宏源一号股指5分钟线策略

宏源一号.jpg

以上资金曲线图为测试效果图

测算报告

性能概要
统计指标	全部交易	多头	空头
净利润	1264988.64	580282.20	684706.45
总盈利	2287286.16	1108316.68	1178969.48
总亏损	(1022297.52)	(528034.49)	(494263.03)
总盈利/总亏损	2.24	2.10	2.39

交易手数	844	411	433
盈利比率	43.96%	42.82%	45.03%
盈利手数	371	176	195
亏损手数	473	235	238
持平手数	0	0	0

平均利润	1498.80	1411.88	1581.31
平均盈利	6165.19	6297.25	6046.00
平均亏损	(2161.31)	(2246.96)	(2076.74)
平均盈利/平均亏损	2.85	2.80	2.91

最大盈利	39715.79	32644.51	39715.79
最大亏损	(5826.05)	(5281.44)	(5826.05)
最大盈利/总盈利	0.02	0.03	0.03
最大亏损/总亏损	0.01	0.01	0.01
净利润/最大亏损	217.13	109.87	117.52

最大连续盈利手数	6	6	6
最大连续亏损手数	10	10	8

平均持仓周期	12	11	14
平均盈利周期	19	17	21
平均亏损周期	7	7	7
平均持平周期	0	0	0

最大使用资金	161568.00	161568.00	160929.00
佣金合计	54711.36	26917.80	27793.55

收益率	632.49%
年度收益率	220.85%
有效收益率	782.95%
月度平均盈利	29816.19

收益曲线斜率	0.0225
收益曲线截距	39.77
收益曲线R平方值	0.9958
夏普比率	0.0409

总交易时间	1294天
持仓时间比率	21.93%
持仓时间	283天
最大空仓时间	11天
持仓周期	10127

资产最大升水	1270071.22
发生时间	2013/10/23 13:00
最大升水/前期低点	635.04%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值	(25518.18)
发生时间	2010/05/05 09:45
回撤值/前期高点	11.29%
净利润/回撤值	4957.21%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值	(25518.18)
发生时间	2010/05/05 09:45
回撤值/前期高点	11.29%
净利润/回撤值	4957.21%

测算数据及效果预览

交易盈亏分布图宏源.jpg

月度盈亏柱状图宏源.jpg
本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略命名	宏源一号
策略运行周期	5分钟线
适应品种	股指连续图
策略盈利逻辑	采用以波动率策略交易算法为主，其他辅助算法策略为辅，并结合多层过滤原理，对行情的把握更加准确。系统有独立的止盈止损策略.信号不多,只捕捉较大震荡行情的机率.本模型的软肋在于对无规则震荡的行情把握较差，对振幅较大的行情才会开仓，能有效捕捉较大行情，但对于小幅震荡表现较差可能导致亏损。由于本模型交易次数较少，加之本模型在当前Bar开仓，交易会存在滑点问题，导致了交易成本会适当增加
策略最大特点	回撤小，严格控制单笔风险，对日内震荡有独特的应对机制,日内交易频率很低，稳定性极佳，从2010年4月至今，只有4个月亏损，其它月份全部盈利，单月平均盈利一手在2.9万
策略最大特点
策略编程语言、编程平台、测试平台	TB交易开拓者
策略运行平台、下单平台	TB交易开拓者
回测数据	胜率43.9%，平均盈亏比为2.86，三年内最大回撤为11%
回测资金曲线图
实盘数据
实盘资金曲线图（提供JPG图片）

是否愿意出售策略源码	否
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	是
是否愿意账户管理或产品管理	是
能否实现自动化交易	是
能否提供策略解决方案、策略设计方案	否
是否愿意接触投资机构的人才招募	否
愿意兼职服务还是全职服务	兼职
希望的收费模式或分成模式	按月收租用费用

策略拥有者为个人、团队还是公司	个人