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| 和上期采访的马智飞相同，周政剑同样是上海中期程序化交易的获奖选手，不过和马智飞不同之处在于，马智飞参加的是人组比赛，而周政剑参与的是机组，也就是程序化交易小组，其一年来资金翻倍，收益率超过100%，在机组排名三甲之列。 从完全复制现有模型到组合运用 两年前，周政剑辞去了工作，开始全职从事期货。 “我原本在通用汽车做项目，当时可以说先是被期货公司忽悠了一下，开始对期货感兴趣，不过当时在工作，所以没有参与交易，但后来还是怀着一种希望暴富的心理开始从事期货交易，现在则全身心投入了期货。”2月25日，周政剑接受理财一周报记者采访时表示，“当然，希望暴富的心理很多人都有，如果就在单位拿死工资，估计跑不过CPI。” 在进入期货这两年不到的时间内，周政剑几乎没有遇到过较大的波折，当然随着时间的流逝，周政剑的交易手法也越来越老道。 最初的时候，周政剑只不过是看书并将很多现有的交易系统完全复制，譬如均线系统。当周政剑从书本上看到了各种国外已有的交易系统后，他就利用交易软件完全复制了这些。 不过随着交易的深入，周政剑对于建立交易模型变得更加熟练，除了修改一些简单的变量参数以外，还会修改模型中的基本公式。 “最初的时候，书上说参数是1.0，我就用1.0，后来我开始不断调整自己的参数。”周政剑告诉记者，“而现在的交易模型基本是把几个指标结合使用，譬如把均线系统和高低价格系统结合使用。” 通俗地说来，两个交易系统结合使用就是用一个交易系统作为过滤网，另外一个作为条件参数，譬如价格在均线之上，而且价格超过一定条件的时候开多单，价格在均线之下同时价格低于一定条件的时候开空单。这是大多数程序化交易者的做法，同样也是周政剑的方法。 和很多期货交易者一样，周政剑也阅读了大量的书籍，对于这些书籍，周政剑最为推崇的是，波涛的系列书籍以及近日出版的上海中期副总经理朱淋靖写的《期市截拳道》。 “如果一年前能看到朱淋靖的书就好了。”周政剑向记者感叹道。 追求资金利用率 在完善了自己的交易系统后，周政剑建立了几十个交易系统，形成了自己的交易模型库。 不过在具体运用上，周政剑并不完全是程序化的交易，他一般会判断现在的行情属于什么市场，然后使用和当时市场匹配的交易模型，趋势市场就用突破模型，震荡市场就用震荡模型。 “我现在一般同时使用十个交易系统。”周政剑告诉记者，“不过在资金分配上，并不是完全等分，而是有一定的主观判断，对于和现在行情匹配的模型，我的资金占比就会大一点。” 而对于趋势和震荡的判断，周政剑主要是右侧判断，很难实现预判，他是在行情走出以后再确认趋势。 根据上海中期的统计，周政剑交易系统的胜率在50%~60%，对于这个数字，周政剑表示，可以达到更高的胜率，但是更高的胜率就代表增加了大量的交易次数，达到现在的胜率其实放弃了很多盈利较小的交易机会，在选择交易条件上更为稳妥，如果提高交易胜率，可能引起更大的风险。 对于止损，周政剑一般设定在5%，最多不超过8%。 “我交易的时候，一般来说先考虑止损，然后再考虑操作。”周政剑向记者透露。 相对于胜率，周政剑更重视资金利用率。周政剑平时将资金利用率保持在50%以上，为了更好地利用资金，除了程序化交易的头寸，周政剑还会进行炒单交易。 而对于交易品种的选择，周政剑主要选择活跃的品种，同时希望交易品种波动大，当然最好是手续费低。 “现在橡胶我就不太操作了，因为手续费提高了。”周政剑向记者解释道。 市场上，很多交易者喜爱通过K线形态来操作，对于K线形态组合，周政剑认为这是高手的交易方法，对于新手不太适用，这种方法需要大量的经验和盘感。
责任编辑：翁建平 |
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