程序交易到底是什么,凭着程序交易,真能赚到钱吗?许多人曾接触过程序交易,但都无法做到完全程序交易,问题出在哪?大家遇到的问题,其实也是我曾经遇到 过的,我们常常会有一种错觉,尤其是盘整期,会觉得奇怪,为什么程序发出作多讯号,指数就是不涨,明明昨天才翻多,为什么今天又翻空,然后隔天又翻多,到 底程序出了什么问题,是程序失效了吗?还是本身八字太重,克到了程序,还是另有原因?

我们总以为,程序翻多指数就应该涨,程序翻空指数就应该跌,我们总以为程序发出讯号,指数就应该跟着那个方向走,错了,这是错觉,是我们倒果为因,而不自 知。正确的说法,是大盘发出讯号给程序,程序再发出讯号给我们,然而有许多人因此解释说,程序交易只不过是会追高杀低罢了,没错,程序交易就是追高杀低, 但是他让我追的无怨无悔,恰到好处,也让我杀的痛快淋漓,笑看他人,松允大师曾说:不见鱼儿不撒网,意思就是等趋势确立,然而松允大师每次都对吗?也没 有,看对了抱牢,看错了快跑,程序交易也正是如此。

什么是好程序?每一年都能赚钱的就是好程序,但程序分为好几种,适不适合自己用就很重要 了,挑选自己适合的程序,比程序本身的总体获利还重要许多,在进行程序交易之前,我们有必要对程序交易的种类,有更深一层的认识,进而了解到自己依循的, 到底是哪一种程序,合不合自己的个性,下单时有没有莫名的阻力,或不安全感。

所有的程序交易类型,我们先统称为"公式化交易",再将"公式化交易"分为两大类

第一类:策略性系统化程序交易

第二类:绝对性单一化程序交易

第一类策略性系统化程序交易

一般这类型的程序交易,包含二到多个公式,或数据,彼此互相运用,并可细分为以下各项

(1).长线掩护短线型:包含两个公式,例如:长线处于多方,短线也处于多方,则进场作多单,如长线为多短线为空则出场,空手观望。

(2).少数服从多数型:至少包含三个公式,例如:公式中呈现2多1空,作一口多单,3多则加码一口多单,回到2多1 空,减码一口多单,再到1多2空,则由一口多单转为一口空单,3空则加码一口空单,依此循环。

(3).参考型:多个公式,但以一个公式为主体,配合其它公式,判断讯号强或弱,进而作单,或加码,或减码,或观望。

(4).赌博型:一个公式,加自设停损,例如:多方讯号出现,进场作多单,方向对了,等待空方讯号出场,假如进场后立即回跌,则设一个点数,自行停损,表示这次讯号失败,等待下次讯号出现。

第二类绝对性单一化程序交易

这种程序,只以一个程序作依据,不是多就是空,没有空手的时候,也没有加码点及减码点一年365天,天天手中都有单。

接下来是要特别注意的是"作单的时机"程序交易作单原则,基本上分为"穿价型",及"定盘型"两种,这地方是程序交易,获利最易灌水的地方,各位期友需"特别","特别"的注意尤其是"穿价型",以下简单举例说明。

穿价型灌水的方法

假如目前程序讯号处于空方,指数位置是6000,而程序讯号显示,今天指数将于6050翻多；

状况A开盘6000收盘6100---如何灌水---手中空单已于6050回补翻多目前手中多单已赚50点这当然没问题；

状况B开盘6100收盘6000---如何灌水---因为收盘未站上6050故仍以前一天空单计算损益；

状况C开盘6050上,下震荡30点---如何灌水---如果收盘高于6050,则以空翻多计算损益,低于6050,则以原空单计算损益,但问题是因为是狭幅震荡盘,上下穿价好几次,这部分"巴来巴去"的损失,有没有实际列入损益计算；

状况D开盘6000,盘中最高6100,收盘6000,或开盘6100,盘中最低6000,收盘6100,或更大于此点数的震憾盘,那巴的更是严重,这种损益计算方式差别更大。

因为穿价型程序交易,损益计算方法容易灌水,所以采用这类型程序的期友,必须弄清楚,历史损益的计算方式,更重要的是问清楚下单原则,是点到就算,或穿价就算,或其它依据,比如遇到以上状况时,如何应对

