为配合《上海期货交易所套利交易管理办法》的实施,10月30日,上期所发布《〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序》修订案,对异常交易行为处理标准再次进行修订,同时还发布了非套期保值持仓限仓方案。 据了解,修订案对异常交易行为处理标准进行了两处修改,一是补充了因套利交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为的表述;二是明确了在统计异常交易行为次数时,FOK和FAK交易指令形成的自成交和撤单不计入在内。 非套期保值持仓限仓方案主要包括限仓原则、临近交割月的处理、实际控制关系账户的限仓方法、合并持仓超限监管四个方面。原则上,非期货公司会员或者客户的非套保持仓不得超过该期货合约在不同时期的限仓比例(或者持仓限额)规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和。该方案自12月2日起施行。
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