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| 国泰君安期货研究所：期指四合约呈偏强震荡走势，期货主力合约IF1401合约基差重心再次上移，正向期现套利具有较为可观的套利空间，投资者可继续关注。 跨期价差方面，期指四合约间价差波动继续保持平稳，有利于均值回归型统计套利策略的操作；在现货交易时段，近月合约IF1402和IF1401合约之间的价差运行在3.8点与8.8点之间，均值为6.99点，价差重心下移；成交分布方面，价差成交分布大幅向上倾斜，这意味着做多价差相对更加容易。 基差方面，主力合约IF1401合约的基差与沪深300指数及合约自身走势的分时相关系数分别为-0.143、0.328；在现货交易时段，主力合约基差成交分布大幅向上倾斜，基差高位与低位成交比为1.129，这意味着股指期货基差短期内维持强势的概率比较大，该指标显示期指短期内走高的可能性比较大。 资金动向上，IF1401合约增仓302手至95373手，收盘后4个合约总持仓增加332手至122305手。盘后中金所数据显示，前20位会员在IF1401合约上多头仓位增加492手，空头仓位减少164手，综合来看，多方主力小幅加仓，而空方主力有所减仓，净空持仓略有下降。 日内基差分时数据分析与盘后持仓在指向上均指向了多头方向，这意味着期指短期内下行的可能性比较大，短线交易者追空需谨慎。
责任编辑：李婷 |
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