定盘型:目前有的程序以15分,或30分,或60分,或一日之当盘收盘价,作为程序交易的作单点,并以此价位计算损益,此类型获利较不易灌水,可能有 人心想,实际交易时,价位会不会跑掉?当然会,但差不了多少,因为有时你会占指数一点点便宜,有时指数占你一点点便宜,长期下来,以我的经验,不会差太 多,也比较不会有"模棱两可"的灰色地带。

"循环比"是程序交易的照妖镜,我个人坚持最少需要三年的数据,选完程序之后,记的一定要用循环比试算一下,了解程序是否太逆人性,而无法跟单。

关于程序交易的类型,在使用上各有利弊,我不做评论,但我还是必须强调,程序的"适用性"比"整体获利"还重要,下单时得心应手,没有心理压力,则永 保安康,下单时担心这,担心那,则再好的程序也没用,就像有个人,兴致勃勃,千里迢迢,买了名牌泳衣到海边,想要下水游泳,但是到了海边时,却又看着潮来 潮往,看着人群嬉戏,而不敢下水,直到夕阳西下 .在武侠小说中,行走江湖的侠客,有的人喜欢拿剑,有的喜欢拿刀,有的拿长枪,有的拿短刀,试问谁的兵器较强?其实是看你学的是什么,习惯的是什么,顺不 顺手罢了,没有兵器强不强的问题,武功高强的楚留香,还只拿扇子而已。

数据的迷失-建立掌握感

大多数人无法做到完全程序交易,除了之前提到工具的挑选,并完成循环比的验证之外,有一项很重要的因素,那就是掌握感,我想多数的 程序交易者,在程序发出讯号时,常常内心都会很挣扎,都会有一种莫名的不安全感,会去想这次是真的?还是假的?这次跟单又会出现怎样的结果?会赔钱吗?赔 多少?这次要不要跟?……等问题,为什么会这样,因为你缺乏了掌握感,当你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很难的,有了掌握感,在作单时,会让你相当踏 实,不会有莫名的压力及阻力,掌握感是什么?如何建立?

在众多程序交易的获利诸元表中,必会提到:单笔最大获利,单笔最大损失,最大连续获利,最大连续损失,最多连续几次获利,最多连续几次损失……等

其实在多数的程序交易中,这些数据不会差别到哪里去,除了当冲程序及超长线程序除外,那各机构提出这些数据,是为了什么呢?是为了让使用者了解,在作 单之后可能面临的结果,而作心理准备,也就是掌握感,但这些数据有多大的参考性呢?以下我来做一些假设,让大家来看这些数据能反映什么。

为了能让大家清楚的明白及了解,以下各数据皆以简单,而稍微夸大的数据呈现。

假如原本的数据说:最大连续亏损是20万,那如果连续亏损20万之后,小赚1万,接下来又连续亏损20万,那到底是连续亏损20万,还是应该说是39 万?假如原本的数据说:最大连续亏损是10笔,那如果连续亏损10笔之后,小赚1笔,接下来又连续亏损10笔,那到底是连续亏损10笔,还是应该说是19 笔?

很多机构都以"最大,连续"损失金额,加一口保证金,作为资金需求,其实这并不是很正确,这也就是大多数人跟单,跟到手软的原因,因为"最大,连续 ",这种数据意义不大,且不真实而且"连续,最大"这些数据正是程序交易者内心最大的"心魔",要除去众心魔都来不及了,何苦自己培植一个,且是最大的。

各位期友,如果你曾有程序交易的经验,那你问问自己,"连续,最大"这些数据,在你的交易过程中,到底是帮了你,或是阻碍了你?他能增加你的决心,或 使你胆怯?正确的数据,绝对可以增强掌握感,减少在作单时所产生的,犹豫或不安,或出现不该有的错觉,那正确的数据,应该是什么呢?哪一些数据可以增强掌 握感。

其实很简单,以进场点作为入账日,统计每一个月的盈亏状况,进而统计每一季,然后每一年的盈亏状况,看着月报表,可以了解单月的损益状况,不会也不必 去想这一次进场可能连续亏多少钱,或连续亏几次,因为那只会自己吓自己,程序交易的获利来自长时间的循环,"时间上的盈亏数据",比"次数的盈亏数据"重 要,而且有用,看着这些报表,就会让你有着掌握感。

