接上（一）

6．引力与温度无关

接下来我们对研究做第二个层面的展开。从哲学的角度来看，研究的对象是什么呢？研究的对象在本质上是讨论因果关系。那什么叫因果关系呢？因果关系本身需要一个密实的定义。

以我个人的体会来看，因果关系是对一个封闭的系统而言，我们可以观察到它的输入，也可以观察到它的输出。假设一个封闭系统，我们把它隔离起来，它有100项输入，我们可以看到输入，也可以看到输出。当这个封闭系统的99项输入都不变，只有1项输入在变化，这个输入的变化在输出层面所产生的变动，我们就说这两个现象之间存在因果关系。

之所以要对因果关系作这样一个密实的定义，我举几个例子。

第一个例子，在牛顿时代，牛顿本人研究了很多的现象，研究了光线色彩的构成，研究了潮汐，研究了地球围绕太阳运动和月亮围绕地球运动等等。但是如果我们去看牛顿理论本身，以现代的眼光来看，这是一个奇迹。这个奇迹并不是他在数学上多么了不起，尽管他在这个领域也非常了不起。

我们想说的是，地球与太阳之间的相互作用，不依赖于太阳是由什么样的元素组成的，不依赖于太阳的表面温度是什么，不依赖于太阳本身的密度有多大，只依赖于太阳的质量和太阳与地球之间的距离，而与太阳很多其他的属性，都是可以屏蔽和隔离开的。这本身是个奇迹，使得我们在研究地球和太阳相互运动的时候，我们可以忽略太阳的物理构成，但是依然可以把两者的作用关系理解的非常清楚。

我举这个例子是想说，物理学研究的世界在原则上是可以隔离的。你可以把太阳的很多属性隔离掉，但是仍然把这个系统研究得很清楚。而当人们在研究更现实的物理理论的预测时，进行的都是可控试验。比如说伽利略，把两个铁球，一个20斤，一个10斤，从同样的位置放下去，人们看到它们同时落地。这个本身是可控试验。可控试验意味着你可以严密的控制输入。或者，在研究天体物理学的时候，并不是可控试验，但是这个世界的研究在方法上，在原则上，它居然是可以隔离的。这个使得在研究因果关系的时候，研究过程变得更加容易。

为什么经济学的研究在这个层面上非常的难?为什么生物学的研究，特别是关于人体的研究，非常的难?为什么现代医药的研究非常的难?因为这个系统在原则上在方法上是很难隔离的。它不能够像研究地球与太阳的运动一样，把太阳的表面温度隔离掉。

比如在生物体的层面上，一个普遍的现象叫“代偿”，就是说如果你某一项生物机能非常的不发达，一定有另一项生物机能非常的发达。“代偿”很可能跟漫长的进化过程中的竞争有关系，但是它非常清楚地表明人体在研究上是不能简单隔离的。一个系统的调整在另一个系统之中会引起非常复杂的反应，这些反应又会倒过来影响你原来研究的这个问题，而且这些过程本身很难理解清楚。

所以，世界上有那么多杰出的物理学家，但是在经济学、社会学、或者医学等等领域，为什么缺乏物理学那样伟大的成就呢？我们可能对这些领域的很多学者不是非常熟悉，但未见得是他们不聪明。

更重要的原因是他们处理的这个体系在方法上，也许人们需要寻找新的方法，至少简单隔离法和可控实验的研究方法是很难适用的。

7．雄鸡一唱天下白

我们都知道在经济研究中，对经验数据的处理，通常只能得到相关关系，但是相关关系和因果关系有很大的不同。

我先举一个例子，中国唐代有一句诗叫做“雄鸡一唱天下白”。这句诗描述了一个观测，有两个现象：第一个现象是公鸡叫，第二个现象是天亮。他还描述了这两个现象之间的联系，就是公鸡叫稳定地领先并预言着天要亮了。所以这是一个命题。

从这个描述之中，我们清楚的知道这两种现象至少存在着非常紧密的相关关系，而且公鸡叫是稳定地领先于天亮的，但是这并不意味着公鸡叫是天亮的原因。

我们如何知道公鸡叫不是天亮的原因呢？从这个命题本身，从他们密切的相关关系，从公鸡叫的领先这些角度，我们都是无法知道的。我们能够很幸运地知道这一点，需要其他一些知识。

这些知识至少在两个层面上可以获得，第一个层面是现代天文学以令人信服的证据告诉我们，天亮不亮和公鸡叫是没有关系的。我们接受现代天文学的这些结论，我们知道这是跟地球围绕太阳转有关系，而跟公鸡叫是没有关系的。但是这些知识在我们刚才的数据处理系统之外，是一些额外的知识。如果没有这些额外的知识，我们不知道公鸡叫和天亮之间有没有因果关系。

第二个方法就是通过对鸡瘟的研究。鸡瘟使得大量公鸡都被宰杀，但是天照样准时的亮起来。这样一个自然实验清楚的表明他们之间不可能有因果关系。即鸡瘟这个自然事件导致公鸡叫这个现象被控制住了，没有公鸡叫了，但是天照样亮，所以说明他们之间是没有因果关系的。在这个意义上来讲，鸡瘟提供了一个类似的可控实验。在这个系统中，把这个变量控制住，其他的结果是不变的，所以没有因果关系。

所以在现代经济学的研究之中，我们看到最近很多年以来，人们对自然实验的研究精力，比如一场地震对经济增长的影响，再比如通过双胞胎样本研究教育的影响……为什么人们去研究这些自然实验呢？很重要的一个原因是自然实验比较接近可控实验，可以使人们接近理解其中的因果关系。科学研究最终是为了逼近因果关系。

8．诗必穷而后工

我们知道，许多实证的经济研究处理的都是相关关系。比如很多人通常说M1跟股市有什么样的关系，物价跟哪些因素有什么样的关系。这些论证在方法上都是基于相关性的一些描述，两条线拉在一起，比较认真负责的计算一个相关系数，不认真负责的，就说：“你看，你看，这两条线很像！”但是原则上都是基于对相关关系的描述。

在密实的理论研究中，我们探究的是因果关系。那我们要问的是：因果关系和相关关系的区别在哪里？弄清楚这一区别对理解和厘清经济研究是非常重要的。那么因果关系和相关关系的区别在哪里？

如果A是一个现象，B是一个现象 ，C是我们没有看到的一个现象。

如果A与B之间存在相关关系，那么可能存在三种情况，第一种是A cause了B，A是B的原因；第二种是B cause 了A，B是A的原因；第三种是C同时cause了A 和B，C既是A的原因，也是B的原因。

如果我们不能排除C的存在，我们就无法断定AB之间的相关关系可以上升为因果关系；此外，知道这个因果关系是沿着A到B，还是沿着B到A，也不太容易，这些问题是实证研究非常大的困难。

可以控制的实验的好处就是可以把这个C给排除掉。而天文学，比如说研究地球和太阳的运动，非常大的好处是即使这个C是太阳的表面温度，是太阳的元素构成，但是它跟A、B之间没有关系，你可以认为他不存在。

但是在经济研究之中，C太多，B到A的情况太多。所以从做出预测到观察事实，观察的事实跟预测之间的联系如果用因果关系的链条来梳理的话，有非常大的不确定性。为了说明这一点，我举一个案例。