蚂蚁程序2号日内股指策略

以上资金曲线图为测试效果图

测算报告

IF当月 1分钟蚂蚁程序2号

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名称	全部交易	多头	空头
合约	IF当月
K线周期	1分钟
开始时间	2010-4-16
结束时间	2013-8-1
单位	300(吨/手,元/点)
保证金	13%
手续费	1.00%%
下单价格	收盘价位
开仓手数	1
初始资金比例	65.27%
参数	[0,0,0,0,0,0]
信号执行方式	k线走完，确认信号后下单

名称	全部交易	多头	空头
测试天数	1204
测试周期数	214874
指令总数	3990
信号消失次数	0
初始资金	200000.00
最终权益	1901545.23
空仓周期数	93302
最长连续空仓周期数	732
最长交易周期	269
标准离差	5721.90
标准离差率	6.71
夏普比率	161.83
盈亏总平均/亏损平均	0.40
最大回撤	56875.20
最大回撤时间	2010/10/19 11:29
最大回撤比	9.53%
最大回撤比时间	2010/05/11 13:10
风险率	0.50%
收益率/风险率	515.62
每手最大回撤	16448.31
每手平均盈亏	852.91

盈利率	850.78%	384.10%	466.68%
年化单利收益率	257.92%
月化单利收益率	21.20%
年化复利收益率	97.93%
月化复利收益率	5.77%
胜率	43.41%
风险收益评级	51561.94%
平均盈利/最大回撤	0.08
平均盈利/平均亏损	2.23	2.35	2.14
净利润	1701564.25	768205.88	933358.38
总盈利	4093399.75	1942643.63	2150756.25
总亏损	2391835.50	1174437.75	1217397.88
总盈利/总亏损	1.71	1.65	1.77
其中持仓浮盈	11399.97	11399.97	0.00

交易次数	1995.00	911.00	1084.00
盈利比率	0.43	0.41	0.45
盈利次数	866.00	376.00	490.00
亏损次数	1129.00	535.00	594.00
持平次数	0.00	0.00	0.00

平均交易周期	107.71	235.87	198.22
平均盈利交易周期	248.12	571.47	438.52
平均亏损交易周期	190.32	401.63	361.74
平均盈亏(利润)	852.91	843.26	861.03
平均盈利	4726.79	5166.61	4389.30
平均亏损	2118.54	2195.21	2049.49

最大盈利	58662.77	36277.52	58662.77
最大亏损	16448.31	14545.33	16448.31
最大盈利/总盈利	0.01	0.02	0.03
最大亏损/总亏损	0.01	0.01	0.01
净利润/最大亏损	103.45	52.81	56.74

最大持续盈利次数	8.00	6.00	6.00
最大持续亏损次数	13.00	11.00	9.00

平均持仓手数	1
最大持仓手数	1
平均使用资金额	1740.08
最大使用资金额	140790.00
平均资金使用率	0.18%
最大资金使用率	65.30%
扣除最大盈利后收益率	821.45%	365.96%	437.35%
扣除最大亏损后收益率	859.01%	391.38%	474.90%

期间最大权益	1911288.61
期间最小权益	198999.58
手续费	325434.87
成交额	3254348704.47

测算数据及效果预览

本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略命名	蚂蚁程序2号
策略运行周期（可单选，可多选）	1分钟
适应品种	股指期货IF
策略盈利逻辑	结合跨周期，多算法，多策略
策略最大特点	日内交易，去除隔夜风险跟合约交割失真，小亏大赢；
策略编程语言、编程平台、测试平台	文华财经
策略运行平台、下单平台	文华财经
回测数据	平均每个交易日2-3笔，最大回测6万4，胜率43%，盈亏比2.22，从2010年4月至今，20万本金固定一手操作，收益率850%，最大回撤9.5%；
回测资金曲线图（提供JPG图片）
实盘数据
实盘资金曲线图（提供JPG图片）

是否愿意出售策略源码	愿意
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	否
是否愿意账户管理或产品管理	否
能否实现自动化交易	能
能否提供策略解决方案、策略设计方案	能
是否愿意接触投资机构的人才招募	考虑
愿意兼职服务还是全职服务	兼职
希望的收费模式或分成模式	一次性出售模型源码

策略拥有者为个人、团队还是公司	团队