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| 1、三个指数的区别：粗暴理解 上证50：传说中的上海交易所大盘股 沪深300：沪深两市大盘股 中证500：沪深两市小盘股 2、合约大小（按当期指数点位） 上证50指数：现价2680.68点，合约乘数300，每手价值约80万。 沪深300指数：现价3892.57点，合约乘数300，每手价值约116万。 中证500指数：现价6850.90，合约乘数200，每手价值约137万。 3、收益差异 直觉上你会觉得中证500指数表现比较强劲，是伐？我也觉得。于是我们发现2005年至今三个指数收益率差异确实是蛮大的。最强的中证500指数累计收益近600%！哪怕是2015年年初至今，中证500指数也默默地上涨接近30%，而可怜的上证50指数只有3%的收益。  4、相关性 2005年至今，上证50指数、中证500指数与沪深300指数的相关性走势如下图，显然，上证50在很大程度上是缩小版的沪深300指数。  5、波动性 2005年至今的波动性走势来看，上证50指数最大，沪深300最小，中证500居中。  6、对冲策略情况 （1）沪深300指数、中证500指数与上证50指数存在非常明显的对冲交易机会。 （2）长期来看是买入中证500，卖出上证50的格局。 （3）上证50指数作为阶段性保护策略：也就是说买入中证500卖出沪深300的对冲组合之，择机加入做多上证50做空沪深300作为保护。  责任编辑：翁建平 |
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