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蓝冠量化投资系列产品 3-500 万股指商品大组合

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-05-16 11:27:54 来源:期货中国
本产品投资标的为 hs300 股指期货、橡胶、pta、白糖、螺纹钢、豆粕、棕榈油,总共搭配了 10个策略和 4 个子策略,其中股指策略类型包括趋势跟踪、均值回归、趋势反转、形态识别等不同风格,商品采取隔夜趋势策略结合震荡过滤技术,商品隔夜极限杠杆 2.6 倍,,单市场最大杠杆 0.6 倍,股指日内极限杠杆 7 倍,隔夜平均杠杆 1.3 倍。

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风险回报特征
历史年化收益率 201% 未来期望年化收益 50-80%
历史最大回撤 -7.8% 未来最大回撤控制 20%

策略组合维护和申明:
考虑到不断变化的市场环境,我们除了对策略组合的日常监控外,还将每个季度进行策略有效性评估,进行必要的参数调整,以及个别策略的升级维护,必要的时候引入个别新策略。过去的绩效不能代表未来成绩,上述测试数据已考虑交易费用、成交滑点,策略参数存在过度优化可能,本报告并非投资承诺,仅作为投资方案选择参考,并不为其准确性负法律责任。
责任编辑:翁建平

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