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股指整体呈震荡市概率较大:兴业期货6月29早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-06-29 08:37:21 来源:兴业期货 作者:贾舒畅

周五A股再现暴跌现象。上证综指低开跌破4400点,虽有金融股盘中逆势支撑,但股指再度走低,跌幅一度逾8%,跌破4200点,两市近2000股跌停;创业板盘中跌幅超9%,创历史最大单日跌幅。


截至收盘,上证综指报收4192.87点(-7.40%),深证成指报收14398.79点(-8.24%),中小板指数报收9306.02点(-8.41%),创业板指数报收2920.70点(-8.91%)。


行业板块方面:


申万一级行业板块全线下跌,其中农林牧渔、通信及国防军工板块领跌,跌幅分别为8.92%、9.00%和9.54%。


主题和概念方面:


主题行业类同样暴跌,环保、软饮料、教育、燃气及摩托车指数均跌停;


概念板块方面,芯片国产化、充电桩及第三方支付指数集体跌停。


价格结构方面:


当日沪深300主力合约期现基差为123.8,有理论上反套机会;上证50期指主力合约期现基差为46.7,处合理区间;中证500主力合约期现基差为449.1,处绝对高位,理论上反套空间明显(资金年化成本为5%,现货跟踪误差设为0.1%,未考虑冲击成本)。


从月间价差水平看,沪深300和上证50期指主力合约较下月价差分别为7.8和-16点,处合理区间;中证500期指主力合约较下月价差为109.6,即远月多单存在一定基差保护。


宏观面主要消息如下:


1.美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为96.1,创近月新高,预期为94.6;2.因债务谈判受阻,希腊银行业将实施资本管制至7月初;3.央行自6月28日起下调人民币存贷款基准利率0.25%,且定向降准0.5%;4.国内1-5月规模以上工业企业利润同比-0.8%,前值-1.3%。


行业主要消息如下:


1.上交所发布中国版iVIX,为国内首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数;2.据透露,养老金投资股市或成定局,最高不超过30%;3.中国基金业协会发布《资产管理行业“互联网+”行动计划》。


资金面情况如下:


1.当日货币市场利率稳中小涨,银行间同业拆借隔夜品种报1.357%,较前日持平;7天期报2.921%,涨3.7bp。银行间质押式回购1天期加权利率报1.3339%,涨0.8bp;7天期报2.9292%,涨7.7bp;


央行降息、降准显示决策层护市态度较明显,结合微观价差结构看,预计股指近日恐慌性超跌局面将得到一定程度修复;但从宏观基本面和市场情绪看,其缺乏实质性的推涨动能,可从持仓结构中得到印证。综合看,股指整体呈震荡市概率较大,宜持短线轻仓操作思路;从分类指数看,预计金融板块反弹幅度最大,新多入场盈亏比最佳。


操作上,IH1507新多入场,以2800浮动止盈。

责任编辑:唐正璐

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