郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)今日发布了基于郑商所上市农产品期货价格编制的“易盛农产品期货价格系列指数(试运行)”。 据郑商所有关负责人介绍,该系列指数包括两个子系列易盛农产品期货价格子系列和易盛农产品基准价格子系列。 其中“易盛农产品期货价格子系列”是基于期货主力月份合约价格编制的,在设计过程中充分考虑了流动性、移仓成本、冲击成本和指数跟踪等需求,旨在为未来推出指数基金、指数期货及期权、指数ETF等衍生品奠定基础。 “易盛农产品基准价格子系列”则是基于交割月及其后最近月份合约价格编制的,主要反映现货价格变化情况,它与CPI、PPI等宏观经济指标的关联度较高,可以作为通胀预警的先行指标及宏观调控的参考。 郑商所将每个子系列指数划分为三级,一级指数反映农产品期货市场整体的变动情况;二级指数是一级指数的细分,反映不同农产品类别的价格走势,是农产品类别的指数;三级指数是二级指数的细分,反映不同农产品品种的价格走势,是具体品种的指数。 郑商所相关负责人表示,鉴于我国期货市场农产品种类比较广泛,郑商所设计了不同的指数编制方案,分别涵盖国内部分上市农产品期货品种和全部上市农产品期货品种。 在基期基点设定上,一级指数基期定于2004年12月31日,二、三级指数的基期根据品种入选指数的时间略有不同,但基点均为1000点。
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