七禾网22、2015年5月28日，欲冲击5000点关口的上证指数竟急转直下，收盘暴跌6.5%，导致部分盘手出现了大幅亏损，您觉得造成这波下跌行情的主要原因是什么？您认为应该如何应对这样的行情？

陈四建：普通投资者看到这种行情心里是比较慌的，然后就会去报纸上，电视上，网上看一下名家的评论，比如说有很多公司要IPO了，某些大型机构平仓了，或者监管机构又出新政策了，总会去找一些导致这种行情出现的原因。看到一个结果去找原因总能找到令你信服的原因，但是一个结果是多个原因综合后的结果，当你找到的其中一个原因再次发生时，它不一定会产生之前的结果。你用这种方法建立策略指导你未来的交易是不可取的，对我们而言，我们一般不会去找这种原因，只会去找应对策略。应对策略刚才已经讲过了，我们有日内短线策略，这种大幅下跌的过程，我们中长线的模型在最近的大跌前一天是做多的，中长线系统的持仓在大跌这一天肯定要止损掉，而日内短线系统在这一天会迅速地开空仓，它会赚很多，这样不但把亏损弥补了，整体还赚了一点。所以我们只会去找应对办法，很少关注造成这种行情的原因，对我们而言，当一波行情很大，赚了很多钱的时候，有什么风吹草动，很多人更倾向于获利平仓，这会造成一个连锁效应，导致更多人恐慌性地平仓。

七禾网23、您最初接触量化的时候是用什么平台的？为什么您又要开发TB平台？

陈四建：2009年，刚刚进入期货公司，我当时把国内国外的市面上比较流行的平台都用了一遍，发现TB（交易开拓者）这个平台非常好，所以我坚持用这个平台，并且最终还进入了这家公司工作。

七禾网24、现在越来越多的量化机构开始自主开发平台，这种量化机构自主开发平台会不会成为一种主流趋势？您觉得TB如何在这种竞争中做到优胜于其他公司的平台？

陈四建：我有一些认识的朋友在基金公司、券商、期货公司、私募工作，这种类型的机构，都会雇程序员，自己开发平台，但是说实话，他们开发了几年，仅仅开发出能辅助自己公司简单使用的平台，想做成通用化的，像开拓者这样的平台，难度还是很大的。其次，最主要的是开发人员需要懂交易，这种人是很少的，或者是懂交易但不是顶尖的交易员，否则他也不会甘心做程序员，因为他能在投资市场获得更好的回报，这样的开发人员很难做出非常好的通用性交易平台。所以我认为这不会是主流的趋势。

我们公司，陈总及其核心开发成员，均有丰富的交易经验，对风险认识很深刻，风险把控的很好。而且我们的量化团队，自己也是做交易的，基于他们的经验、我们自己的经验，以及任何我们能够了解的经验，比如书上的经验（书上的经验大部分意义不大），我们总结出若干模型，这些模型通过测试、优化、进一步完善，最终选入实盘策略池，进行实盘交易。我们有一个专门进行交易的交易团队，并且我们的交易服务器都是远程托管，放在期货公司或者交易所的机房内，模型全自动执行，量化部负责写模型，写出的模型经过风控部门认定，配比多少杠杆，交易部盯着执行，我们的投资公司大概就是这样的情况。

软件公司相对而言效率比较高，我们的交易团队会提出一些需求，需求提出之后，产品经理以及我们的开发人员、客服部门会一起开会讨论，最终决定哪些需求能比较快的实现，并且是有价值的，然后我们就迅速推进实现这些需求，实现之后会推出一个测试版给我们的测试部，测试部有多个账户，用实盘资金进行测试，这也是其他软件做不到的。一般软件开发商是禁止软件开发人员做交易的，只能把测试版交给客户去测试，但这会有很多问题，而我们是拿自有资金，并且多个账户去测这个新版软件有没有大的问题。如果没有大的问题，我们会把它公布在网上，但是定为测试版，让客户去尝试使用，如果用一段时间，没有客户反馈问题，就会把它定位为正式版。

七禾网25、量化交易因其需要一定的程序功底故而令很多普通投资者望而却步，开拓者研发的平台能否让普通投资者也能实现量化交易？

陈四建：第一，我们自己软件里面已经内置了几十套无源码的模型，这些模型可以找我们客服申请开通做全自动交易，同时我们的软件还内置了三十几套经典的开放代码的模型，客户可以看到源代码，也可以把代码拿去完善修改。

第二，我们现有的软件，大概和140家期货公司有正式的合作，这些期货公司大部分都有程序化交易部，他们本身就能够为客户提供很好的服务，他们会给客户提供收费或免费的服务，帮客户写模型，或者有的期货公司直接给客户提供模型。

第三，我们办了一个TB网校，我们有几十位讲师，培训程序化交易的理念，软件使用以及模型编写，培训的视频可以免费观看，下载。

第四，只要是我们的实盘客户，都可以加入我们的QQ官方群，客服人员会提供一对一的服务。

第五，我们有一本程序化的书，《程序化交易：策略开发与应用》，值得一读。

第六，客户可以在我们的论坛上搜到大部分问题的答案。

第七，客户可以在网上租用一些网站提供的程序化模型。

七禾网26、开拓者主要专注于开发期货系统交易软件，请您简要谈谈开拓者的交易软件？开拓者的软件主要适用于哪类用户使用？

陈四建：软件最初是由国内两个核心人员开发，一个做客户端，一个做服务器端，开发了已经十几年了，目前公司客户量也比较大，在期货程序化交易的圈子里占比也比较大，我们软件能够做期货也能够做股票，也能做个股期权，未来的股指期权，外盘都可以做。

有些客户交易本身也不错，但是没有时间全天看盘，那就可以使用我们的软件，我们的软件是全自动执行，只需要客户偶尔关注一下行情、交易是否正常就可以了。如果客户有很好的交易能力，想代客理财，同时做很多品种很多账户，但自己忙不过来，也很适合用我们的软件。现在在一台服务器上面挂几十个策略，二十多个品种，挂几十个账户，都是能够跑得过来的。使用我们的软件能大大地扩展客户的交易能力。还有一部分客户，是交易的初学者，他们可能没有很好的想法，从网上得到一些交易思路，或者咨询别人得到一些想法，但是这些想法到底好还是不好，他是不知道的，他可以将这些想法先用我们的软件（官网下载，只要不实盘都是免费的）把想法写成模型，历史测试，模拟盘上跑一下，看一下到底好不好，就可以节省大量的时间、金钱成本。

七禾网27、开拓者的交易软件相较于其他交易软件有什么优点？又有什么缺点？

陈四建：开拓者的软件有很多优点，为什么会有这些优点？其实就一句话：它是完全围绕交易这个核心而开发的，更贴近交易。市面上其他软件的开发人员他们本身不懂交易，所以客户反映了很多需求，他们会去筛选拿出一些来进行开发，这里面有很多问题。无论是做股票还是期货，长期来看90%以上的人还是要亏损的，因为大部分人提出来的需求对交易意义不大，所以他们软件的缺点相对而言就是我们软件的优点，因为我们软件的功能需求是整个交易团队提出来的，我们的交易团队本身就懂交易，都是顶尖的交易员。团队自己提出需求，并且自己公司开发实现，效率很高。做程序化交易的投资者一用我们的软件就能感受到真的很便捷，更贴近交易。

我们一个软件公司（软件开发团队），一个投资公司（交易团队），我以交易团队的身份来讲，我们开发人员还不够多，我们很多很好的想法都来不及实现，但我们软件没有很明显的短板。

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