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| 股指期现套利产品由于其收益曲线较为平稳，是很多期货公司资管业务部门产品开发的重点之一。近日，随着首个期货资管计划证券账户的开立，股指期现套利资管产品即将进入实质运作阶段。 期货日报记者获悉，华泰长城期货的一项单一客户资产管理计划，分别于4月1日和2日在中登公司上海和深圳分公司各开立了一个证券账户。中登公司有关人士称，这是首次为期货公司资管计划成功开立证券账户。 华泰长城期货资产管理部运营总监谢赞艺告诉记者，证券账户的办理过程非常顺利。“我们根据中登公司的要求，准备了近十项期货公司和客户的有关材料，在现场很快就拿到了证券账户卡”。 谢赞艺称，本次开户的名为“月月增1号”的资管计划，在投资策略上把期现套利和跨期套利相结合，将动态评估股指期货、股票组合、沪深300ETF三者的价差波动，选择最优套利组合。近两日待客户入金到位后该产品即可向中国期货保证金监控中心申请交易编码。 据介绍，这款资管产品的最低认购资金为500万元，适合风险偏好较低的保守型投资者。华泰长城期货同时还推出了一款名为“宏观量化”1号的股指趋势投资资管产品，该产品适合稳健型投资者，最低认购资金300万元，限亏10%。 据记者了解，还有一些期货公司也在积极准备股指期现套利资管产品。浙商期货副总经理何之寅表示，目前公司已经完成股指期现套利策略的研究，但由于涉及现货及托管等问题，产品发行还需要一段时间。他认为，股指期现套利策略适合较大的资金规模，而且收益回撤不大，同样适合期货公司将来的“一对多”产品。 另据了解，在期货资管业务起步阶段，不少期货公司都倾向于采用程序化交易产品，而股指期现套利产品将只能以半程序化半人工的方式运行。一方面，此类产品可能涉及ETF现货交易，而ETF系统交易目前还不十分完善，要实现纯程序化交易还需要不断改进。另一方面，出于投资经理与交易员分开的监管要求，交易员在接收到投资经理的交易指令后，要通过人工下单，但交易信号往往是通过电脑系统自动提示的。
责任编辑：刘健伟 |
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