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| 行情回顾 上一交易日，利率债收益率继续走高，国债期货TF1312合约小幅走低，报收93.772，下跌0.1%。TF1312合约日成交2021手，维持低位。截至收盘，单边持仓3656手，减少264手，前二十净空192手，较前一交易日减少14手。三个合约总持仓4041手，减少256手。 现货市场 银行间中长期限国债到期收益率小幅上行，3Y涨1.99bps，5Y涨0.2bps,7Y涨1.35bps，10Y涨2bps。 一级市场，中国国家开发银行周二（10月22日）招标五期固息债，中标收益率均落近历史同类债高点，需求情况依然不温不火。国开行一年、三年、五年、七年、十年期固息债的中标利率分别为4.55%、4.89%、4.97%、5.013%、5.04%。 二级市场银行间市场关键期限利率债成交利率继续走高。TF1312目前有流动性的最便宜可交割券130015报收4.125上涨1.25bp，成交30.2亿元，成交量大幅增加。剩余期限2.83年的130017报收3.81持平，成交16.5亿元。金融债方面，剩余年限9.88年的130240成交19.6亿元，报收5.168下行1bp。 货币市场，中国银行间货币市场回购利率小幅走高。银行间回购市场隔夜品种加权平均利率为3.0819%，涨3.78bps；7天期品种为3.5753%，涨1bps；14天期品种为3.6157%，涨6.47bps。 公开市场操作，继中国央行警示信贷增长过快，上周四暂停公开市场14天逆回购后，周二（10月22日）七天期逆回购品种亦缺席。 操作建议 美国9月季调后非农就业人口增加14.8万，远逊于市场预期，但9月失业率降至7.2%，创2008年11月份以来最低。美国股市大幅走高，主要欧债收益率纷纷走低。 受外汇占款增加及财政存款释放影响，逆回购再度缺席，但对货币市场利率影响不大，持稳。利率债一级市场需求疲弱，国开债中标利率创历史新高。操作上，国债期货空单持有。
责任编辑：李婷 |
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