就我的经验,月报表最能反映程序的节奏性,而季报表则能反映程序的获利性,一般来说以季为单位,最糟的状况大概就是打平,而且要遇到还真难,如果你知道这状况你还会不敢跟单吗?至于年度报表,则能看出整个程序的稳定性。

各位期友,不要小看这三大报表,所能产生的效果,我一直以来,几乎每天都会看个几次,因为它确实能让我有强大的信心,面对每天的挑战,至于"连续,最大"这东西,就把他丢的远远的吧,掌握感就这么简单吗?没错就这么简单,作了之后你就能体会出道理。

一直以来我总认为,不论是作股票或期货,没有什么基本面,筹码面,消息面,或科学 面……等这些东西,有的话只有一种,就是心理面,勉强再加一点点技术面, 或许是我太主观了,但问题是除了科学面还算不错吃之外,其余的能让你得到些什么?这就是这些日子以来,我为什么一直在文章中有意无意的为大家作心理建设的 原因,毕竟他太重要了,尤其对程序交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在进入实战之前,我想有必要,为大家作一次总复习及再说明。

1.挑选一个合适的程序:高获利的程序不一定是最好的,至少要通过循环比的验证,我为什么一直强调要至少三年的数据,因为有的程序适合多头市场,有的程序 适合空头市场,反之则获利会大幅缩水,更严重的是"近期参数最佳化"也就是将程序参数,调整到最符合近期的走势,万一市场走势出现变化,除了获利大幅缩水 之外,还可能赔钱,而且赔的不知不觉,等你感觉到不对的时候,往往来不及了,据我了解,目前市面上很多这种程序

2.作单时机的确认:这是程序交易获利最易灌水的地方,能事先告知转折价位,是第一要素,盘中临时告知的,要三思,这种多半是混水摸鱼的程序,除非事先已说明清楚下单时机

3.资金比:初入门者必以契约值换算,这是将来能否作到"完全程序交易"的关键

4.建立三大报表两份:一份放在操盘的位置,一份放在床头,有事没事就看一看,能牢记在心最好,这是强心针却也是镇定剂

5.诚实的问自己,准备好了吗?

问题的所在

阿三是个金融操作老手,但老手不代表是好手,几年的操作,损失了不少钱,阿三心想,如果世上有一种程序,一年操作下来,不会赔钱,而且最少获利,不低于定存的话,该有多好,想到这,阿三迫不及待,收拾行囊,出门寻找去了。

经过几年,阿三找到他要的东西了,这时阿三心想,既然有这样的程序,一定有更高获利的程序,如果一年有一倍获利的话,那该有多好,阿三又出门去了。

又经过了几年,阿三又找到了他要的程序了,但这时阿三又想,既然有获利一倍的程序,就可能有一年获利两倍的程序,我必须再找找看。

再经过了几年,阿三终于找到一年获利两倍的程序,对于这样的获利程度,阿三相当高兴,心想,皇天不负苦心人,但看了看数据,阿三觉得这么棒的程序,怎么没有每笔都赚,既然能获利两倍了,想必有获利三倍,而且每笔都赚的程序,阿三想想,不行我必须再找找看。

这一天,阿三走着,走着,觉得好累,好累,双脚发软,实在走不动了,原来阿三老了, 老的实在走不动了,阿三硬撑着,走到了一颗大树下,背靠着树,昏昏沉沉的睡着了,恍惚中,阿三听到有人叫他,阿三睁眼一看,原来是一白衣老者,阿三问道: 你是谁?白衣老者答道:休问我是谁,你又是谁?来此为何.阿三揉揉眼睛细看老者,此老者白发长眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂将这几十年来,寻找程序的过 程一一道出,听完之后,老者再问:你试过之后,觉得之前的程序都不好用吗?阿三答道:说真的,我一次也没试过,所以不知道之前的程序好不好用,白衣老者听 完便哈哈大笑,瞬间化成一道白烟,遁入半空之中,此时空中传来一句…………笨蛋!问题不在程序

选择一个好程序,固然重要,但一直流于寻找超高获利,超低失误的程序,实无意义,且不太 可能,无论多好的程序,都需要时间去适应,一次都没试过,怎知程序好不好用,适不适合,想想看,阿三一开始,只不过希望得到一个,获利高于定存的程序,就 能满足了,但后来却一直在寻找,寻找一个不可能。

各位期友.你一开始的想法.是不是跟阿三很类似.那现在呢?你找的怎么样了?

