第二次2012年的9月27号，其实也是同样的道理。当时这里做空，做空之后这里明显一个震荡，这个图不是很准，没有低开这么多。这是一个软件，可以让我看的更加清楚一点，这里是中轴，不是低开。当天是平开或者低开一点点。后来震荡有一个向上的过程，我就平掉了。向上之后，明显感觉到这里有阻力，结果就上不去，上不去之后就往下走。从我交易的一个经验上看，首先它是在一个下跌的趋势里面，如果出现反弹，到某一个重要的位置无力、失败的时候，往往向下要创新低了。已经确定反弹失败了，也已经跌到新低附近了，从这个点到这个点半个多小时，死活跌不下来。在我看来至少要有一个假突破，破一下新低再反弹再起来，但半个小时都没下来。我中午的时候就想要跌的话早就跌了，等了半个小时还是不跌感觉有点不对劲。虽然骨子里也相信它不会涨多少，但至少现在跌不动。我想着下午去做多，下午一开盘就涨，我还没有做好准备，想着再跌一下买个好的点位。涨了也不回调一路涨，我在这里追了一单，觉得实在不对还是要追一下，也很好，市场马上给了我利润，一下子30个点又到手了。这里震荡了5分钟，当时看了一个股票，涨停了，之后又打开了。我想打开了就有点不对，就在这个位置上跑了。如果再涨停再追，结果我一跑股指就涨，确实也放量涨停了，当时股指已经在这个位置，我就不敢追了。刚才拿的好好的，结果一平掉又涨了，这不利于我的单子，一涨起来就五六个点，我也没追。结果瞬间拉了40个点，这时候的心态又和刚讲的那天一样了。本来40个点应该赚的，结果没赚到，就想空一下，赚个回调，就空进去了，结果它在一两分钟之内又涨了40个点，这天之前从来没有出现过这种事情。一天里面四五十个点的波动已经算大了，它在一分钟之内涨了40个点，我认为肯定要回调一下。就放了个空，又往上拉了四五十个点，最高到220，我成本摊到了九几还是八几，我是逐步建仓，可能从七几开始建，一路成本摊到八几，瞬间拉到220，这里又亏了好多。220也只是闪了一下，马上就下来了，就平调了，这单也没亏钱，最后上去的三四十个点在几十秒钟就下来，这天总体也是赚的。这两天其实亏的都不多，之所以把这两天拿出来，就是因为判断非常正确，也在很好的位置开到了单子，但为什么总是不能够吃掉这一段的盈利。所以为什么心态、执行力远远比你的技术重要的多。我已经预判到了这一天的上涨，中午的时候我就认为它今天可能要涨，很多人其实没有这种感觉，这基于我这么多年的盘感。虽然很多人没有这种感觉，但是真正涨的时候他能执行，赚的可能比我还多。你也有这么好的感觉出来之后，而且你的单子也开进去了，还是不能吃掉这段盈利，这就是心态以及执行力方面的问题。所以我一直用类似的这种行情时刻提醒自己，目光不要太短浅。当一个方向出来以后，它不会只给你10个点或者20个点，100或者200个点都可能有。就像我们最近的这波行情，从高点下来将近1000个点了，至少有六七百个点了。我之前都是做日内，一分钟，非常短，这样有好也有不好，缺乏的是一种大局观，把日K线当做一分钟看的话，整个就是下跌的趋势，中间根本没有任何给你想平仓的地方。当你用1分钟或者5分钟做的时候，很多东西可能是看不到的。这也是我以后自己的交易中需要提高的地方。

 

问答

1：在你的日内交易系统里面，不同阶段交易参数是否保持一致？在你的标准式开仓点，还有一个是优质入场点（即直觉判断的入场点），这种情况下怎么取舍？

刘志刚：参数我从来都不看的，肯定会根据市场的变化慢慢调整。

看感觉。我的状态是有起伏的，没有做到把它完全量化。还是根据盘中的一些感觉来下单。

 

2：您今天讲到了一个起爆点，起爆点指的是什么？它的技术特征是哪些？

刘志刚：起爆点就是平台突破或者一些很重要点位的突破。

 

3：但是很多平台突破了没有行情。

刘志刚：没行情就止损，如果确立突破了，它的空间就打开了。

 

4：你如何觉察到这个起爆点？

刘志刚：盘口的力度包括掀起来的力度都是有关系的。比如K线你慢悠悠走上去和一下子突破这个点肯定是不一样的。或者用两百手去突破，这和用2000手去突破也肯定是不一样的。

 

5：第一您最大的单笔亏损是多少？您的连续亏损笔数最大值达到多少？您的资金最大回撤比例是多少？您资金的最大盈利率是比赛上的账户最大？第二您的资金管理，具体您的进场有没有分期进场的策略以及您的出场有没有分期的思路？

刘志刚：单笔最大亏损有100多万，5%-10%之间。

连续亏损10次都有过，总有状态不好的时候，连续亏损我也经常遇到。主要的是连续亏损之后如何去调整自己。

资金最大回撤差不多有50%。

比赛账户和其它的资金又不一样。如果想去做这个比赛，我当时只有100多万的资金在做，可能会比较灵活，盘中很多小的资金都会去抓，总资金不可能有那么高的收益。如果有1000万的资金，你还想着一年去翻几倍，这不太现实。参加比赛如果是重量组，我一般打100万多一点，然后就参加这个比赛了。小资金操作起来很灵活，包括零点几个点都可以出场、进场，大资金不可能这样操作。从收益率的角度，资金肯定是放越少越好，但想从绝对值的角度还是要往大放。

进场策略要看机会的大小。之前说的起爆点，当时突破的点位可能堆积了500手的单子，我愿意去做500手或者200手，当我发现这个力度要起来的时候，500手我会先把它抢掉，有一个推波助澜的作用，别人吃了200手，你再吃200手，速度就很快，一下子就起来了。如果磨磨唧唧，一共500手，吃个半天没吃完，这个力度不够，可能机会也不会很大。刚好突破的时候，或者提前或者滞后一点点，不会差太多。不到这个位置一般不会进。真的突破的时候，单子一下子就没了，有的时候抢都抢不到。

 

6：突破策略就是不采用任何的分期方式，全部在这个点位突破？

刘志刚：我是这样的。平的时候可能会分批，慢慢平。

 

7：关于拿单的问题，平均你拿单的时间有多长，比如几分钟？有没有算过你总的盈亏比的胜率？

刘志刚：一般对的单子拿的时间就长一点，错的单子相对就快一点。一天的交易在二三十次左右，几秒钟的也很多，很多时候没有单子。

没有细算过，每天几十笔的交易，这个很难细算。胜率一般低于50。手续费比我赚的钱多的多。主要还是给中金所打工了。

 

8：你用条件止损单吗？你现在的开平仓，有多大的比例是挂上去的，多大的比例是直接追单的？

刘志刚：以前也用过，目前没有，以后尝试想用下。

一般都是追单，很少挂单。除非波动小，我才挂单。

 

七禾网-期货中国www.7hcn.com李婷、沈良整理

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