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| 周一华夏上证ETF低开低走，午后大幅拉升，收盘大涨2.48%至2.397点。期权上认购波动率继续小幅下挫，而认沽期权波动率有小幅回升。主力合约期权价格受现货价格影响较大，认购期权全面上涨而认沽期权全面下跌。但由于临近到期日，时间价值开始迅速流逝对较为虚值期权价值产生较为明显的影响，较为虚值的认购期权的增速明显放缓，而较为虚值的认沽期权的跌幅有所放大。 周一ETF期权成交大幅回升，总量达61254手创下了上市后的最高水平。其中认购期权成交28199手少于认沽期权成交的33115手，成交PCR大幅攀升至1.17相对高位，短期市场看涨预期仍不太强。另外，随着3月合约离到期日还有16天，4月合约的成交开始有显著增加。 主力合约来看，无论是认购还是认沽期权来看，平值及上下两档的成交量占比最高。其中认购期权虚值一档和二档的成交较多，而认沽期权中除两个深度实值期权外成交均较多。这也反映出投资者对于当前大涨并无太多信心，后市在IPO重压与经济疲弱局面未曾显著改善的情况下，承压回落概率较大。 从中长期历史波动率来看，在两会召开后实际波动率逐渐探底，当前仍处于历史平均水平附近，短期市场状态较稳定的情况下大幅攀升的概率不大。从波动率来看，期权隐含波动率仍在历史平均水平之上，但已经连续三个交易日有所下降。波动率短期虽仍有下行空间，但探底速度或放缓。
责任编辑：李婷 |
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