睿智资产基金3号组合策略

以上资金曲线图为测试效果图

组合测算报告

新组合1-10
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名称	全部交易
初始资金	900000
组合合约/周期	IF当月 /1分钟，IF当月 /1分钟
	IF加权 /30分钟
开始时间	2010-4-16
结束时间	2013-12-16

测试天数	1341
指令总数	6938
最终权益	6288316.27
空仓周期数	56
最长连续空仓周期数	55
最长交易周期	1127
标准离差	7415.16
标准离差率	6.85
夏普比率	372.13
盈亏总平均/亏损平均	0.32
最大回撤	183150.61
最大回撤时间	2010/05/21 11:27
最大回撤比	13.29%
最大回撤比时间	2010/05/21 11:27
风险率	0.07%
收益率/风险率	2188.63

盈利率	598.70%
实际盈利率	598.70%
年化单利收益率	162.96%
月化单利收益率	13.39%
年化复利收益率	69.75%
月化复利收益率	4.45%
胜率	48.60%
风险收益评级	218862.81%
平均盈利/最大回撤	0.03
平均盈利/平均亏损	1.72
净利润	5388487.83
总盈利	13965621.77
总亏损	8577133.94
总盈利/总亏损	1.63
其中持仓浮盈	20699.93

交易次数	4979
盈利比率	0.49
盈利次数	2420
亏损次数	2559
持平次数	0

平均交易周期	97.65
平均盈利交易周期	200.92
平均亏损交易周期	190.00
平均盈亏（利润）	1082.24
平均盈利	5770.92
平均亏损	3351.75

最大持续盈利次数	16
最大持续盈利次数出现时间	2012/03/08 10:15 - 2012/03/12 14:10
最大持续亏损次数	15
最大持续亏损次数出现时间	2012/02/10 13:49 - 2012/02/14 09:28

最大连续盈利	198329.59
最大连续亏损	72240.31
最大连续盈利/总盈利	0.01
最大连续亏损/总亏损	0.01
净利润/最大连续亏损	74.59

最大使用资金	450916.20
最大使用资金比率	47.97%
扣除最大连续盈利后的收益率	576.67%
扣除最大连续亏损后的收益率	606.73%

期间最大权益	6300963.92
期间最小权益	899329.89
手续费	1212954.86
滑点成本	0.0
成交额	8086669382.89

本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略组合命名	睿智资产基金3号（组合模型）
共有几个策略	三个
每个策略的命名	策略一： 98-1 A9三方法总汇策略二: 9-14 三K量缩量震 A 策略三： 96 股指加权30分
各个策略的运行周期（可单选，可多选）	周期分别是：1分周期，30分周期，1分周期
各个策略适应的品种	股指期货：股指加权连续，股指当月连续
各个策略的盈利逻辑	模型一：将几个不同的策略，融合在一起，以量的结构策略交易算法为主。模型二：将型态，量，与波动构造，形成立体的对行情进行跟踪与监控。模型三：从更长周期，来互相验证短周期，共震的波动，进行震荡行情的监控。结合跨周期，多算法，多策略。
该策略组合的盈利逻辑	结合跨周期，多算法，多策略。
各个策略的最大特点	对滑点不敏感，可以慢慢进出，适合大资金运作
该策略组合的最大特点	能进行更大将资金的容量，适合大资金运作，在1，3，5，15，30周期，都有适应性。
策略编程语言、编程平台、测试平台	文华财经赢智8
策略运行平台、下单平台	文华财经赢智8
回测数据（各个单策略回测数据、策略组合回测数据）	全部按1%%手续费计算，按一手统计，其中，平均盈利/平均亏本，为1.72。胜率48.6％，共成交2542笔，最大回撤在8.2万。标准离差：7415.夏普比率：372.　三年最大回撤在：13.25％-11.64%。

是否愿意出售策略源码	否
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	否
是否愿意账户管理或产品管理	是
能否实现自动化交易	是
能否提供策略解决方案、策略设计方案	是
是否愿意接触投资机构的人才招募	是
愿意兼职服务还是全职服务	公司可以派代表进行全职服务
希望的收费模式或分成模式	账户管理(100万以上）获利分成比例30%。风险控制在10%以内，超出10%风险以外的部分，由资产管理公司承担。大资金也可以发行独立基金，走基金通道。

策略拥有者为个人、团队还是公司	（有限合伙）资产管理公司