股指的日内，目前交易都是基本以1手为单位，采用加减码的方式，因此对市场不会造成冲击。至于回报率，我觉得是市场给的，如果市场没有行情，只有亏损的份，那么在亏损的过程中就看谁亏损的最少。

我是传奇：做任何事情我喜欢定目标。参加海通期货的“笑傲江湖”实盘大赛，我的初衷就是希望看到自己跟这么多高手在一起比赛的过程中，看看自己到底水平如何。希望自己能有一个长期稳定的业绩报表展示。同时，通过这样一个平台，能够和同行的高手们进行交流。

我是传奇：参加大赛并不一定是为了拿第一名，比赛过程中应该和自己比。我觉得大赛中的表现只是一个缩影，而我们真正要面对的是自己一生的交易如何平稳走下去。