随着国内期货市场及衍生品市场的繁荣，程序化交易已经越来越多的得到广大投资者的肯定，在帮助投资者提高策略模型收益和稳定性上起到关键作用。

程序化交易“赢在中国”特训营已在全国巡回举办过六期，代表了我国程序化业界培训的最高水平。此次程序化交易特训营第七期将参考前六期分别在上海、北京、深圳等全国各地巡回举办的成功经验，依靠庞大的师资力量、丰富的实战经验、深入的课题研发、灵活的授课技巧，力邀国内外名师授课，此次的课程编排基于对广大程序化实盘交易者进行的问卷调查归纳总结，做到有的放矢、学以致用、用即能战。

2013赛季即将挥手告别，市场的波动率在下降，策略的有效性在减弱，你对你的战绩还满意吗？

2014赛季战鼓已经敲响，我们该如何调整模型，用什么样的方式来预判并防止资金的大幅回撤？

期权即将推出，如何构建期权交易策略？

以上等诸多问题，我们将在这里探寻答案。

多一分耕耘，多一分收获，让我们在这新年到来之际相聚一堂，共议明年交易大计，用谨慎的态度来迎接新的挑战，继往开来！

报名后请实名加群282601221，以便于沟通解决后期遇到的问题。

【主办单位】程序化交易网培训学院

【课程时间】2013年12月28—12月29日（周六、周日全天）

【课程地点】北京市朝阳区亚运村安苑路东方证券大厦2层

* 获赠3套实战交易模型。

* 程序化交易俱乐部会员资格。

肖辉——博士，上海淘利资产管理有限公司董事长兼首席投资总监

上海交通大学金融工程博士 ，上海期货交易所博士后；多年投资管理，量化策略，资产配置，风险预算和投资组合分析经验，曾管理数只上亿元对冲基金，且保持业绩优秀；主要研究领域为商品期货市场、股票指数期货、金融衍生品开发、投资组合策略分析等；参加多项国家自然科学基金课题，发表过多篇论文；出版著作《股票指数现货市场与期货市场关系研究》；历任上海群博信息技术有限公司总经理、上海双隆投资有限公司副总经理，现任上海淘利资产管理有限公司董事长兼首席投资总监。

上海淘利资产管理有限公司成立于2011年，主要针对商品及金融现货和衍生品市场定价机制失灵时出现的套利机会进行程序化对冲套利等低风险投资，通过发行阳光私募基金和专户理财为客户提供资产管理服务， 让投资者获取安全稳健的回报。

淘利专注二级市场的套利交易和对冲交易，投资对象包括股票/股指期货/商品期货/ETF/可转债/国债/信用债，投资方式则以量化策略为核心，目前的量化策略包括：跨期套利、期现套利、量化Alpha市场中性、债券套利、ETF套利等多种投资策略。淘利将数量化分析与金融工程理论完美结合，运用自主研发的程序化交易系统，采用“人机结合”交易，从事对冲交易投资，是目前国内从事程序化套利最为成功的资产管理公司之一。

截止2013年11月22日，淘利旗下共发行7支产品，均为正收益，其中淘利套利1号最大回撤仅为1.16%，淘利套利2号最大回撤仅为1.51%。

陶荣辉——现任嘉实基金总经理助理、嘉实投委会成员、定量团队负责人，历任德意志资产管理公司(纽约)董事总经理、定量投资总监。

陶荣辉先生于1997年取得北京大学计算机计算机软件学士学位，在美国罗彻斯特大学西蒙商学院（Simon school of business, University of Rochester）攻读博士学位时，却对金融，投资发生了极大的兴趣，基于其本身在数量分析的背景，转攻加州柏克莱大学（University of California, Berkeley）并取得金融工程硕士学位。毕业后经过激烈竟争,进入纽约的德意志资产管理公司服务，从量化投资策略分析师做起，一直到管理规模高达数百亿美元的机构帐户及对冲基金的策略总监和基金经理, 其投资领域涵盖了全球股票、债券、商品及外汇市场，更凭藉著优异的业绩和杰出的表现，于2008年成为德意志资产管理公司最年轻的董事总经理(Managing Director)。

2008年5月，在嘉实基金的邀请下，陶荣辉先生决定回国发展，把自己多年来积累的定量投资经验应用于中国市场。2008年8月，陶荣辉正式加入嘉实，负责嘉实定量投资团队。

