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期指强势上扬 中证500期指再度涨停

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-07-17 14:44:17 来源:网易财经

今日为期指交割日,三大期指主力合约移仓换月基本完成,1508合约已成主力合约。三期指今日开盘高开高走,盘中震荡上扬,随后,三大期指自高位回落。午后,期指强势走高,沪深300期指涨逾8%,上证50期指涨逾4%,中证500期指涨停。截止发稿,IF1508涨8.55%,IH1508涨3.91%,IC1508涨10%。


自上周以来,投资者一直担心今日出现期指交割日大战。显然,管理层也注意到了这种担心,昨日中金所罕见地在一天之内连发三篇文章,直指投资者最关心的问题,即今日市场是否将出现大波动。


在《股指期货交割日全解读》一文中,中金所对期指交割制度、交割方式与如何确定交割结算价进行了解读。文中表示,对于交割结算价,“沪深300采用算术平均价,并且选取最后2小时作为取样时间,极大地增强了其抗操纵性,在全球主要股指期货合约中表现优异”。


为何中金所认为将最后2小时作为交割结算价取样时间,就能极大增强抗操纵性?记者注意到,中金所的解释是,多数国家在采用算术平均价作为交割结算价时,取样时间范围多介于20~60分钟之间。


在《期指交割日大战?“你想多了”!》一文中,中金所表示,“部分投资者忧虑期指交割日被操纵纯属多虑,出现这样情况的可能性较小”。文章中,中金所认为,期指异常贴水是因为现货指数在极端情况下失真,期指只是发挥了正常的价格发现功能。


此外,中金所还转载了中证网《股指期货在近期股市大幅调整中的作用》一文。此文认为,股指期货持仓金额远小于股票市值,股指期货无法影响市场走势。该文最后的结论之一是:股指期货价格下跌和贴水是股市下行的结果,而不是原因。


交割日当天涨跌停幅度设为20%并不会造成较大影响。“涨跌停幅度在交割日放宽边界,主要是为了防止合约深度升贴水无法回归现货指数,对现货走势并不会有太大影响”,某私募投资总监表示。


中州期货认为,三大期指惯性下跌后,呈现出全线回升之势,终盘报收阳线结束三连阴,恒生关闭HOMS系统没有引起恐慌。目前市场仍处于巨震之后的余震阶段,今日是7月份合约交割日,近一个月市场巨幅震荡有望在此了结,预计宽幅震荡在所难免,建议观望或轻仓短线参与。


“17日的交割日,期指交割合约价格会进一步向现货靠拢,应该不会出现大幅波动。”上海中期期货分析师王一鸣认为,昨日沪市成交额创2个月以来新低,加上近日的挺市政策,行情大幅涨跌的可能性都不大。在昨日早盘的拉升中,空头认输主动离场,进而抹平了期指的高贴水。


“持仓量情况反映市场分歧的大小,一般如果市场分歧较小或者升贴水幅度较小,行情波动就会较小。”王一鸣表示,“多空大战”的基础是持仓量不断增长,而从交割合约目前的持仓看,多空分歧不大。

责任编辑:唐正璐

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