小时后坐火车时,我总喜欢趴在窗沿,看着铁轨底下的枕木,总感觉很奇怪,为什么枕木看起来,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的样子,然后把眼光往前移,就能看的出枕木的形状,而且非常清楚,这经验相信很多人都有。

记得刚开始进行程序交易时,总是很在意当下留仓的盈亏,常常因为讯号出现时,价位不 漂亮,而心情大坏,但经过了时间的洗礼,我发现,当时实在太小鼻子,小眼睛了,因为每经过一段时间,再回头去看当时少赚的区区几个价位,实在可笑,因为那 在整个交易的过程中,只占了一小部份而已，进行程序交易,就如同小时候看枕木一样,太近了,就看不清楚了,而且会乱了方寸,容易产生信心危机,眼光必须放 远,到时你会发现,一切就是那么清楚与美好。

有信心不一定赢,没信心就一定输------愿以这句话与所有"程序交易爱好者"共勉。

你必须将所有的数据,拆开来试算,以年为单位,再个别试算循环比,以求年度稳定性， 基本要求为每一年循环比最差不低于0.5,且每一年整体获利衰退误差不高于50%,也就是前一年获利30万,则今年不低于15万,相对的获利成长不得高于 100%。也就是前一年获利30万,而今年获利也不得超过60万,别以为获利提高就是好事,这样想就错了,因为获利性已呈现不稳定状况,而且突然获利提的 太高,容易使人误以为这情况会一直持续下去,而乱加码,殊不知危机已悄然来临,最后要求每年获利至少维持12万以上。

以上提供的方法,主要是检验"期间参数最佳化"用的,这不是标准值,是我的经验值, 我曾写出第一年获利90几万,第二年20几万,第三年就赔钱的程式,这就是"期间参数最佳化"的结果,因为一支稳定的程序,最大的优点之一,是能一路适 时,适量的慢慢加码操作,以达到最大的复利倍加效果,也唯有这样,才有可能赚到人生中的,第一个一亿。

循环比,是筛选与检验程序用的,并不是唯一标准,以你的交易次数来看,恰到好处,不会在短期间内"巴来巴去"在做转单的时候,有足够的时间,让你做心理调适,如果你的程序也通过年度稳定性测试的话,那我给的总评是"A"。

如果一切都没问题,准备工作也完成了,还做不到"完全程序交易",建议你休息几天,最好超过两个星期,不要操作也不要看盘,让自己净空,最好的话,利用假日到一次山上,一次海边,让自己心胸放开来,看看自己有多渺小,问 自己能否使得地球停止转动,答案当然不能,再问问自己,以自己一个人的力量,能不能影响股市的走势,当然不能,一支好的程序,会不会因为你的跟单,而开始 不准,有可能,但你必须是皇帝命格,所以答案还是,不可能,既然如此,还有什么好担心的,然后自我催眠,作心理建设,当身心都调到最佳状况时,最后告诉自 己,这一次开始,我将每一次都跟单,有一次不跟的话,就是小狗,不骗你,我就是这样开始的。

至于你的另一个问题,我的回答很简单,坐而言,不如起而行,一支程序不论多好,你不去用他,实在太对不起自己了?你已跟了两个月的单了,有何心得,还 好吧!有点痛苦对不对?等到收成时,一切付出就都值得了,尤其当你在交易过程中遇到"完整的同向停板"------就是留单隔不久的某日,遇到完整的涨跌 停板,外加关门死锁,那感觉就像自己是征服世界的大帝一样,一般来说,一年总会碰上几次的,记得到时别忘了与各期友分享喜悦。

最后提醒你,如果你是自行设计程序的话,记得,宁愿放弃高获利,也要达到获利稳定的目的。

祝福您！！！