风林量化短期趋势跟随策略

风林量化130916.jpg

以上资金曲线图为测试效果图

测算报告

IF当月 4分钟 4DRA

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名称	全部交易	多头	空头
合约	IF当月
K线周期	4分钟
开始时间	2010-4-16
结束时间	2013-9-13
单位	300(吨/手,元/点)
保证金	12%
手续费	0.35%%
下单价格	收盘价位
开仓手数	1
初始资金比例	60.88%
参数	[61,69,0,0,0,0]
信号执行方式	k线走完，确认信号后下单

名称	全部交易	多头	空头
测试天数	1247
测试周期数	56212
指令总数	1312
信号消失次数	0
初始资金	200000.00
最终权益	3104938.68
空仓周期数	75
最长连续空仓周期数	74
最长交易周期	327
标准离差	9658.13
标准离差率	4.36
夏普比率	161.58
盈亏总平均/亏损平均	0.61
最大回撤	57880.40
最大回撤时间	2010/12/31 14:33
最大回撤比	19.20%
最大回撤比时间	2010/04/26 15:09
风险率	0.26%
收益率/风险率	1649.30
每手最大回撤	24013.62
每手平均盈亏	2215.83

盈利率	1452.47%	659.87%	792.61%
年化单利收益率	425.14%
月化单利收益率	34.94%
年化复利收益率	123.16%
月化复利收益率	6.82%
胜率	50.27%
风险收益评级	164930.42%
平均盈利/最大回撤	0.14
平均盈利/平均亏损	2.20	2.38	2.03
净利润	2904948.00	1319732.75	1585215.25
总盈利	5281505.00	2574806.75	2706698.00
总亏损	2376556.75	1255074.13	1121482.63
总盈利/总亏损	2.22	2.05	2.41
其中持仓浮盈	420.03	0.00	420.03

交易次数	1311.00	655.00	656.00
盈利比率	0.50	0.46	0.54
盈利次数	659.00	303.00	356.00
亏损次数	652.00	352.00	300.00
持平次数	0.00	0.00	0.00

平均交易周期	42.88	85.82	85.69
平均盈利交易周期	85.30	185.52	157.90
平均亏损交易周期	86.21	159.69	187.37
平均盈亏(利润)	2215.83	2014.86	2416.49
平均盈利	8014.42	8497.71	7603.08
平均亏损	3645.03	3565.55	3738.28

最大盈利	70670.92	66658.60	70670.92
最大亏损	24013.62	24013.62	22805.93
最大盈利/总盈利	0.01	0.03	0.03
最大亏损/总亏损	0.01	0.02	0.02
净利润/最大亏损	120.97	54.96	69.51

最大持续盈利次数	11.00	8.00	7.00
最大持续亏损次数	10.00	11.00	7.00

平均持仓手数	1
最大持仓手数	1
平均使用资金额	2261.87
最大使用资金额	129513.60
平均资金使用率	0.17%
最大资金使用率	60.89%
扣除最大盈利后收益率	1417.14%	626.54%	757.27%
扣除最大亏损后收益率	1464.48%	671.87%	804.01%

期间最大权益	3117681.49
期间最小权益	199484.46
手续费	74059.34
成交额	2115981237.52

本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略命名	风林量化
策略运行周期（可单选，可多选）	4分钟
适应品种	股指
策略盈利逻辑	短期波段趋势跟随，结合过滤指标
策略最大特点	盈利能力较强且稳定，对短期趋势把握较准确
策略编程语言、编程平台、测试平台	文华赢智
策略运行平台、下单平台	文华赢智
回测数据	股指（2010.4.16-2013.9.13）：交易次数1311次、胜率50.27%、盈亏比2.22、每手盈利2215元、收益率1452.47%（以20万初始资金固定一手操作）、手续费占比2.49%、最大回撤一手57880元。
回测资金曲线图（提供JPG图片）
实盘数据	无
实盘资金曲线图（提供JPG图片）	无

是否愿意出售策略源码	否
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	否
是否愿意账户管理或产品管理	愿意
能否实现自动化交易	能
能否提供策略解决方案、策略设计方案	否
是否愿意接触投资机构的人才招募	否
愿意兼职服务还是全职服务	兼职
希望的收费模式或分成模式	分成

策略拥有者为个人、团队还是公司	个人