七禾网8、我们了解到您目前采用的是趋势交易，您参与期货交易也有十余年了，中间是否有经历过交易周期的转型？为什么会选择趋势交易？

赵水清：以前做过日内短线，也尝试过很多种交易策略，但是随着经验的积累和对市场的理解，逐步发现趋势交易才是适合自己的交易方式，并坚持了下来。趋势交易能抓住大行情、持仓时间久不用太关注市场小的变化、趋势交易系统更容易实现程序化，很大程度避免个人情绪影响，但同时趋势交易的成功率相对较低，但平均盈利大，盈亏比高，震荡行情中损失大，所以还会以其他的策略在震荡行情中同时运行，减少行情来之前的损失。

七禾网9、2012年您的团队引入了程序化交易，为什么决定配置程序化交易？目前程序化交易在您的整体交易比重占到多少？盈利占到多少？

赵水清：程序化交易可以严格执行交易计划、风控条件，控制人为操作的风险，确保盈利目标的实现。

我们的程序化交易策略也是采取多策略运行，有趋势交易程序化也有短线和震荡行情的程序化，实行多品种、多周期、多策略的配置，目的是更好的控制风险，让净值曲线能更加平稳向上。目前我们基本都实现了程序化交易。

七禾网10、您参加了2014年全国期货实盘大赛，以147%的收益率获得了基金组的季军，您表示您是无意间参加了大赛，这是怎么回事？

赵水清：历届期货实盘大赛一直在关注，但是没有参加过比赛，去年期货公司给我报了名，直到比赛快结束我才了解情况，而且成绩不错。

七禾网11、虽然是无意参加比赛，但在比赛过程中是否因为账户参赛而对交易产生了一定的影响？比如为了获得好成绩而去提高交易仓位等等？

赵水清：没有，我都不知道参加了比赛，更谈不上准备了。

七禾网12、期货交易中，有的人会强调轻仓控制风险，有的人则认为轻仓等于放弃了杠杆交易的优势，您如何看待？您在交易中会怎么配置交易仓位？

赵水清：期货市场实行的就是保证金制度，风险已经被放大10倍左右，如果重仓交易风险会更加难以控制。对于仓位的控制，要具体看资方的风险偏好而定，不同资金性质要制定不同的交易计划，但总体来讲我们实行的是多品种、多周期、多策略、低风险的配置，单品种不超过6%，同一产业链不超过12%，总持仓不超过38%。

七禾网13、您对大赛最后的成绩满意吗？在一个平台上进行竞技是否更加能够促进交易成绩的提升？本次大赛基金组的前5名综合得分都很接近，可能几笔单子就能让排名变动，您有了解过您的对手吗？对他们有什么评价？

赵水清：我们对比赛的成绩满意，但我们不太看重比赛的结果，比赛只是一个阶段性的胜利，我们还有很长的路要走。

对本次大赛的参与者，有些是仰慕已久，通过很多渠道已经有所了解，所以尽管素昧平生，但是神交已久，有些今年刚刚崭露头角，了解的确实不多，但每个人都有自己的交易方法，都是长期养成的交易习惯，已经融入到了每个交易者的思想中，形成了各自的交易风格。

对于这些高手，我们也在一些场合进行了聆听和交流，他们的理念我也会理解和借鉴，希望能在今后的交流中取长补短，获得更好的发展。

七禾网14、我们从您的参赛账户中发现，您参与了十余种商品合约的交易，请问您是如何去配置交易品种的？什么样的品种能够进入到您的投资篮子中去？

赵水清：每个品种的选择都要根据大量的数据统计、图表分析、沉淀资金、成交手数等条件而定，具体就是图表要连续，成交要活跃，多年稳定，只有这样的品种我们才会进行选择。

七禾网15、您大赛账户参与的均为商品期货合约，并没有配置占据国内期市交易半壁江山的股指期货，是因为您对股指期货不感冒？平时您有参与股指期货的交易吗？

赵水清：股指期货是一个很好的品种，我们目前对股指期货交易的研究还不够，但是会持续关注，择机介入。

七禾网16、您大赛账户最大回撤25%，对大资金来说，这样的回撤是否偏高？是否符合您的风控预期？您是如何设置您的风控条件的？

赵水清：因为我们没有考虑比赛，所以没控制回撤，否则会有调整变化。

我们的风控条件具体是这样设置的：

1、我们采用多品种、多周期、多策略的组合，本身就是对冲组合，分散风险；

2、单品种不超过6%,同一产业链不超过12%，总持仓不超38%，避免某一行业或者某一品种出现的不可控行情；

3、增加套利对冲持仓，减少回撤；

4、全部实现程序化风险预警与止损平仓，警戒线和止损线都高于客户对我们的要求，确保做到万无一失。

七禾网17、我们发现您参赛账户的回撤都是发生在震荡行情中，这样的情况同时也发生在大部分趋势交易者身上，您觉得应该用什么措施或者什么策略来规避这样的回撤？

赵水清：任何策略都有其长短利弊，有的虽然回撤多，但是盈利也多，有的虽然回撤很小很稳定，但是总体盈利也小；同时，是不是震荡行情，只有行情走完我们才能得知，在没有走完之前或者刚开始走时候，我们无法预测行情接下来是否会震荡，所以也只能按既定的交易策略严格执行。