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证监会：光大证券自营的策略交易系统存缺陷

上周五，光大证券自营账户的巨量买入，导致国内股市部分权重股及股指异常大涨。证监会新闻发言人昨日对此通报初步核查情况时指出，尚未发现光大证券的人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，并及时向社会公布。

据这位发言人介绍，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上证所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将超过18亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

16日11时5分左右，上证综指突然上涨5.96%，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。据介绍，异常行情发生后，证监会对此迅速作出反应，立即组织上海证监局、上证所、中证登、中金所等单位进行应急处置和核查。

经核查，上证所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户后，上证所立即向光大证券电话问询，并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。根据光大证券申请，午后暂停其股票的交易。核查发现事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题后，上证所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等措施。

依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常。

这位发言人指出，当前证券期货经营机构资本充足，流动性充沛，风控合规体系健全，业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例，是一起极端个别事件，但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉，必须以此为鉴，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞，完善制度，坚决防止类似问题再次发生。证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管，完善监管制度和规则，确保市场安全有效规范运行，切实维护市场公开、公平、公正，维护投资者合法权益。

责任编辑：翁建平

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