赵庆军——北京聚圆汇金资产管理公司 CEO

毕业于北京石油大学，硕士研究生学历7年期货投资经验，2006年开始就专注量化交易的研究，并学习大量国外的先进交易理念和交易模型，与国内市场相结合，开发出多种适合国内期货市场的量化交易模型。

自股指期货上市以来,实现连续三年稳定赢利。2012年参加期货日内举办的期货实战排排网优秀账户评选中，荣获“程序化交易奖”。

深受大乘佛法及中国传统文化的影响。秉承交易之道在于心，投资之道在于心，世间万法不出其心的投资理念。着力于团结国内优秀的金融人才，使聚圆汇金发展成为立足中国本土，业务遍布全球的量化对冲基金。

石子砚——现任MultiCharts(中国) 策略交易部负责人,原中国中期程序化交易部经理,量化交易部总经理

交易系统架构专家，曾在中国科学研究院致力于生物信息与统计方面的研究，擅长数理统计与构建数理模型。拥有13年的的股票交易经验,2005年起至今参与境内外期货期权及衍生品市场实盘交易，对市场波动率与风险回报收益有着较为深入的研究。 2010年正式加入中国中期，组建了中国中期程序化交易部，牵头中国中期程序化交易的策略研发与策略评估工作，致力于交易所交易机制、市场微观结构与交易电子化等市场前沿技术的研究,担任多家私募公司的交易系统架构和策略开发顾问。

章位福——网络昵称：理发师、我是传奇、倚天剑，期货程序化交易高手，江西人，早年在福建打工，现居浙江。

网名“我是传奇”，CCTV证券资讯频道《期货时间》期货兵器谱实盘展示账户“倚天剑”打造者。

少年时因家境一贫如洗，初一下学期就辍学，做了一年多陶瓷工后改做理发师，经过12年时间的努力，白手起家，从一名普通的理发师成长为38家直营连锁美发店的老板。

2003年开始接触股票投资，2009年底参与期货交易。通过努力自学和参加相关金融培训课程，2010年实现了期货程序化自动交易，至今累积盈利收益超过500万。

倚天剑账户曲线图：

刘炎——美国TFS Capital LLC基金经理，投资决策委员会委员

美国艾默里大学 (Emory University) 经济学博士，主修金融计量经济学，业务涉及量化股票和期货投资。管理3只共同基金和2只对冲基金，资产规模超过20亿美金，4次理柏奖获得者（同类基金排名第一）；晨星5星基金，晨星市场中立基金1年，5年业绩排名第一；唯一晨星金奖获得者。过往12年，除2008年，每年正收益。

丁鹏——博士，《量化投资—策略与技术》的作者，方正富邦基金经理

IEEE（国际电子电气工程师协会）会员，AFA（美国金融学会）会员，CCTV证券资讯频道特约嘉宾，《第一财经日报》特约撰稿人，网易财经特邀嘉宾。2008年至今，进入东方证券工作，从事量化选股、量化择时等领域开发了多个策略，开发了D-Alpha对冲交易系统，全球市场验证具有稳健持续的收益。

梁涛——高频交易策略开发者，对高频下单精细化控制方面有着极深理解及实战经验

高频交易是指从极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某个期货合约买入价和卖出价差价的微小变化，或者某种期货品种在不同交易所之间的微小价差。高频交易是定量交易即投资组合持有期短的特点。高频交易在美国，高频交易公司只占投资公司数量的2%，但交易量约占73%。高盛在这项“金融创新”上走得最远。高盛大约占据了全球高频交易活动20%的份额，凭此类策略在一个交易日内就可盈利1亿美元。

课程安排12月27日及12月28日住宿，12月28日和12月29日早餐及午餐晚宴交流，异地学员交通自理。

报名后12月27日可持身份证到酒店前台直接办理入住（入住时报“程序化交易赢在中国特训营”）。

开户行：中国工商银行杭州朝晖支行

开户人：章水亮

账 号：6222 0212 0203 3678 609

1、首都机场出发：坐机场专线在三元桥站下车——乘坐地铁10号线（巴沟方向）在安贞门站下车（B东北口出）——步行至安苑路东300米

2、北京站出发：乘坐地铁2号线在雍和宫站下车（B东北口出）——步行至雍和宫东站——乘坐18路在安苑东里站下车

3、北京西站出发：乘坐694路（或387路、特2路）在奥体东门站下车

4、北京南站出发：乘坐地铁4号线（安河桥北方向）在海淀黄庄站下车——乘坐地铁10号线（劲松方向）在安贞门站下车（B东北口出）——步行至安苑路东300米

北京市朝阳区亚运村安苑路东方证券大厦