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攻击波股指30分钟隔夜策略

攻击波.jpg
以上资金曲线图为测试效果图

测算报告

性能概要
统计指标	全部交易	多头	空头
净利润	1693982.63	828073.01	865909.62
总盈利	2978306.54	1473335.83	1504970.71
总亏损	(1284323.92)	(645262.82)	(639061.09)
总盈利/总亏损	2.32	2.28	2.35

交易手数	365	179	186
盈利比率	55.62%	53.63%	57.53%
盈利手数	203	96	107
亏损手数	162	83	79
持平手数	0	0	0

平均利润	4641.05	4626.11	4655.43
平均盈利	14671.46	15347.25	14065.15
平均亏损	(7927.93)	(7774.25)	(8089.38)
平均盈利/平均亏损	1.85	1.97	1.74

最大盈利	118095.40	86034.12	118095.40
最大亏损	(23837.47)	(19767.29)	(23837.47)
最大盈利/总盈利	0.04	0.06	0.08
最大亏损/总亏损	0.02	0.03	0.04
净利润/最大亏损	71.06	41.89	36.33

最大连续盈利手数	9	6	7
最大连续亏损手数	5	6	10

平均持仓周期	16	16	16
平均盈利周期	20	20	20
平均亏损周期	11	11	12
平均持平周期	0	0	0

最大使用资金	109839.00	109839.00	107784.00
交易成本合计	161997.37	79846.99	82150.38

收益率	338.80%
年度收益率	442.20%
有效收益率	1542.24%
月度平均盈利	40586.39

收益曲线斜率	0.2299
收益曲线截距	138.97
收益曲线R平方值	0.9807
夏普比率	0.0674

总交易时间	1273天
持仓时间比率	72.51%
持仓时间	923天
最大空仓时间	19天
持仓周期	6087

资产最大升水	1737144.08
发生时间	2013/09/16 10:00
最大升水/前期低点	353.15%
单日最大资产回撤比率	4.68%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值	(73445.65)
发生时间	2011/12/19 11:00
回撤值/前期高点	4.90%
净利润/回撤值	2306.44%

最大资产回撤值比率(按Bar收盘计算)
回撤值	(69941.53)
发生时间	2010/06/24 11:00
回撤值/前期高点	11.05%
净利润/回撤值	2422.00%

测算数据及效果预览

交易盈亏面积图(详细).jpg

月度盈亏柱状图131010.jpg
本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略命名	攻击波
策略运行周期（可单选，可多选）	30分钟
适应品种	股指30分钟隔夜
策略盈利逻辑	顺势突破
策略最大特点	思路简单有效，参数少（2个），小波动的过滤好，能很好的过滤掉震荡，单边行情捕捉能力强。
策略编程语言、编程平台、测试平台	TB
策略运行平台、下单平台	TB
回测数据	累计交易365次，按单边2%%的手续费加成交偏移1跳进行测试，共盈利近170万，盈亏比2.32，胜率55%，最大回撤7.3万左右
回测资金曲线图（提供JPG图片）
实盘数据
实盘资金曲线图（提供JPG图片）

是否愿意出售策略源码	是，但比较贵
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	是
是否愿意账户管理或产品管理	是
能否实现自动化交易	能
能否提供策略解决方案、策略设计方案	能
是否愿意接触投资机构的人才招募	是
愿意兼职服务还是全职服务	都可以
希望的收费模式或分成模式	分成

策略拥有者为个人、团队还是公司	个人