设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月24日 星期二

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 产业&金融精选

如何建立一个获利的交易系统

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-06-21 12:40:57 来源:新浪博客
五个步骤建立获利系统:

1.选择市场与时间框架
2.制订进场规则
3.制订出场规则
4.评估系统
5.改善系统

1.选择市场与时间框架:

每个市场及时间框架都能够用系统交易。但当你面前有是50个不同的期货市场与6个主要时间框架时(例如:5K、10K、15K、30K、60K、日K),等于是有300个选择等待你来评​​估。这里有一些好方法,可以筛选你的选择:

.虽然每个期货市场都可以交易,但我建议你专注在电子化市场上(例如e-mini S&P、国库券、货币等)。通常这些市场流动性都很好,买卖不会有太大的问题。低手续费是另一个电子化市场的优点:大概比非电子化市场便宜至少一半。有时候,甚至可以便宜到75%。

.选择小一点的时间框架(小于60K),每次交易平均获利,通常会比较低,但交易可能性会比较多。以较大的时间框架交易,每次的交易利润会比较高,但交易可能性会比较低。哪一种时间框架比较适合自己,就靠自己决定了。

.小一点的时间框架,表示利润会少一点,但风险性也会小一点。当你有个没什么钱的户头,最好选择小一点的时间框架,以确保你不会过度交易。大多数获利系统,用较大的时间框架,如日K或周K,但交易次数会少许多,最大折返也会大许多。

2.制订进场规则

让我们掀开神秘的进场规则。基本上有两种进场类别:

.trend-following趋势系统:起涨,就跟着买,跌了,跟着卖。

.Swing-trading摆荡系统:当价格涨超高(例如在价格通道上缘时),就卖,并试着抓住价格回到「正常范围」的时机。同样的规则适用于跌超高时。

我认为,摆荡系统是最适合程式交易初学者的第一步。相对而言,如果交易者能抓住数周或数月的主波段,趋势系统提供了极佳的获利潜能,但只有很少数的交易者,有足够的纪律能这么长时间的守住部位而不放弃。

在交易软体里面找到的大部分指标属于这趋势与摆荡这两种类别:同时会有数种指标来判断趋势(如MA移动平均线),或是有定义超买或超卖的指标,供你设立一个摆荡系统。

所以,要进入交易的世界,不要被各式各样的资讯困扰了。只要确认你了解为什么要用这个指标,还有这个指标量测了什么。在下一章节,便有一个简单的摆荡策略的例子。

3.制订出场规则

这里也还是简单的说明:有两种不同的出场规则可以应用:

.停损出场->保护资金
.夺取点数->变现资金

这两个出场规则,都可以用4种方法来表现:

.固定金额(如1000元)
.价格百分比(如1%的进场价)
.波动百分比(如50%的每日平均波动值)
.时间出场(如3天后出场)

我不建议固定金额,因为市场的相异性太大。例如,天然瓦斯,每天的每笔平均交易以数千元计,欧元则是数百元。建立系统时需要一致化这些差异,才能再不同市场回测。这是为什么应该使用百分比停损或停利(如1%停损),或用波动直停损等方式,取代固定金额出场。

时间出场,可以在市场没有趋势时,帮助你出场,活化你的资金,进入别的交易。

4.评估系统

第一个要看的数字是net profit净利。你当然想要你的系统赚钱。但不要在设计系统时,因回测的亏损而丧气,可以试着反转进场讯号。在我们的网站www.rockwelltrade.com,你已经学会交易是零合游戏:如果你买多亏损,那就试试看卖空。这个简单的方式,常常可以翻转一个亏损策略变成赚钱的。

第二个要看的数字是average profit per trade每次交易平均获利。确认这个数字大于滑价与佣金,这样交易才值得进行。交易充满了风险与回报,你需要确认每次付出的风险,得到足够的回报。

还要看一下Profit Factor获利因子(=Gross Profit/Gross Loss 总收入/总亏损)。获利因子告诉你,相对于你可能赚的钱,你的亏损是多少。一个系统的获利因子应该在1.5以上,但如果大于3.0时,要注意你有可能过度最佳化系统了。

.Winning percentage获胜比率

许多有不错净利的趋势系统,只有一个相当小的获胜比率,有时候比30%还低。这些系统相信:「亏损要砍,利润要无限放大」但,你要考虑一下,能不能承受10次交易里,输了7次,只赢3次。如果你希望大多数时候都能赢,那应该选一个高获胜比的策略。

.Number of Trades per Month每月交易次数

你想要每天交易?如果你希望每天都交易,那你应该选一个每月交易次数比较高的策略。许多赚钱系统,一个月只有2~3次交易,如果你的耐心不够,那你应该选择一个交易频率比较高的策略。

.Average Time in Trade平均交易部位时间周期

有些人在有部位的时候很紧张。我听过有人留仓的时候,晚上什至会睡不着。如果你是这样的,你应该确认平均交易部位时间周期,越短越好。你可能要选一个不留仓的策略。

.Maximum Drawdown最大亏损/最大折返(即为HTS的最大评价损失幅)

一个有名的交易员曾说:「如果你希望你的系统倍增或3倍增加你的钱,你应该预期到在赚大钱的路上,会有高达30%的亏损。」不是每个交易者,都能够承受30%的亏损。看看系统至今产生的的最大亏损数值,然后加倍这个数值。如果你可以承受这个双倍的亏损,那你就找到了一个适合的系统。为什么要加倍?记住:最遭的亏损,永远比你预期的大。

.Most consecutive losses最大连续亏损次数

连续亏损次数,是对交易的重大冲击,特别是以特别的资金管理策略操作时。在你用高杠杆的资金策略时,5或6次的连续亏损,会给你带来大麻烦。

另外,这个数值,可以帮你决定你有没有足够的纪律来使用这个系统:连续亏损10次,你还会继续使用这个系统吗?一个获利系统,连续亏个10~12次是很常见的。

5.改善系统

「改善」和「最佳化」是有差别的。可以测试不同出场规则,来改善系统:如果你用固定金额出场,试着用traling stop移动出场。加一个时间出场,看看结果如何。不要只看净利,也要看看获利因子、每次交易平均获利、及最大亏损。有时候,当增加一个不同出场方式时,净利稍稍下降了点,可是其他的数值却大幅改善了。

不要落入最佳化的陷阱:你可以排除用足够的规则来排除全部的亏损。例如:你发现星期二的亏损高于其他日子,你可能会想要加一个滤网来阻挡星期二的交易。然后你发现,一月的成绩比其他月份差,你又加了一个滤网,让系统只在2~12月交易。当滤网越加越多来避免亏损时,最后会变成我最近看到的一个策略:

IF FVE > -1 And Regression Slope (Close , 35) / Close.35 * 100 > -.35 And Regression Slope (Close , 35) / Close.35 * 100 < .4 And Regression Slope (Close , 70) / Close .70 * 100 > -.4 And Regression Slope (Close , 70) / Close.70 * 100 < .4 And Regression Slope (Close , 170) / Close.170 * 100 > -.2 And MACD Diff (Close , 12 , 26 , 9) > -.003 And Not Tuesday And Not DayOfMonth = 12 and not Month = August and Time > 9:30 .......

虽然你删除了所有亏损(过去的亏损),回测数字即为梦幻,但实际交易时,数字就没没有这么好看了。

总结:

发展一个策略很不容易,但并不如策略商说的这么复杂。这篇eBook就是要提供一个发展策略的步骤概论。在建立并评估系统时,记得应用「10 Power Principles of Successful Trading Systems」
责任编辑:翁建平

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位