大资金进取型组合策略

大资金130917.jpg

以上资金曲线图为测试效果图

组合测算报告

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名称	全部交易
初始资金	800000
组合合约/周期	IF加权 /1分钟，IF加权 /1分钟
	沪胶指数/1分钟，沪胶指数/1分钟
	沪铜指数/1分钟，沪铜指数/1分钟
开始时间	2010-4-16
结束时间	2013-9-13

测试天数	1247
指令总数	6164
最终权益	3367883.14
空仓周期数	60654
最长连续空仓周期数	865
最长交易周期	3021
标准离差	5571.19
标准离差率	6.69
夏普比率	241.41
盈亏总平均/亏损平均	0.30
最大回撤	121895.78
最大回撤时间	2011/12/30 13:39
最大回撤比	6.18%
最大回撤比时间	2010/06/09 13:57
风险率	0.00%
收益率/风险率	∞

盈利率	320.99%
实际盈利率	320.99%
年化单利收益率	93.95%
月化单利收益率	7.72%
年化复利收益率	52.31%
月化复利收益率	3.52%
胜率	49.84%
风险收益评级	∞
平均盈利/最大回撤	0.04
平均盈利/平均亏损	1.61
净利润	2568017.49
总盈利	6818754.36
总亏损	4250736.88
总盈利/总亏损	1.60
其中持仓浮盈	0.00

交易次数	3082
盈利比率	0.50
盈利次数	1536
亏损次数	1546
持平次数	0

平均交易周期	386.58
平均盈利交易周期	775.68
平均亏损交易周期	770.66
平均盈亏（利润）	833.23
平均盈利	4439.29
平均亏损	2749.51

最大持续盈利次数	15
最大持续盈利次数出现时间	2010/09/01 14:59 - 2010/09/08 09:00
最大持续亏损次数	19
最大持续亏损次数出现时间	2013/01/07 14:59 - 2013/01/11 14:59

最大连续盈利	121631.04
最大连续亏损	45421.40
最大连续盈利/总盈利	0.02
最大连续亏损/总亏损	0.01
净利润/最大连续亏损	56.54

最大使用资金	346604.10
最大使用资金比率	37.45%
扣除最大连续盈利后的收益率	305.78%
扣除最大连续亏损后的收益率	326.66%

期间最大权益	3419635.41
期间最小权益	400000.00
手续费	780245.84
成交额	2648194242.82

回撤贡献度分析

策略组合命名	大资金进取型组合
共有几个策略	6个
每个策略的命名	IF隔夜1号、IF日内1号、CU隔夜1号、CU日内1号、RU隔夜1号、RU日内1号
各个策略的运行周期（可单选，可多选）	一分钟
各个策略适应的品种	IF/CU/RU及其它活跃品种
各个策略的盈利逻辑	捕捉多空变化的关键节点，运用激进、稳健相结合的开仓点组合及日内、隔夜的持仓时间组合，以相对较小的止损控制，获取较大的收益
该策略组合的盈利逻辑	多品种组合减小回撤、平滑波动、增加盈利机会
各个策略的最大特点	相对来说，开仓点选择上其中五个策略较为进取，IF隔夜比较稳健；回撤是CU日内策略最小，综合来看，RU隔夜策略各方面较为均衡
该策略组合的最大特点	捕捉到的交易机会相对较多，盈利较大，回撤相对较小
策略编程语言、编程平台、测试平台	嬴智WH8
策略运行平台、下单平台	嬴智WH8
回测数据（各个单策略回测数据、策略组合回测数据）	10年4月16日起始资金80万，单利运行模式，至130913权益3367883，胜率49.82%，最大回撤121895，平均盈亏比1.61、总盈亏比1.60，总手续费780245（IF-2%%，CU/RU-4%%）
回测资金曲线图（提供JPG图片）	黑粗线为总资金，测试标的为各品种指数，单利运行，可以容纳800万以下资金，目前80万一个单位（市场不是无限的，资金过大对其会有影响，且会扭曲实际开平仓价格）
是否愿意出售策略源码	否
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	否
是否愿意账户管理或产品管理	愿意
能否实现自动化交易	能
能否提供策略解决方案、策略设计方案	否
是否愿意接触投资机构的人才招募	可以考虑
愿意兼职服务还是全职服务	兼职
希望的收费模式或分成模式	分成

策略拥有者为个人、团队还是公司	个人