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| 我的程序化策略专注于三、四天的局部行情，平均四天左右一笔交易。“风起于青苹之末”，古人把“青苹”作为看风向的标志，行情趋势也必从小结构之处源发。我借用围棋中“手筋”的战术思想，找到局部小结构行情中的致胜策略。 期货资管网：您从何时开始从事期货程序化交易，对程序化的认识和运用经历了哪几个阶段？ 余达洋：我从2010年开始把自己的策略开发成程序，从文华财经到TB再到MuLtiCharts，做了很多研究和实践，一路跌跌撞撞，付出了不少成本。对程序化认知的过程本质就是交易“客观化，规则化”，对自我“约束化”的过程，经历了从醉心技术指标，到半自动信号交易，再到完全客观交易的成熟过程。 期货资管网：您“手筋”程序化交易所形成的总体指导思想是什么？ 余达洋：“手筋”是围棋术语，指棋手处理关键部分时所使用的手段和技巧，是双方局部战斗中时使用的致胜妙着。 我的策略应用于日线周期，专注于三、四天的局部行情，平均四天左右一笔交易，程序每天自动计算进出点位，用以捕捉波段趋势，几乎一样的参数适用连续性较强的品种，在股指、焦炭、螺纹、上表现最好。这种战术思路，跟围棋的局部战斗的“手筋”有点像。 战国·宋玉《风赋》“风起于青苹之末”，古人把“青苹”作为看风向的标志，趋势必从小结构之处源发。我的交易思想，以行情的“青苹”风向为基础。 期货资管网：您的程序是基于形态分析，您如何看待这种分析方法的有效性？ 余达洋：我认为技术分析比基本面分析有效。做技术分析的人，不问为什么。要问为什么的人，就不是技术分析派。基本分析就是用现在的原因，推导未来的原因，从而推导出未来的结果。而技术分析则是用现在的结果推导未来的结果。 从真实的走势入手，似乎更直接一些。市场行为涵盖一切信息，技术分析的精髓在于，只考虑市场是什么，而跳过“为什么”。所以，技术分析不问为什么！ 通常来说，寻找规律要比弄清成因简单得多。技术分析有点类似于量子理论，他只寻找规律、研究现象，而对形成规律、现象的原因并不感兴趣。分为K线技术、均线技术、量能技术、形态学技术。 期货资管网：如何避免“不为了程序化而程序化”？如何做到让程序接地气？ 余达洋：个人认为程序化只是“工具”，选择品种第一，选择周期第二，其三才是程序化 “工具”。程序化要做到接地气，仅仅通过人工观察历史走势是远远不够的，程序必须完完全全反映操盘手对市场的所有认识。 我倾向于，参与趋势性强、连续性好、成交量大的品种，选择浩浩荡荡的日K作为程序化的周期，用相对稳固的大势来避免短线的凌乱与混沌。 期货资管网：当一个系统遇到历史最大回撤，您会如何应对？您的程序设计如何进行风险控制？ 余达洋：首先，我的资金管理比较保守，采用多品种连续跟踪，最大3成仓位。由于多品种盈亏对冲，账户的实际资金曲线会比单品种更平滑，最大回撤不超过15%，不考虑复利效应，年化收益在50%以上。 其次，作好单个系统回撤历史最大值的1.5倍的打算，一旦达到终结值，系统自动终结。对于风险控制主要基于策略本身，要求适应性广，最好内外盘都能适应，可调参数不超过2个(不包括资金管理参数)，越少越好。 最后，“手筋”是系列子策略组合，以便分散风险，而且每个策略都带有独立的资金管理代码，风险值一达到，会自动终结。
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