双节棍-股指日内波段策略

双节棍-130725.jpg

以上资金曲线图为测试效果图

性能测试报告

性能概要
统计指标	全部交易	多头	空头
净利润	204638.85	96666.12	107972.73
总盈利	507996.39	247039.44	260956.95
总亏损	(303357.54)	(150373.32)	(152984.22)
总盈利/总亏损	1.67	1.64	1.71

交易手数	61	30	31
盈利比率	39.34%	40.00%	38.71%
盈利手数	24	12	12
亏损手数	37	18	19
持平手数	0	0	0

平均利润	3354.74	3222.20	3482.99
平均盈利	21166.52	20586.62	21746.41
平均亏损	(8198.85)	(8354.07)	(8051.80)
平均盈利/平均亏损	2.58	2.46	2.70

最大盈利	128036.10	41941.08	128036.10
最大亏损	(29263.02)	(19250.22)	(29263.02)
最大盈利/总盈利	0.25	0.17	0.49
最大亏损/总亏损	0.10	0.13	0.19
净利润/最大亏损	6.99	5.02	3.69

最大连续盈利手数	5	3	6
最大连续亏损手数	11	5	9

平均持仓周期	148	114	181
平均盈利周期	253	206	300
平均亏损周期	80	53	106
平均持平周期	0	0	0

最大使用资金	127350.00	126360.00	127350.00
佣金合计	44541.15	21893.88	22647.27

收益率	102.32%
年度收益率	231.83%
有效收益率	160.69%
月度平均盈利	24669.90

收益曲线斜率	0.0268
收益曲线截距	-19.78
收益曲线R平方值	0.8147
夏普比率	0.0134

总交易时间	253天
持仓时间比率	99.36%
持仓时间	251天
最大空仓时间	3天
持仓周期	9001

资产最大升水	354578.79
发生时间	2013/06/25 13:00
最大升水/前期低点	226.20%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值	(150281.61)
发生时间	2013/09/06 10:40
回撤值/前期高点	29.39%
净利润/回撤值	136.17%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值	(73867.38)
发生时间	2013/02/08 13:40
回撤值/前期高点	32.03%
净利润/回撤值	277.04%

测算数据及效果预览

本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略命名	双节棍
策略运行周期（可单选，可多选）	5分钟线
适应品种	股指
策略盈利逻辑	日内交易，根据一套算法确认压力和支撑位，突破时开仓
策略最大特点	抓大波段行情有一套
策略编程语言、编程平台、测试平台	交易开拓者
策略运行平台、下单平台	交易开拓者旗舰版
回测数据	交易频率2笔/日，胜率40%，盈亏比2.0，手续费占比5%,收益率65.92%，最大回撤比例15%
回测资金曲线图（提供JPG图片）
实盘数据
实盘资金曲线图（提供JPG图片）

是否愿意出售策略源码	否
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	是
能否实现自动化交易	是
能否提供策略解决方案、策略设计方案	否
是否愿意接触投资机构的人才招募	否
愿意兼职服务还是全职服务	兼职
希望的收费模式或分成模式	一次性出售策略使用权

策略拥有者为个人、团队还是公司	公司