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| 上周五1306合约日内与现货价差波动区间为[-33.55，-11.88],均值为-23.5，标准差5.25，无套利区间[-13，-34]，那么大于-13的价差范围可考虑正向套利，1306合约介入点位2584，此时ETF300价位为2.599，一手期指对应，30400份ETF300，本周价差收窄至-25上方时可考虑了结头寸。 以天为单位的1306合约与沪深300期现价差波动区间为[-27,19.41],均值为-4.5.标准差为8.8，无套利区间范围为[-17.8,8.7]，上周五收盘价差小幅收窄至-19.24，本周价差区间逐步收窄时了结头寸离场。 近期期指与沪深300持续维持贴水态势，除了个股分红折价外，我们认为一定程度上些许是对冲产品所致。部分投资经理人，担忧中小板块回调而采取期指对冲。如果一旦中小板块展开调整，那么期指上周四五的涨幅将大打折扣。另一方面，上周一笔者也提到期指下探年线和突破2550攀升2650概率均等，那么在下探年线事件完成，市场在改革预期升温的背景下，近期攀升2650也则成为大概率事件，但仍需谨防冲高回落风险。
责任编辑：李婷 |
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