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赵九军:进仓选小的止损位,止赢要看目标价位

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-03-06 00:51:27 来源:七禾网期货中国
“七禾网私募排行榜”优秀账户分析——大庆鼎诺3号


操作人:赵九军

黑龙江大庆人,吉林大学硕士,2005年进入股票市场,2008年进入期货市场,操盘风格为多品种、多策略、趋势跟踪系统和基于基本面分析的对冲套利策略。2011年投资收益率105 %,2012年投资收益率62%,2013年投资收益率92%。2008年大通期货实盘赛获得第7名,2011年金融界主办的领航中国期货大赛获得标准组第8名。

赵九军在做交易之前的职业是医生,2005年二十万进入股市赚到第一桶金,2008年进入期货市场,当时正处金融危机,他预测次贷危机能捕捉到做空良机,一举获利500%的收益。2010年,抓住PTA从7200大涨到1万2的行情,账户从60万做到了400多万。赵九军从中学到了防守的重要性,不能让盈利大幅回撤。在9年的投资实践中,赵九军尝试过多种交易方法,他对基本面和技术面有深入了解。2012年,他跟几个志同道合的朋友组建了自己的交易团队,目前以团队操作,多品种对冲,小仓位组合,他主要负责交易策略,团队运作风控第一的原则,操盘和风控分开。他表示他们的团队不拒绝暴利,但他们不追求暴利,他们追求的是稳定持续的盈利,要当市场的寿星。

现在他们正在发行自己的私募产品,第一支规模在600万,第二支预计1000万,目前筹集完毕,还有将发第三支开放式的加固定收益和第四支股票和股指对冲的。今年规模他们争取到3000万,明年争取1个亿。

“大庆鼎诺3号”账户概况
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“大庆鼎诺3号”账户于2014年1月27日在七禾网私募排行榜注册并开始交易,交易周期400天,该账户初始资金102136.41元,有出入金,截止到2015年3月4日,账户权益为1418830.40元,累计净利润2177693.99元。

“大庆鼎诺3号”累积净值曲线图
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若要联系【赵九军】,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287

该账户从2014年1月27日至今(2015年3月3日),累计净值3.15,累计收益率60.63%,最大回撤5.54%。从图中可以看出,从2015年1月份开始净值几乎笔直拉升,最近又出现一波大的回撤。赵九军表示净值的拉升是当时做铜的收益,最近铜开始大反弹,减仓不及时变成回撤。他会进一步降低仓位,用对冲的手法降低回撤。


“大庆鼎诺3号”期货品种投资结构——成交偏好图
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“大庆鼎诺3号”期货品种投资结构——持仓偏好图
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“大庆鼎诺3号”各品种投资盈亏柱状图
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从上面的几张图中可以看出,该账户操作的品种有23个,从成交偏好上,铜和白银占了一半多的比例;从品种盈亏图上,盈利的品种集中在铜、聚乙烯、菜粕,亏损的品种主要是甲醇和白银。赵九军表示收益最好的品种是菜粕和塑料,铜不好做,但他总想尝试,甲醇的亏损,虽然他做空看对了,但是反弹大,仓位重,后来又把注意力转移到铜上,所以亏损较多。他表示今后增加对冲的手法,要调整自己的情绪和坚持策略,降低仓位。

“大庆鼎诺3号”每日仓位曲线图
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“大庆鼎诺3号”每日持仓图
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从每日仓位曲线图和每日持仓图,可以看出该账户的仓位平均在80%左右,多单和空单都有涉及。赵九军表示他的仓位主要由回撤决定,如果,如果20%的回撤仓位在40-60左右,10的回撤仓位在20-30%。进仓会选小的止损位置,止赢要看目标价位。


“大庆鼎诺3号”每月盈亏图
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从每月盈亏图上发现,共计15个月,9个月盈利,6个月亏损。盈利最多的月份在2015年1月,亏损最多的是2015年2月和3月。


(七禾网 期货中国 翁建平分析整理)


七禾网期货中国注:成绩代表过去,未来充满挑战。



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责任编辑:翁建平

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