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| 从历史经验和流动性角度，我们认为国债期货上市首日波动率将远远超过TF1312合约可交割国债现券0.27%的平均波动率，交易机会比较大。国债期货上市初期，参与交易的主要是券商、私募基金、一般法人户和个人投资者。券商和私募基金主要是以套利和对冲策略为主，而个人投资者则基本上进行国债期货方向性交易。考虑到近日中期国债价格虽有下行的压力，但是跌势明显趋缓，国债期货上市首日波动可能不大，平稳运行可能性较大。对于国债期货上市首日交易，建议策略如下： 基于中金所公布的挂盘基准价94.168元以及一篮子可交割券的无套利公允价格，预计国债期货TF1312合约首日开盘价位很可能在94.120~94.178元之间。
责任编辑：李婷 |
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