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中小创神话破灭 量化基金最坚挺

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-07-06 11:24:43 来源:金牛理财网

业绩回顾:


权益类:中小创神话破灭,小盘成长基金遭灾


2015年6月,大盘在经历了仅10个交易日的小幅上涨之后便急转直下开始了大幅回调。全月上证综指跌7.25%,深证成指跌10.95%;创业板指跌幅最大,达到19.31%。中小板指跌15.86%。行业上,仅公用事业、交通运输、能源小幅收涨,信息技术、投资品、医药则大幅下跌。受此影响,指数型股基整体平均下跌9.06%。跟踪创业板和中小板指数的指基跌幅居前。主动股混型基金跌幅为10.90%。收益仍为正或跌幅较小的基金主要为仓位较低的基金、对冲量化基金以及专注打新的混合型基金。


债券类:债券基金平均净值转而下跌2.07%,可转债基金平均跌近20%


6月份央行货币政策再次加码:一方面重启公开市场逆回购,并持续下调操作利率;另一方面则降息+定向降准双管齐下, 重申中长期宽松态度,力求进一步降低社会融资成本。6月份可比的739只债券型基金平均净值转而大幅下跌2.07%。30只被动债券型基金平均净值跌幅达到了3.28%。709只主动债券型基金平均下跌2.02%


货币类:平均收益率大幅下行至3.54%,理财债基收益优势缩减至13BP


6月404只可比的货币类基金简单平均七日年化收益率大幅下行94BP至3.54%。其中,理财债基收益率下行181BP至3.65%,货币基金则下行72BP至3.52%,两者之间收益率差距大幅缩减至13BP。


QDII:外围市场跌声一片,大宗商品QDII受挫


6月,外围市场难掩低迷。美国三大股指道指、纳指与标普500指数跌幅分别为2.17%、1.64%、2.10%;欧洲股市跌幅更大,法国CAC40月内下跌4.35%,德国DAX指数下跌4.11%,英国伦敦金融时报指数下跌6.64%。亚太市场方面也跌声一片,恒生指数下跌4.28%,日经225指数下跌1.59%。新兴市场方面除巴西和墨西哥外普跌,巴西BOVESPA指数上涨0.61%。商品市场方面,6月金价走低,收于1189.10美元/盎司,下跌1.52%。农产品普涨;油价微跌,天然气上涨7.19%。QDII基金整体简单平均净值下跌4.49%。


市场动态:新设基金共221只,指数型基金激增


6月,权益类基金数量和首募金额继续大幅增长,共设立201只,募得2639.41亿元,占比93.3%。固定收益类基金仅设立19只,募得187.02亿元,占比仅为6.61%。20家基金公司的高管发生变更,副经理变动15次。228只基金发生基金经理变动。其中131只涉及增聘,165只涉及解聘,36只基金兼有增聘和解聘基金经理。华安、泰达宏利基金经理各变动22次和19次。


责任编辑:黄荣益

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